PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GPI с KLAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GPI и KLAC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности GPI и KLAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Group 1 Automotive, Inc. (GPI) и KLA Corporation (KLAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,596.71%
5,222.08%
GPI
KLAC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GPI:

1.12

KLAC:

-0.37

Коэф-т Сортино

GPI:

1.74

KLAC:

-0.22

Коэф-т Омега

GPI:

1.22

KLAC:

0.97

Коэф-т Кальмара

GPI:

1.63

KLAC:

-0.48

Коэф-т Мартина

GPI:

5.41

KLAC:

-0.96

Индекс Язвы

GPI:

6.94%

KLAC:

17.39%

Дневная вол-ть

GPI:

33.44%

KLAC:

45.03%

Макс. просадка

GPI:

-90.68%

KLAC:

-83.74%

Текущая просадка

GPI:

-20.98%

KLAC:

-34.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GPI:

$4.98B

KLAC:

$76.61B

EPS

GPI:

$36.72

KLAC:

$23.78

Цена/прибыль

GPI:

10.41

KLAC:

24.24

PEG коэффициент

GPI:

1.76

KLAC:

1.14

Общая выручка (12 мес.)

GPI:

$15.46B

KLAC:

$8.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

GPI:

$2.44B

KLAC:

$5.14B

EBITDA (12 мес.)

GPI:

$764.20M

KLAC:

$3.58B

Доходность по периодам

С начала года, GPI показывает доходность -9.24%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью -8.30%. За последние 10 лет акции GPI уступали акциям KLAC по среднегодовой доходности: 17.41% против 28.45% соответственно.


GPI

С начала года

-9.24%

1 месяц

-14.16%

6 месяцев

3.86%

1 год

39.14%

5 лет

61.92%

10 лет

17.41%

KLAC

С начала года

-8.30%

1 месяц

-19.46%

6 месяцев

-26.41%

1 год

-13.54%

5 лет

36.89%

10 лет

28.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GPI и KLAC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GPI
Ранг риск-скорректированной доходности GPI, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

KLAC
Ранг риск-скорректированной доходности KLAC, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KLAC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLAC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLAC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLAC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLAC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GPI c KLAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Group 1 Automotive, Inc. (GPI) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GPI, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
GPI: 1.12
KLAC: -0.37
Коэффициент Сортино GPI, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GPI: 1.74
KLAC: -0.22
Коэффициент Омега GPI, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GPI: 1.22
KLAC: 0.97
Коэффициент Кальмара GPI, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
GPI: 1.63
KLAC: -0.48
Коэффициент Мартина GPI, с текущим значением в 5.41, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
GPI: 5.41
KLAC: -0.96

Показатель коэффициента Шарпа GPI на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа KLAC равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPI и KLAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.12
-0.37
GPI
KLAC

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPI и KLAC

Дивидендная доходность GPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности KLAC в 1.09%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GPI
Group 1 Automotive, Inc.
0.50%0.45%0.59%0.83%0.68%0.46%1.09%1.97%1.37%1.17%1.10%0.78%
KLAC
KLA Corporation
1.09%0.96%0.92%1.25%0.91%1.35%1.74%3.17%2.15%2.67%2.94%26.17%

Просадки

Сравнение просадок GPI и KLAC

Максимальная просадка GPI за все время составила -90.68%, что больше максимальной просадки KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPI и KLAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.98%
-34.95%
GPI
KLAC

Волатильность

Сравнение волатильности GPI и KLAC

Group 1 Automotive, Inc. (GPI) и KLA Corporation (KLAC) имеют волатильность 16.52% и 15.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.52%
15.77%
GPI
KLAC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GPI и KLAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Group 1 Automotive, Inc. и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab