PortfoliosLab logo
Сравнение GPI с KLAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GPI и KLAC составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности GPI и KLAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Group 1 Automotive, Inc. (GPI) и KLA Corporation (KLAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,833.54%
6,312.10%
GPI
KLAC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GPI:

1.31

KLAC:

0.17

Коэф-т Сортино

GPI:

2.03

KLAC:

0.56

Коэф-т Омега

GPI:

1.25

KLAC:

1.08

Коэф-т Кальмара

GPI:

2.01

KLAC:

0.23

Коэф-т Мартина

GPI:

5.72

KLAC:

0.44

Индекс Язвы

GPI:

8.08%

KLAC:

18.43%

Дневная вол-ть

GPI:

34.57%

KLAC:

49.04%

Макс. просадка

GPI:

-90.68%

KLAC:

-83.74%

Текущая просадка

GPI:

-15.92%

KLAC:

-21.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GPI:

$5.29B

KLAC:

$92.30B

EPS

GPI:

$35.62

KLAC:

$23.78

Коэффициент P/E

GPI:

11.41

KLAC:

29.21

Коэффициент PEG

GPI:

0.99

KLAC:

1.34

Коэффициент P/S

GPI:

0.25

KLAC:

8.51

Коэффициент P/B

GPI:

1.77

KLAC:

25.75

Общая выручка (12 мес.)

GPI:

$20.97B

KLAC:

$8.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

GPI:

$3.33B

KLAC:

$5.14B

EBITDA (12 мес.)

GPI:

$978.60M

KLAC:

$3.58B

Доходность по периодам

С начала года, GPI показывает доходность -3.43%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции GPI уступали акциям KLAC по среднегодовой доходности: 18.81% против 30.56% соответственно.


GPI

С начала года

-3.43%

1 месяц

3.41%

6 месяцев

17.58%

1 год

36.05%

5 лет

52.01%

10 лет

18.81%

KLAC

С начала года

10.48%

1 месяц

-0.77%

6 месяцев

3.72%

1 год

-0.77%

5 лет

34.89%

10 лет

30.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GPI и KLAC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GPI
Ранг риск-скорректированной доходности GPI, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

KLAC
Ранг риск-скорректированной доходности KLAC, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KLAC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLAC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLAC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLAC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLAC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GPI c KLAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Group 1 Automotive, Inc. (GPI) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GPI, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GPI: 1.31
KLAC: 0.17
Коэффициент Сортино GPI, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GPI: 2.03
KLAC: 0.56
Коэффициент Омега GPI, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GPI: 1.25
KLAC: 1.08
Коэффициент Кальмара GPI, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GPI: 2.01
KLAC: 0.23
Коэффициент Мартина GPI, с текущим значением в 5.72, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GPI: 5.72
KLAC: 0.44

Показатель коэффициента Шарпа GPI на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа KLAC равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPI и KLAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.31
0.17
GPI
KLAC

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPI и KLAC

Дивидендная доходность GPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности KLAC в 0.91%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GPI
Group 1 Automotive, Inc.
0.47%0.45%0.59%0.83%0.68%0.46%1.09%1.97%1.37%1.17%1.10%0.78%
KLAC
KLA Corporation
0.91%0.96%0.92%1.25%0.91%1.35%1.74%3.17%2.15%2.67%2.94%26.17%

Просадки

Сравнение просадок GPI и KLAC

Максимальная просадка GPI за все время составила -90.68%, что больше максимальной просадки KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPI и KLAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.92%
-21.62%
GPI
KLAC

Волатильность

Сравнение волатильности GPI и KLAC

Текущая волатильность для Group 1 Automotive, Inc. (GPI) составляет 16.42%, в то время как у KLA Corporation (KLAC) волатильность равна 24.56%. Это указывает на то, что GPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.42%
24.56%
GPI
KLAC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GPI и KLAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Group 1 Automotive, Inc. и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию