PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GPI с KLAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GPI с KLAC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GPI (Group 1 Automotive, Inc.) and KLAC (KLA Corporation) are both stocks. GPI operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical), while KLAC operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, GPI returned 17.36%/yr vs 40.17%/yr for KLAC. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности GPI и KLAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Group 1 Automotive, Inc. (GPI) и KLA Corporation (KLAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPI показывает доходность -29.18%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 59.08%. За последние 10 лет акции GPI уступали акциям KLAC по среднегодовой доходности: 17.36% против 40.17% соответственно.

GPI

1 день
-2.90%
1 месяц
-6.47%
6 месяцев
-22.16%
С начала года
-29.18%
1 год
-33.53%
3 года*
2.55%
5 лет*
11.47%
10 лет*
17.36%
Всё время*
12.19%

KLAC

1 день
-1.36%
1 месяц
-17.36%
6 месяцев
47.87%
С начала года
59.08%
1 год
119.65%
3 года*
58.52%
5 лет*
41.84%
10 лет*
40.17%
Всё время*
22.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GPI

Group 1 Automotive, Inc.
$78.53M$64.07M$63.59M

KLAC

KLA Corporation
$2.57B$2.50B$2.80B

Сравнение доходности по годам GPI и KLAC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GPI
Group 1 Automotive, Inc.		-29.18%-6.26%39.10%70.18%-6.85%50.05%31.93%92.36%-24.57%-7.63%
KLAC
KLA Corporation		59.08%94.48%9.36%56.05%-11.20%68.05%47.94%103.99%-12.49%36.80%

Correlation

The correlation between GPI and KLAC is 0.13, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.13

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.22

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.28

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 1997 г.

0.31

The correlation between GPI and KLAC shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GPI:

$3.31B

KLAC:

$251.85B

EPS

GPI:

$23.87

KLAC:

$3.66

Коэффициент P/E

GPI:

11.63

KLAC:

52.65

Коэффициент PEG

GPI:

34.18

KLAC:

3.28

Коэффициент P/S

GPI:

0.15

KLAC:

18.73

Коэффициент P/B

GPI:

1.11

KLAC:

39.93

Общая выручка (12 мес.)

GPI:

$22.15B

KLAC:

$13.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

GPI:

$3.47B

KLAC:

$8.32B

EBITDA (12 мес.)

GPI:

$778.30M

KLAC:

$6.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Group 1 Automotive, Inc.

KLA Corporation

Часто сравнивают с GPI:
GPI с GPIQGPI с ABGGPI с ANGPI с SPYGPI с VUGGPI с QQQGPI с VOO
Часто сравнивают с KLAC:
KLAC с LRCXKLAC с ASMLKLAC с ONTOKLAC с ASML.ASKLAC с SNPSKLAC с MPWRKLAC с INTT

Доходность на риск

GPI vs. KLAC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GPI
Ранг доходности на риск GPI: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPI: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPI: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPI: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPI: 1010
Ранг коэф-та Мартина
KLAC
Ранг доходности на риск KLAC: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLAC: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLAC: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLAC: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLAC: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLAC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GPI c KLAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Group 1 Automotive, Inc. (GPI) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GPIKLACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
2.02

-2.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.10
2.38

-3.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.33

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

2.76

-3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

10.10

-11.39

GPI vs. KLAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPI на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа KLAC равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPI и KLAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPI и KLAC

Максимальная просадка GPI за все время составила -90.68%, что больше максимальной просадки KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPI и KLAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIKLACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.68%

-83.74%

-6.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.88%

-43.59%

+0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.88%

-43.59%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.88%

-43.59%

+0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.25%

-43.59%

-26.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.88%

-36.10%

-6.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.22%

-29.29%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.01%

11.90%

+14.11%

Волатильность

Сравнение волатильности GPI и KLAC

Group 1 Automotive, Inc. (GPI) имеет более высокую волатильность в 23.93% по сравнению с KLA Corporation (KLAC) с волатильностью 19.90%. Это указывает на то, что GPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIKLACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.93%

19.90%

+4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.33%

49.34%

-17.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.94%

59.67%

-21.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.94%

46.19%

-8.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.93%

43.27%

+1.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPI и KLAC

Дивидендная доходность GPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности KLAC в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPI
Group 1 Automotive, Inc.		0.76%0.51%0.45%0.59%0.83%0.68%0.46%1.09%1.97%1.37%1.17%1.10%
KLAC
KLA Corporation		0.41%0.61%0.96%0.92%1.25%0.91%1.35%1.74%3.17%2.15%2.67%2.94%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GPI и KLAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Group 1 Automotive, Inc. и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GPI и KLAC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Group 1 Automotive, Inc. и KLA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
GPI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Group 1 Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 860.60M при выручке в 5.39B, что соответствует валовой рентабельности в 16.0%.

KLAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.24B при выручке в 3.66B, что соответствует валовой рентабельности в 61.4%.

GPI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Group 1 Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 203.10M при выручке в 5.39B, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.

KLAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.55B при выручке в 3.66B, что соответствует операционной рентабельности 42.5%.

GPI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Group 1 Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 103.30M при выручке в 5.39B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.

KLAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 3.66B, что соответствует чистой рентабельности 37.3%.

Часто задаваемые вопросы

GPI and KLAC have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPI has higher volatility (23.93%) compared to KLAC (19.90%). In terms of maximum drawdown, GPI dropped -90.68% vs KLAC's -83.74%.

KLAC currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPI и KLAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор