Сравнение GPI с KLAC
GPI (Group 1 Automotive, Inc.) and KLAC (KLA Corporation) are both stocks. GPI operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical), while KLAC operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, GPI returned 18.77%/yr vs 42.39%/yr for KLAC. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPI и KLAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPI показывает доходность -21.99%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 75.35%. За последние 10 лет акции GPI уступали акциям KLAC по среднегодовой доходности: 18.77% против 42.39% соответственно.
GPI
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- -21.99%
- 6 месяцев
- -25.24%
- 1 год
- -28.40%
- 3 года*
- 10.01%
- 5 лет*
- 14.54%
- 10 лет*
- 18.77%
KLAC
- 1 день
- 3.91%
- 1 месяц
- 24.19%
- С начала года
- 75.35%
- 6 месяцев
- 75.83%
- 1 год
- 175.69%
- 3 года*
- 68.20%
- 5 лет*
- 47.80%
- 10 лет*
- 42.39%
Сравнение доходности по годам GPI и KLAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPI Group 1 Automotive, Inc. | -21.99% | -6.26% | 39.10% | 70.18% | -6.85% | 50.05% | 31.93% | 92.36% | -24.57% | -7.63% |
KLAC KLA Corporation | 75.35% | 94.48% | 9.36% | 56.05% | -11.20% | 68.05% | 47.94% | 103.99% | -12.49% | 36.80% |
Correlation
The correlation between GPI and KLAC is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 1997 г. | 0.31 |
The correlation between GPI and KLAC shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GPI:
$3.64B
KLAC:
$280.67B
GPI:
$26.29
KLAC:
$35.29
GPI:
11.63
KLAC:
60.22
GPI:
29.97
KLAC:
2.25
GPI:
0.17
KLAC:
21.48
GPI:
1.28
KLAC:
48.14
GPI:
$22.47B
KLAC:
$13.10B
GPI:
$3.49B
KLAC:
$8.09B
GPI:
$817.10M
KLAC:
$5.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPI vs. KLAC — Ранг доходности на риск
GPI
KLAC
Сравнение GPI c KLAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Group 1 Automotive, Inc. (GPI) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPI | KLAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.53 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 7.89 | -8.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 25.18 | -26.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPI | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 | 3.86 | -4.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 1.12 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 1.03 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.45 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок GPI и KLAC
Максимальная просадка GPI за все время составила -90.68%, что больше максимальной просадки KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPI и KLAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPI | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.68% | -83.74% | -6.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.91% | -22.41% | -16.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.91% | -34.95% | -3.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.91% | -40.28% | +1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.25% | -40.28% | -29.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.08% | 0.00% | -37.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.18% | -29.35% | +2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.64% | 7.01% | +14.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPI и KLAC
Текущая волатильность для Group 1 Automotive, Inc. (GPI) составляет 12.00%, в то время как у KLA Corporation (KLAC) волатильность равна 14.98%. Это указывает на то, что GPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPI | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.00% | 14.98% | -2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.70% | 37.84% | -15.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.91% | 45.80% | -12.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.34% | 43.08% | -5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.60% | 41.42% | +3.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPI и KLAC
Дивидендная доходность GPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что больше доходности KLAC в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPI Group 1 Automotive, Inc. | 0.69% | 0.51% | 0.45% | 0.59% | 0.83% | 0.68% | 0.46% | 1.09% | 1.97% | 1.37% | 1.17% | 1.10% |
KLAC KLA Corporation | 0.38% | 0.61% | 0.96% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPI и KLAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Group 1 Automotive, Inc. и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPI и KLAC
GPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Group 1 Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 877.90M при выручке в 5.41B, что соответствует валовой рентабельности в 16.2%.
KLAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.09B при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.
GPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Group 1 Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 242.60M при выручке в 5.41B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
KLAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.
GPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Group 1 Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 130.20M при выручке в 5.41B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
KLAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.
Часто задаваемые вопросы
GPI and KLAC have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KLAC has higher volatility (14.98%) compared to GPI (12.00%). In terms of maximum drawdown, GPI dropped -90.68% vs KLAC's -83.74%.
KLAC currently has the higher Sharpe Ratio (3.86 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPI и KLAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор