PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GPI с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPI с VUG

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Group 1 Automotive, Inc. (GPI) и Vanguard Growth ETF (VUG).

VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPI или VUG.

Корреляция

Корреляция между GPI и VUG составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности GPI и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Group 1 Automotive, Inc. (GPI) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,250.95%
852.77%
GPI
VUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GPI:

1.31

VUG:

0.57

Коэф-т Сортино

GPI:

2.03

VUG:

0.95

Коэф-т Омега

GPI:

1.25

VUG:

1.13

Коэф-т Кальмара

GPI:

2.01

VUG:

0.62

Коэф-т Мартина

GPI:

5.72

VUG:

2.22

Индекс Язвы

GPI:

8.08%

VUG:

6.42%

Дневная вол-ть

GPI:

34.57%

VUG:

24.95%

Макс. просадка

GPI:

-90.68%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

GPI:

-15.92%

VUG:

-11.84%

Доходность по периодам

С начала года, GPI показывает доходность -3.43%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -8.15%. За последние 10 лет акции GPI превзошли акции VUG по среднегодовой доходности: 18.81% против 14.30% соответственно.

GPI

С начала года

-3.43%

1 месяц

3.41%

6 месяцев

17.58%

1 год

36.05%

5 лет

52.01%

10 лет

18.81%

VUG

С начала года

-8.15%

1 месяц

-1.08%

6 месяцев

-3.83%

1 год

12.88%

5 лет

17.06%

10 лет

14.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GPI и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GPI
Ранг риск-скорректированной доходности GPI, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GPI c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Group 1 Automotive, Inc. (GPI) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GPI, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GPI: 1.31
VUG: 0.57
Коэффициент Сортино GPI, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GPI: 2.03
VUG: 0.95
Коэффициент Омега GPI, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GPI: 1.25
VUG: 1.13
Коэффициент Кальмара GPI, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GPI: 2.01
VUG: 0.62
Коэффициент Мартина GPI, с текущим значением в 5.72, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GPI: 5.72
VUG: 2.22

Показатель коэффициента Шарпа GPI на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPI и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.31
0.57
GPI
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPI и VUG

Дивидендная доходность GPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности VUG в 0.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GPI
Group 1 Automotive, Inc.		0.47%0.45%0.59%0.83%0.68%0.46%1.09%1.97%1.37%1.17%1.10%0.78%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.52%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок GPI и VUG

Максимальная просадка GPI за все время составила -90.68%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPI и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.92%
-11.84%
GPI
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности GPI и VUG

Group 1 Automotive, Inc. (GPI) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 16.42% и 16.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.42%
16.77%
GPI
VUG