PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GPI с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPI с VUG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GPI (Group 1 Automotive, Inc.) is a stock, while VUG (Vanguard Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Over the past 10 years, GPI returned 20.23%/yr vs 17.61%/yr for VUG. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GPI и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Group 1 Automotive, Inc. (GPI) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPI показывает доходность -15.39%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 6.69%. За последние 10 лет акции GPI превзошли акции VUG по среднегодовой доходности: 20.23% против 17.61% соответственно.

GPI

1 день
3.83%
1 месяц
1.85%
6 месяцев
-16.20%
С начала года
-15.39%
1 год
-24.97%
3 года*
8.92%
5 лет*
16.16%
10 лет*
20.23%

VUG

1 день
-1.37%
1 месяц
-0.15%
6 месяцев
7.19%
С начала года
6.69%
1 год
17.10%
3 года*
21.89%
5 лет*
12.97%
10 лет*
17.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPI и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GPI
Group 1 Automotive, Inc.		-15.39%-6.26%39.10%70.18%-6.85%50.05%31.93%92.36%-24.57%-7.63%
VUG
Vanguard Growth ETF		6.69%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Correlation

The correlation between GPI and VUG is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.46

Over the past year, the correlation between GPI and VUG has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Group 1 Automotive, Inc.

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с GPI:
GPI с GPIQGPI с ABGGPI с ANGPI с SPYGPI с QQQGPI с VOOGPI с ORLY
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

GPI vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPI
Ранг доходности на риск GPI: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPI: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPI: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPI: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPI: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPI c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Group 1 Automotive, Inc. (GPI) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GPIVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
1.00

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.90
1.44

-2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.18

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

1.04

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

3.42

-4.43

GPI vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPI на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPI и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPI и VUG

Максимальная просадка GPI за все время составила -90.68%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPI и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.68%

-50.68%

-40.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.03%

-16.53%

-24.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.03%

-22.85%

-18.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.03%

-35.61%

-5.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.25%

-35.61%

-34.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.76%

-4.02%

-27.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.21%

-7.08%

-20.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.68%

5.01%

+19.67%

Волатильность

Сравнение волатильности GPI и VUG

Group 1 Automotive, Inc. (GPI) имеет более высокую волатильность в 13.25% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что GPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.25%

5.76%

+7.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.82%

13.99%

+11.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.72%

17.24%

+16.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.04%

22.46%

+14.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.54%

21.51%

+23.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPI и VUG

Дивидендная доходность GPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что больше доходности VUG в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPI
Group 1 Automotive, Inc.		0.63%0.51%0.45%0.59%0.83%0.68%0.46%1.09%1.97%1.37%1.17%1.10%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.39%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

GPI and VUG have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPI has higher volatility (13.25%) compared to VUG (5.76%). In terms of maximum drawdown, GPI dropped -90.68% vs VUG's -50.68%.

VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPI и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор