PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPI с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPI с VUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Group 1 Automotive, Inc. (GPI) и Vanguard Growth ETF (VUG).

VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности GPI и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Group 1 Automotive, Inc. (GPI) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPI и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GPI
Group 1 Automotive, Inc.		-15.75%-6.26%39.10%70.18%-6.85%50.05%31.93%92.36%-24.57%-7.63%
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Доходность по периодам

С начала года, GPI показывает доходность -15.75%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции GPI превзошли акции VUG по среднегодовой доходности: 20.59% против 16.16% соответственно.

GPI

1 день
0.05%
1 месяц
3.27%
С начала года
-15.75%
6 месяцев
-26.01%
1 год
-14.72%
3 года*
14.12%
5 лет*
16.90%
10 лет*
20.59%

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Group 1 Automotive, Inc.

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с GPI:
GPI с GPIQGPI с ABGGPI с ANGPI с SPYGPI с VOOGPI с ORLYGPI с AZO
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Доходность на риск

GPI vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPI
Ранг доходности на риск GPI: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPI: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPI: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPI: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPI c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Group 1 Automotive, Inc. (GPI) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPIVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.44

0.82

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.43

1.32

-1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.19

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.33

1.19

-1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.75

4.15

-4.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPI vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPI на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPI и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPIVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

0.82

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.53

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.76

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.57

-0.31

Корреляция

Корреляция между GPI и VUG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPI и VUG

Дивидендная доходность GPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности VUG в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPI
Group 1 Automotive, Inc.		0.62%0.51%0.45%0.59%0.83%0.68%0.46%1.09%1.97%1.37%1.17%1.10%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок GPI и VUG

Максимальная просадка GPI за все время составила -90.68%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPI и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

GPIVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.68%

-50.68%

-40.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.91%

-16.53%

-22.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.91%

-35.61%

-3.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.25%

-35.61%

-34.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.05%

-12.25%

-19.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.15%

-7.13%

-20.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.35%

4.72%

+12.63%

Волатильность

Сравнение волатильности GPI и VUG

Group 1 Automotive, Inc. (GPI) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что GPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPIVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

7.12%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.38%

12.70%

+8.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.65%

22.70%

+10.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.36%

22.22%

+15.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.66%

21.38%

+23.28%