PortfoliosLab logo
Сравнение GPI с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GPI и SPY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности GPI и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Group 1 Automotive, Inc. (GPI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,835.28%
890.45%
GPI
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GPI:

1.48

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

GPI:

2.22

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

GPI:

1.28

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

GPI:

2.27

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

GPI:

6.53

SPY:

2.26

Индекс Язвы

GPI:

8.01%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

GPI:

35.29%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

GPI:

-90.68%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

GPI:

-15.88%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, GPI показывает доходность -3.38%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции GPI превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 18.13% против 11.99% соответственно.


GPI

С начала года

-3.38%

1 месяц

-3.46%

6 месяцев

16.28%

1 год

36.40%

5 лет

53.98%

10 лет

18.13%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GPI и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GPI
Ранг риск-скорректированной доходности GPI, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GPI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Group 1 Automotive, Inc. (GPI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GPI, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GPI: 1.31
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино GPI, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GPI: 2.03
SPY: 0.86
Коэффициент Омега GPI, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GPI: 1.25
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара GPI, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GPI: 2.01
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина GPI, с текущим значением в 5.73, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
GPI: 5.73
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа GPI на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.31
0.51
GPI
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPI и SPY

Дивидендная доходность GPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GPI
Group 1 Automotive, Inc.
0.47%0.45%0.59%0.83%0.68%0.46%1.09%1.97%1.37%1.17%1.10%0.78%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок GPI и SPY

Максимальная просадка GPI за все время составила -90.68%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.88%
-9.89%
GPI
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности GPI и SPY

Group 1 Automotive, Inc. (GPI) имеет более высокую волатильность в 16.42% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что GPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.42%
15.12%
GPI
SPY