PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPI с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPI с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Group 1 Automotive, Inc. (GPI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности GPI и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Group 1 Automotive, Inc. (GPI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPI и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GPI
Group 1 Automotive, Inc.		-15.75%-6.26%39.10%70.18%-6.85%50.05%31.93%92.36%-24.57%-7.63%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, GPI показывает доходность -15.75%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции GPI превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 20.59% против 14.06% соответственно.

GPI

1 день
0.05%
1 месяц
3.27%
С начала года
-15.75%
6 месяцев
-26.01%
1 год
-14.72%
3 года*
14.12%
5 лет*
16.90%
10 лет*
20.59%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Group 1 Automotive, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GPI:
GPI с GPIQGPI с ABGGPI с ANGPI с VUGGPI с VOOGPI с ORLYGPI с AZO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

GPI vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPI
Ранг доходности на риск GPI: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPI: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPI: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPI: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Group 1 Automotive, Inc. (GPI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPISPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.44

0.96

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.43

1.49

-1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.23

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.33

1.53

-1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.75

7.27

-8.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPI vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPI на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPISPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

0.96

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.70

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.79

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.56

-0.30

Корреляция

Корреляция между GPI и SPY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPI и SPY

Дивидендная доходность GPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPI
Group 1 Automotive, Inc.		0.62%0.51%0.45%0.59%0.83%0.68%0.46%1.09%1.97%1.37%1.17%1.10%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок GPI и SPY

Максимальная просадка GPI за все время составила -90.68%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPI и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

GPISPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.68%

-55.19%

-35.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.91%

-12.05%

-26.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.91%

-24.50%

-14.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.25%

-33.72%

-36.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.05%

-5.53%

-26.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.15%

-9.09%

-18.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.35%

2.54%

+14.81%

Волатильность

Сравнение волатильности GPI и SPY

Group 1 Automotive, Inc. (GPI) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что GPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPISPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

5.35%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.38%

9.50%

+11.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.65%

19.06%

+14.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.36%

17.06%

+20.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.66%

17.92%

+26.74%