Сравнение GPI с ABG
GPI (Group 1 Automotive, Inc.) and ABG (Asbury Automotive Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Auto & Truck Dealerships industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, GPI returned 18.77%/yr vs 13.05%/yr for ABG. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GPI и ABG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPI показывает доходность -21.99%, что значительно ниже, чем у ABG с доходностью -19.61%. За последние 10 лет акции GPI превзошли акции ABG по среднегодовой доходности: 18.77% против 13.05% соответственно.
GPI
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- -21.99%
- 6 месяцев
- -25.24%
- 1 год
- -28.40%
- 3 года*
- 10.01%
- 5 лет*
- 14.54%
- 10 лет*
- 18.77%
ABG
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -19.61%
- 6 месяцев
- -20.87%
- 1 год
- -20.01%
- 3 года*
- -5.07%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- 13.05%
Сравнение доходности по годам GPI и ABG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPI Group 1 Automotive, Inc. | -21.99% | -6.26% | 39.10% | 70.18% | -6.85% | 50.05% | 31.93% | 92.36% | -24.57% | -7.63% |
ABG Asbury Automotive Group, Inc. | -19.61% | -4.32% | 8.03% | 25.51% | 3.77% | 18.52% | 30.37% | 67.70% | 4.16% | 3.73% |
Correlation
The correlation between GPI and ABG is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2002 г. | 0.67 |
The correlation between GPI and ABG shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GPI:
$3.64B
ABG:
$3.55B
GPI:
$26.29
ABG:
$21.01
GPI:
11.63
ABG:
8.90
GPI:
29.97
ABG:
1.52
GPI:
0.17
ABG:
0.20
GPI:
$22.47B
ABG:
$17.96B
GPI:
$3.49B
ABG:
$3.05B
GPI:
$817.10M
ABG:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPI vs. ABG — Ранг доходности на риск
GPI
ABG
Сравнение GPI c ABG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Group 1 Automotive, Inc. (GPI) и Asbury Automotive Group, Inc. (ABG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPI | ABG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.91 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.60 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -1.24 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPI | ABG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 | -0.62 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.01 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.32 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.22 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок GPI и ABG
Максимальная просадка GPI за все время составила -90.68%, примерно равная максимальной просадке ABG в -92.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPI и ABG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPI | ABG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.68% | -92.76% | +2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.91% | -33.72% | -5.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.91% | -42.37% | +3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.91% | -42.37% | +3.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.25% | -65.68% | -4.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.08% | -38.89% | +1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.18% | -26.29% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.64% | 16.18% | +5.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPI и ABG
Group 1 Automotive, Inc. (GPI) имеет более высокую волатильность в 12.00% по сравнению с Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) с волатильностью 10.82%. Это указывает на то, что GPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPI | ABG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.00% | 10.82% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.70% | 21.64% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.91% | 32.37% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.34% | 39.92% | -2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.60% | 41.46% | +3.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPI и ABG
Дивидендная доходность GPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, тогда как ABG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABG Asbury Automotive Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GPI Group 1 Automotive, Inc. | 0.69% | 0.51% | 0.45% | 0.59% | 0.83% | 0.68% | 0.46% | 1.09% | 1.97% | 1.37% | 1.17% | 1.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPI и ABG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Group 1 Automotive, Inc. и Asbury Automotive Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPI и ABG
GPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Group 1 Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 877.90M при выручке в 5.41B, что соответствует валовой рентабельности в 16.2%.
ABG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asbury Automotive Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 726.90M при выручке в 4.11B, что соответствует валовой рентабельности в 17.7%.
GPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Group 1 Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 242.60M при выручке в 5.41B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
ABG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asbury Automotive Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 193.90M при выручке в 4.11B, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
GPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Group 1 Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 130.20M при выручке в 5.41B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
ABG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asbury Automotive Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 187.80M при выручке в 4.11B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
GPI and ABG have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPI has higher volatility (12.00%) compared to ABG (10.82%). In terms of maximum drawdown, GPI dropped -90.68% vs ABG's -92.76%.
ABG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPI и ABG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор