Сравнение GPI с ABG
GPI (Group 1 Automotive, Inc.) and ABG (Asbury Automotive Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Auto & Truck Dealerships industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, GPI returned 17.36%/yr vs 14.33%/yr for ABG. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности GPI и ABG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPI показывает доходность -29.18%, что значительно ниже, чем у ABG с доходностью -5.62%. За последние 10 лет акции GPI превзошли акции ABG по среднегодовой доходности: 17.36% против 14.33% соответственно.
GPI
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- -6.47%
- 6 месяцев
- -22.16%
- С начала года
- -29.18%
- 1 год
- -33.53%
- 3 года*
- 2.55%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- 17.36%
- Всё время*
- 12.19%
ABG
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 5.53%
- 6 месяцев
- -7.41%
- С начала года
- -5.62%
- 1 год
- -4.23%
- 3 года*
- -0.30%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- 14.33%
- Всё время*
- 11.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $73.04M | $61.26M | $54.37M | |
| $78.53M | $64.07M | $63.59M |
Сравнение доходности по годам GPI и ABG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPI Group 1 Automotive, Inc. | -29.18% | -6.26% | 39.10% | 70.18% | -6.85% | 50.05% | 31.93% | 92.36% | -24.57% | -7.63% |
ABG Asbury Automotive Group, Inc. | -5.62% | -4.32% | 8.03% | 25.51% | 3.77% | 18.52% | 30.37% | 67.70% | 4.16% | 3.73% |
Correlation
The correlation between GPI and ABG is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.74 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2002 г. | 0.67 |
The correlation between GPI and ABG shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GPI:
$3.31B
ABG:
$4.09B
GPI:
$23.87
ABG:
$14.28
GPI:
11.63
ABG:
15.37
GPI:
34.18
ABG:
2.63
GPI:
0.15
ABG:
0.33
GPI:
$22.15B
ABG:
$9.61B
GPI:
$3.47B
ABG:
$1.60B
GPI:
$778.30M
ABG:
$790.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPI vs. ABG — Ранг доходности на риск
GPI
ABG
Сравнение GPI c ABG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Group 1 Automotive, Inc. (GPI) и Asbury Automotive Group, Inc. (ABG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPI | ABG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.01 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.13 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -0.26 | -1.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPI и ABG
Максимальная просадка GPI за все время составила -90.68%, примерно равная максимальной просадке ABG в -92.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPI и ABG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPI | ABG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.68% | -92.76% | +2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.88% | -31.94% | -10.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.88% | -42.37% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.88% | -42.37% | -0.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.25% | -65.68% | -4.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.88% | -28.24% | -14.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.22% | -26.32% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.01% | 16.11% | +9.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPI и ABG
Group 1 Automotive, Inc. (GPI) имеет более высокую волатильность в 23.93% по сравнению с Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) с волатильностью 13.90%. Это указывает на то, что GPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPI | ABG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.93% | 13.90% | +10.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.33% | 25.02% | +7.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.94% | 32.88% | +5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.94% | 40.04% | -2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.93% | 41.45% | +3.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPI и ABG
Дивидендная доходность GPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, тогда как ABG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABG Asbury Automotive Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GPI Group 1 Automotive, Inc. | 0.76% | 0.51% | 0.45% | 0.59% | 0.83% | 0.68% | 0.46% | 1.09% | 1.97% | 1.37% | 1.17% | 1.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPI и ABG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Group 1 Automotive, Inc. и Asbury Automotive Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPI и ABG
GPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Group 1 Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 860.60M при выручке в 5.39B, что соответствует валовой рентабельности в 16.0%.
ABG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Asbury Automotive Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в -726.80M при выручке в -3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 18.3%.
GPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Group 1 Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 203.10M при выручке в 5.39B, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.
ABG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Asbury Automotive Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 203.70M при выручке в -3.98B, что соответствует операционной рентабельности -5.1%.
GPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Group 1 Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 103.30M при выручке в 5.39B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
ABG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Asbury Automotive Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -187.80M при выручке в -3.98B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
GPI and ABG have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPI has higher volatility (23.93%) compared to ABG (13.90%). In terms of maximum drawdown, GPI dropped -90.68% vs ABG's -92.76%.
ABG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPI и ABG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор