PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GPI с ABG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GPI с ABG

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Group 1 Automotive, Inc. (GPI) и Asbury Automotive Group, Inc. (ABG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPI или ABG.

Корреляция

Корреляция между GPI и ABG составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности GPI и ABG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Group 1 Automotive, Inc. (GPI) и Asbury Automotive Group, Inc. (ABG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,170.10%
1,492.80%
GPI
ABG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GPI:

1.31

ABG:

0.02

Коэф-т Сортино

GPI:

2.03

ABG:

0.32

Коэф-т Омега

GPI:

1.25

ABG:

1.04

Коэф-т Кальмара

GPI:

2.01

ABG:

0.02

Коэф-т Мартина

GPI:

5.72

ABG:

0.05

Индекс Язвы

GPI:

8.08%

ABG:

13.12%

Дневная вол-ть

GPI:

34.57%

ABG:

38.83%

Макс. просадка

GPI:

-90.68%

ABG:

-92.76%

Текущая просадка

GPI:

-15.92%

ABG:

-26.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GPI:

$5.29B

ABG:

$4.39B

EPS

GPI:

$35.62

ABG:

$21.51

Коэффициент P/E

GPI:

11.41

ABG:

10.39

Коэффициент PEG

GPI:

0.99

ABG:

0.40

Коэффициент P/S

GPI:

0.25

ABG:

0.26

Коэффициент P/B

GPI:

1.77

ABG:

1.25

Общая выручка (12 мес.)

GPI:

$20.97B

ABG:

$12.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

GPI:

$3.33B

ABG:

$2.18B

EBITDA (12 мес.)

GPI:

$978.60M

ABG:

$620.30M

Доходность по периодам

С начала года, GPI показывает доходность -3.43%, что значительно выше, чем у ABG с доходностью -8.02%. За последние 10 лет акции GPI превзошли акции ABG по среднегодовой доходности: 18.81% против 10.10% соответственно.

GPI

С начала года

-3.43%

1 месяц

3.41%

6 месяцев

17.58%

1 год

36.05%

5 лет

52.01%

10 лет

18.81%

ABG

С начала года

-8.02%

1 месяц

-1.16%

6 месяцев

0.30%

1 год

0.71%

5 лет

29.93%

10 лет

10.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GPI и ABG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GPI
Ранг риск-скорректированной доходности GPI, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
ABG
Ранг риск-скорректированной доходности ABG, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GPI c ABG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Group 1 Automotive, Inc. (GPI) и Asbury Automotive Group, Inc. (ABG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GPI, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GPI: 1.31
ABG: 0.02
Коэффициент Сортино GPI, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GPI: 2.03
ABG: 0.32
Коэффициент Омега GPI, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GPI: 1.25
ABG: 1.04
Коэффициент Кальмара GPI, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GPI: 2.01
ABG: 0.02
Коэффициент Мартина GPI, с текущим значением в 5.72, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GPI: 5.72
ABG: 0.05

Показатель коэффициента Шарпа GPI на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа ABG равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPI и ABG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.31
0.02
GPI
ABG

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPI и ABG

Дивидендная доходность GPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, тогда как ABG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GPI
Group 1 Automotive, Inc.		0.47%0.45%0.59%0.83%0.68%0.46%1.09%1.97%1.37%1.17%1.10%0.78%
ABG
Asbury Automotive Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GPI и ABG

Максимальная просадка GPI за все время составила -90.68%, примерно равная максимальной просадке ABG в -92.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPI и ABG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.92%
-26.91%
GPI
ABG

Волатильность

Сравнение волатильности GPI и ABG

Group 1 Automotive, Inc. (GPI) и Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) имеют волатильность 16.42% и 16.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.42%
16.61%
GPI
ABG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GPI и ABG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Group 1 Automotive, Inc. и Asbury Automotive Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию