Сравнение GPI с ABG
GPI (Group 1 Automotive, Inc.) and ABG (Asbury Automotive Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Auto & Truck Dealerships industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, GPI returned 20.67%/yr vs 14.49%/yr for ABG. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GPI и ABG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPI показывает доходность -18.99%, что значительно ниже, чем у ABG с доходностью -11.27%. За последние 10 лет акции GPI превзошли акции ABG по среднегодовой доходности: 20.67% против 14.49% соответственно.
GPI
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- -18.99%
- 6 месяцев
- -21.60%
- 1 год
- -28.43%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- 15.73%
- 10 лет*
- 20.67%
ABG
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- 9.91%
- С начала года
- -11.27%
- 6 месяцев
- -14.35%
- 1 год
- -16.12%
- 3 года*
- -3.33%
- 5 лет*
- 4.07%
- 10 лет*
- 14.49%
Сравнение доходности по годам GPI и ABG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPI Group 1 Automotive, Inc. | -18.99% | -6.26% | 39.10% | 70.18% | -6.85% | 50.05% | 31.93% | 92.36% | -24.57% | -7.63% |
ABG Asbury Automotive Group, Inc. | -11.27% | -4.32% | 8.03% | 25.51% | 3.77% | 18.52% | 30.37% | 67.70% | 4.16% | 3.73% |
Correlation
The correlation between GPI and ABG is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2002 г. | 0.67 |
The correlation between GPI and ABG shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GPI:
$3.78B
ABG:
$3.92B
GPI:
$26.29
ABG:
$21.01
GPI:
12.08
ABG:
9.82
GPI:
31.12
ABG:
1.68
GPI:
0.18
ABG:
0.22
GPI:
$22.47B
ABG:
$17.96B
GPI:
$3.49B
ABG:
$3.05B
GPI:
$817.10M
ABG:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPI vs. ABG — Ранг доходности на риск
GPI
ABG
Сравнение GPI c ABG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Group 1 Automotive, Inc. (GPI) и Asbury Automotive Group, Inc. (ABG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPI | ABG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.94 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.48 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -0.93 | -0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPI и ABG
Максимальная просадка GPI за все время составила -90.68%, примерно равная максимальной просадке ABG в -92.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPI и ABG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPI | ABG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.68% | -92.76% | +2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.91% | -33.72% | -5.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.91% | -42.37% | +3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.91% | -42.37% | +3.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.25% | -65.68% | -4.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.66% | -32.54% | -2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.19% | -26.31% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.12% | 17.28% | +5.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPI и ABG
Group 1 Automotive, Inc. (GPI) и Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) имеют волатильность 9.62% и 10.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPI | ABG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.62% | 10.00% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.65% | 22.61% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.25% | 32.78% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.27% | 39.89% | -2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.56% | 41.44% | +3.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPI и ABG
Дивидендная доходность GPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как ABG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABG Asbury Automotive Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GPI Group 1 Automotive, Inc. | 0.66% | 0.51% | 0.45% | 0.59% | 0.83% | 0.68% | 0.46% | 1.09% | 1.97% | 1.37% | 1.17% | 1.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPI и ABG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Group 1 Automotive, Inc. и Asbury Automotive Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPI и ABG
GPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Group 1 Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 877.90M при выручке в 5.41B, что соответствует валовой рентабельности в 16.2%.
ABG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asbury Automotive Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 726.90M при выручке в 4.11B, что соответствует валовой рентабельности в 17.7%.
GPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Group 1 Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 242.60M при выручке в 5.41B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
ABG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asbury Automotive Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 193.90M при выручке в 4.11B, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
GPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Group 1 Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 130.20M при выручке в 5.41B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
ABG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asbury Automotive Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 187.80M при выручке в 4.11B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
GPI and ABG have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABG has higher volatility (10.00%) compared to GPI (9.62%). In terms of maximum drawdown, GPI dropped -90.68% vs ABG's -92.76%.
ABG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPI и ABG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор