PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GPI с GPIQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPI с GPIQ

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Group 1 Automotive, Inc. (GPI) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ).

GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPI или GPIQ.

Корреляция

Корреляция между GPI и GPIQ составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GPI и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Group 1 Automotive, Inc. (GPI) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GPI:

1.18

GPIQ:

0.64

Коэф-т Сортино

GPI:

1.76

GPIQ:

1.12

Коэф-т Омега

GPI:

1.22

GPIQ:

1.16

Коэф-т Кальмара

GPI:

1.67

GPIQ:

0.75

Коэф-т Мартина

GPI:

4.46

GPIQ:

2.63

Индекс Язвы

GPI:

8.60%

GPIQ:

5.97%

Дневная вол-ть

GPI:

34.61%

GPIQ:

22.72%

Макс. просадка

GPI:

-90.68%

GPIQ:

-21.06%

Текущая просадка

GPI:

-8.14%

GPIQ:

-3.35%

Доходность по периодам

С начала года, GPI показывает доходность 5.51%, что значительно выше, чем у GPIQ с доходностью 1.87%.

GPI

С начала года

5.51%

1 месяц

13.11%

6 месяцев

7.32%

1 год

40.40%

5 лет

58.68%

10 лет

19.41%

GPIQ

С начала года

1.87%

1 месяц

14.80%

6 месяцев

4.70%

1 год

14.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GPI и GPIQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GPI
Ранг риск-скорректированной доходности GPI, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг риск-скорректированной доходности GPIQ, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GPI c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Group 1 Automotive, Inc. (GPI) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GPI на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа GPIQ равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPI и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPI и GPIQ

Дивидендная доходность GPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности GPIQ в 10.39%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GPI
Group 1 Automotive, Inc.		0.43%0.45%0.59%0.83%0.68%0.46%1.09%1.97%1.37%1.17%1.10%0.78%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		10.39%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GPI и GPIQ

Максимальная просадка GPI за все время составила -90.68%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPI и GPIQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GPI и GPIQ

Group 1 Automotive, Inc. (GPI) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что GPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...