PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPI с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPI с GPIQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Group 1 Automotive, Inc. (GPI) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ).

GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GPI и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Group 1 Automotive, Inc. (GPI) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPI и GPIQ

2026 (YTD)202520242023
GPI
Group 1 Automotive, Inc.		-15.75%-6.26%39.10%22.33%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		-2.85%19.77%23.22%15.38%

Доходность по периодам

С начала года, GPI показывает доходность -15.75%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью -2.85%.

GPI

1 день
0.05%
1 месяц
3.27%
С начала года
-15.75%
6 месяцев
-26.01%
1 год
-14.72%
3 года*
14.12%
5 лет*
16.90%
10 лет*
20.59%

GPIQ

1 день
1.08%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
0.19%
1 год
23.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Group 1 Automotive, Inc.

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с GPI:
GPI с ABGGPI с ANGPI с SPYGPI с VUGGPI с VOOGPI с ORLYGPI с AZO
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с JEPIGPIQ с QDVOGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Доходность на риск

GPI vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPI
Ранг доходности на риск GPI: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPI: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPI: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPI: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPI c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Group 1 Automotive, Inc. (GPI) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPIGPIQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.44

1.17

-1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.43

1.80

-2.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.27

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.33

2.04

-2.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.75

9.31

-10.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPI vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPI на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа GPIQ равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPI и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPIGPIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

1.17

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

1.31

-1.05

Корреляция

Корреляция между GPI и GPIQ составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPI и GPIQ

Дивидендная доходность GPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности GPIQ в 10.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPI
Group 1 Automotive, Inc.		0.62%0.51%0.45%0.59%0.83%0.68%0.46%1.09%1.97%1.37%1.17%1.10%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		10.75%9.81%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GPI и GPIQ

Максимальная просадка GPI за все время составила -90.68%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPI и GPIQ.

Загрузка...

Показатели просадок

GPIGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.68%

-21.06%

-69.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.91%

-12.08%

-26.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.05%

-5.62%

-26.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.15%

-2.38%

-24.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.35%

2.64%

+14.71%

Волатильность

Сравнение волатильности GPI и GPIQ

Group 1 Automotive, Inc. (GPI) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что GPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPIGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

6.15%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.38%

11.22%

+10.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.65%

20.45%

+13.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.36%

17.74%

+19.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.66%

17.74%

+26.92%