PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPI с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPI с GPIQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GPI (Group 1 Automotive, Inc.) is a stock, while GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) is Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. Over the past year, GPI returned -28.40% vs 37.50% for GPIQ. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GPI и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Group 1 Automotive, Inc. (GPI) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPI показывает доходность -21.99%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 18.30%.

GPI

1 день
-0.83%
1 месяц
-7.19%
С начала года
-21.99%
6 месяцев
-25.24%
1 год
-28.40%
3 года*
10.01%
5 лет*
14.54%
10 лет*
18.77%

GPIQ

1 день
-0.19%
1 месяц
8.51%
С начала года
18.30%
6 месяцев
17.64%
1 год
37.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPI и GPIQ

2026 (YTD)202520242023
GPI
Group 1 Automotive, Inc.		-21.99%-6.26%39.10%22.33%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		18.30%19.77%23.22%15.38%

Correlation

The correlation between GPI and GPIQ is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Group 1 Automotive, Inc.

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с GPI:
GPI с ABGGPI с ANGPI с SPYGPI с VUGGPI с QQQGPI с VOOGPI с ORLY
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Доходность на риск

GPI vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPI
Ранг доходности на риск GPI: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPI: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPI: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPI: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPI: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPI: 1010
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPI c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Group 1 Automotive, Inc. (GPI) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPIGPIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
2.81

-3.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.10
3.71

-4.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.51

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

3.96

-4.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

17.48

-18.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPI vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPI на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа GPIQ равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPI и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPIGPIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

2.81

-3.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

1.78

-1.53

Просадки

Сравнение просадок GPI и GPIQ

Максимальная просадка GPI за все время составила -90.68%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPI и GPIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.68%

-21.06%

-69.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.91%

-9.51%

-29.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.91%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.08%

-0.19%

-36.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.18%

-2.27%

-24.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.64%

2.15%

+19.49%

Волатильность

Сравнение волатильности GPI и GPIQ

Group 1 Automotive, Inc. (GPI) имеет более высокую волатильность в 12.00% по сравнению с Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что GPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.00%

3.39%

+8.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.70%

10.44%

+12.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.91%

13.40%

+19.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.34%

17.47%

+19.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.60%

17.47%

+27.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPI и GPIQ

Дивидендная доходность GPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности GPIQ в 9.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPI
Group 1 Automotive, Inc.		0.69%0.51%0.45%0.59%0.83%0.68%0.46%1.09%1.97%1.37%1.17%1.10%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.32%9.81%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GPI and GPIQ have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPI has higher volatility (12.00%) compared to GPIQ (3.39%). In terms of maximum drawdown, GPI dropped -90.68% vs GPIQ's -21.06%.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPI и GPIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор