PortfoliosLab logo
Сравнение GPI с GPIQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GPI и GPIQ составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности GPI и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Group 1 Automotive, Inc. (GPI) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
64.33%
33.63%
GPI
GPIQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GPI:

1.31

GPIQ:

0.50

Коэф-т Сортино

GPI:

2.03

GPIQ:

0.85

Коэф-т Омега

GPI:

1.25

GPIQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

GPI:

2.01

GPIQ:

0.53

Коэф-т Мартина

GPI:

5.72

GPIQ:

1.99

Индекс Язвы

GPI:

8.08%

GPIQ:

5.65%

Дневная вол-ть

GPI:

34.57%

GPIQ:

22.62%

Макс. просадка

GPI:

-90.68%

GPIQ:

-21.06%

Текущая просадка

GPI:

-15.92%

GPIQ:

-10.82%

Доходность по периодам

С начала года, GPI показывает доходность -3.43%, что значительно выше, чем у GPIQ с доходностью -6.01%.


GPI

С начала года

-3.43%

1 месяц

3.41%

6 месяцев

17.58%

1 год

36.05%

5 лет

52.01%

10 лет

18.81%

GPIQ

С начала года

-6.01%

1 месяц

-1.71%

6 месяцев

-2.73%

1 год

9.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GPI и GPIQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GPI
Ранг риск-скорректированной доходности GPI, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

GPIQ
Ранг риск-скорректированной доходности GPIQ, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GPI c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Group 1 Automotive, Inc. (GPI) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GPI, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GPI: 1.31
GPIQ: 0.50
Коэффициент Сортино GPI, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GPI: 2.03
GPIQ: 0.85
Коэффициент Омега GPI, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GPI: 1.25
GPIQ: 1.12
Коэффициент Кальмара GPI, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GPI: 2.01
GPIQ: 0.53
Коэффициент Мартина GPI, с текущим значением в 5.72, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GPI: 5.72
GPIQ: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа GPI на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа GPIQ равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPI и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.31
0.50
GPI
GPIQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPI и GPIQ

Дивидендная доходность GPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности GPIQ в 11.16%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GPI
Group 1 Automotive, Inc.
0.47%0.45%0.59%0.83%0.68%0.46%1.09%1.97%1.37%1.17%1.10%0.78%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF
11.16%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GPI и GPIQ

Максимальная просадка GPI за все время составила -90.68%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPI и GPIQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.92%
-10.82%
GPI
GPIQ

Волатильность

Сравнение волатильности GPI и GPIQ

Group 1 Automotive, Inc. (GPI) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) имеют волатильность 16.42% и 15.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.42%
15.87%
GPI
GPIQ