Сравнение GPI с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Group 1 Automotive, Inc. (GPI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GPI и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPI и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPI Group 1 Automotive, Inc. | -15.75% | -6.26% | 39.10% | 70.18% | -6.85% | 50.05% | 31.93% | 92.36% | -24.57% | -7.63% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, GPI показывает доходность -15.75%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции GPI превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 20.59% против 14.14% соответственно.
GPI
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- -15.75%
- 6 месяцев
- -26.01%
- 1 год
- -14.72%
- 3 года*
- 14.12%
- 5 лет*
- 16.90%
- 10 лет*
- 20.59%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPI vs. VOO — Ранг доходности на риск
GPI
VOO
Сравнение GPI c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Group 1 Automotive, Inc. (GPI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPI | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | 1.01 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | 1.53 | -1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.23 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 1.55 | -1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 7.31 | -8.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 1.01 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.71 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.79 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.83 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между GPI и VOO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPI и VOO
Дивидендная доходность GPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPI Group 1 Automotive, Inc. | 0.62% | 0.51% | 0.45% | 0.59% | 0.83% | 0.68% | 0.46% | 1.09% | 1.97% | 1.37% | 1.17% | 1.10% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок GPI и VOO
Максимальная просадка GPI за все время составила -90.68%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPI и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.68% | -33.99% | -56.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.91% | -11.98% | -26.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.91% | -24.52% | -14.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.25% | -33.99% | -36.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.05% | -5.55% | -26.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.15% | -3.72% | -23.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.35% | 2.55% | +14.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPI и VOO
Group 1 Automotive, Inc. (GPI) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что GPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 5.34% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.38% | 9.47% | +11.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.65% | 18.11% | +15.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.36% | 16.82% | +20.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.66% | 17.99% | +26.67% |