PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPI с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPI с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Group 1 Automotive, Inc. (GPI) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности GPI и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Group 1 Automotive, Inc. (GPI) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPI и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GPI
Group 1 Automotive, Inc.		-15.75%-6.26%39.10%70.18%-6.85%50.05%31.93%92.36%-24.57%-7.63%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, GPI показывает доходность -15.75%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции GPI превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 20.59% против 18.99% соответственно.

GPI

1 день
0.05%
1 месяц
3.27%
С начала года
-15.75%
6 месяцев
-26.01%
1 год
-14.72%
3 года*
14.12%
5 лет*
16.90%
10 лет*
20.59%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Group 1 Automotive, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с GPI:
GPI с GPIQGPI с ABGGPI с ANGPI с SPYGPI с VUGGPI с VOOGPI с ORLY
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

GPI vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPI
Ранг доходности на риск GPI: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPI: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPI: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPI: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPI c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Group 1 Automotive, Inc. (GPI) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPIQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.44

1.07

-1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.43

1.66

-2.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.24

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.33

2.00

-2.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.75

7.32

-8.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPI vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPI на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPI и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPIQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

1.07

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.59

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.86

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.38

-0.11

Корреляция

Корреляция между GPI и QQQ составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPI и QQQ

Дивидендная доходность GPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPI
Group 1 Automotive, Inc.		0.62%0.51%0.45%0.59%0.83%0.68%0.46%1.09%1.97%1.37%1.17%1.10%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок GPI и QQQ

Максимальная просадка GPI за все время составила -90.68%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPI и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

GPIQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.68%

-82.97%

-7.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.91%

-12.62%

-26.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.91%

-35.12%

-3.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.25%

-35.12%

-35.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.05%

-7.86%

-24.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.15%

-32.99%

+5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.35%

3.44%

+13.91%

Волатильность

Сравнение волатильности GPI и QQQ

Group 1 Automotive, Inc. (GPI) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что GPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPIQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

6.61%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.38%

12.82%

+8.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.65%

22.70%

+10.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.36%

22.38%

+14.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.66%

22.25%

+22.41%