PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GPI с AN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GPI с AN

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Group 1 Automotive, Inc. (GPI) и AutoNation, Inc. (AN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPI или AN.

Корреляция

Корреляция между GPI и AN составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности GPI и AN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Group 1 Automotive, Inc. (GPI) и AutoNation, Inc. (AN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,833.54%
590.58%
GPI
AN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GPI:

1.31

AN:

0.32

Коэф-т Сортино

GPI:

2.03

AN:

0.71

Коэф-т Омега

GPI:

1.25

AN:

1.08

Коэф-т Кальмара

GPI:

2.01

AN:

0.53

Коэф-т Мартина

GPI:

5.72

AN:

1.07

Индекс Язвы

GPI:

8.08%

AN:

9.89%

Дневная вол-ть

GPI:

34.57%

AN:

33.64%

Макс. просадка

GPI:

-90.68%

AN:

-87.79%

Текущая просадка

GPI:

-15.92%

AN:

-10.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GPI:

$5.29B

AN:

$6.87B

EPS

GPI:

$35.62

AN:

$16.91

Коэффициент P/E

GPI:

11.41

AN:

10.35

Коэффициент PEG

GPI:

0.99

AN:

0.89

Коэффициент P/S

GPI:

0.25

AN:

0.26

Коэффициент P/B

GPI:

1.77

AN:

2.80

Общая выручка (12 мес.)

GPI:

$20.97B

AN:

$26.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

GPI:

$3.33B

AN:

$4.81B

EBITDA (12 мес.)

GPI:

$978.60M

AN:

$1.44B

Доходность по периодам

С начала года, GPI показывает доходность -3.43%, что значительно ниже, чем у AN с доходностью 3.09%. За последние 10 лет акции GPI превзошли акции AN по среднегодовой доходности: 18.81% против 10.93% соответственно.

GPI

С начала года

-3.43%

1 месяц

3.41%

6 месяцев

17.58%

1 год

36.05%

5 лет

52.01%

10 лет

18.81%

AN

С начала года

3.09%

1 месяц

7.24%

6 месяцев

12.36%

1 год

3.07%

5 лет

37.51%

10 лет

10.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GPI и AN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GPI
Ранг риск-скорректированной доходности GPI, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
AN
Ранг риск-скорректированной доходности AN, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AN, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AN, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AN, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GPI c AN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Group 1 Automotive, Inc. (GPI) и AutoNation, Inc. (AN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GPI, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GPI: 1.31
AN: 0.32
Коэффициент Сортино GPI, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GPI: 2.03
AN: 0.71
Коэффициент Омега GPI, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GPI: 1.25
AN: 1.08
Коэффициент Кальмара GPI, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GPI: 2.01
AN: 0.53
Коэффициент Мартина GPI, с текущим значением в 5.72, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GPI: 5.72
AN: 1.07

Показатель коэффициента Шарпа GPI на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа AN равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPI и AN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.31
0.32
GPI
AN

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPI и AN

Дивидендная доходность GPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, тогда как AN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GPI
Group 1 Automotive, Inc.		0.47%0.45%0.59%0.83%0.68%0.46%1.09%1.97%1.37%1.17%1.10%0.78%
AN
AutoNation, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GPI и AN

Максимальная просадка GPI за все время составила -90.68%, примерно равная максимальной просадке AN в -87.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPI и AN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.92%
-10.28%
GPI
AN

Волатильность

Сравнение волатильности GPI и AN

Group 1 Automotive, Inc. (GPI) имеет более высокую волатильность в 16.42% по сравнению с AutoNation, Inc. (AN) с волатильностью 15.37%. Это указывает на то, что GPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.42%
15.37%
GPI
AN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GPI и AN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Group 1 Automotive, Inc. и AutoNation, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию