Сравнение GPI с AN
GPI (Group 1 Automotive, Inc.) and AN (AutoNation, Inc.) are both stocks. Both operate in the Auto & Truck Dealerships industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, GPI returned 18.77%/yr vs 14.65%/yr for AN. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GPI и AN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPI показывает доходность -21.99%, что значительно ниже, чем у AN с доходностью -7.86%. За последние 10 лет акции GPI превзошли акции AN по среднегодовой доходности: 18.77% против 14.65% соответственно.
GPI
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- -21.99%
- 6 месяцев
- -25.24%
- 1 год
- -28.40%
- 3 года*
- 10.01%
- 5 лет*
- 14.54%
- 10 лет*
- 18.77%
AN
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- -7.86%
- 6 месяцев
- -11.24%
- 1 год
- 2.65%
- 3 года*
- 10.88%
- 5 лет*
- 14.27%
- 10 лет*
- 14.65%
Сравнение доходности по годам GPI и AN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPI Group 1 Automotive, Inc. | -21.99% | -6.26% | 39.10% | 70.18% | -6.85% | 50.05% | 31.93% | 92.36% | -24.57% | -7.63% |
AN AutoNation, Inc. | -7.86% | 21.57% | 13.09% | 39.96% | -8.17% | 67.43% | 43.51% | 36.22% | -30.45% | 5.51% |
Correlation
The correlation between GPI and AN is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 1997 г. | 0.55 |
Over the past year, GPI and AN have become more correlated (0.76) than their long-term average of 0.55, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
GPI:
$3.64B
AN:
$6.60B
GPI:
$26.29
AN:
$18.31
GPI:
11.63
AN:
10.39
GPI:
29.97
AN:
28.28
GPI:
0.17
AN:
0.26
GPI:
1.28
AN:
2.96
GPI:
$22.47B
AN:
$27.49B
GPI:
$3.49B
AN:
$4.88B
GPI:
$817.10M
AN:
$1.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPI vs. AN — Ранг доходности на риск
GPI
AN
Сравнение GPI c AN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Group 1 Automotive, Inc. (GPI) и AutoNation, Inc. (AN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPI | AN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.04 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 0.12 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 0.27 | -1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPI | AN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 | 0.10 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.40 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.40 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.22 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок GPI и AN
Максимальная просадка GPI за все время составила -90.68%, примерно равная максимальной просадке AN в -90.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPI и AN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPI | AN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.68% | -90.15% | -0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.91% | -21.39% | -17.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.91% | -29.54% | -9.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.91% | -29.54% | -9.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.25% | -63.63% | -6.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.08% | -16.26% | -20.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.18% | -38.68% | +11.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.64% | 9.81% | +11.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPI и AN
Group 1 Automotive, Inc. (GPI) имеет более высокую волатильность в 12.00% по сравнению с AutoNation, Inc. (AN) с волатильностью 8.93%. Это указывает на то, что GPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPI | AN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.00% | 8.93% | +3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.70% | 20.57% | +2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.91% | 27.63% | +5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.34% | 36.08% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.60% | 37.05% | +7.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPI и AN
Дивидендная доходность GPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, тогда как AN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AN AutoNation, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GPI Group 1 Automotive, Inc. | 0.69% | 0.51% | 0.45% | 0.59% | 0.83% | 0.68% | 0.46% | 1.09% | 1.97% | 1.37% | 1.17% | 1.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPI и AN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Group 1 Automotive, Inc. и AutoNation, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPI и AN
GPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Group 1 Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 877.90M при выручке в 5.41B, что соответствует валовой рентабельности в 16.2%.
AN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoNation, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.21B при выручке в 6.55B, что соответствует валовой рентабельности в 18.5%.
GPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Group 1 Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 242.60M при выручке в 5.41B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
AN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoNation, Inc. сообщила об операционной прибыли в 314.30M при выручке в 6.55B, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.
GPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Group 1 Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 130.20M при выручке в 5.41B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
AN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoNation, Inc. сообщила о чистой прибыли в 205.40M при выручке в 6.55B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
GPI and AN have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPI has higher volatility (12.00%) compared to AN (8.93%). In terms of maximum drawdown, GPI dropped -90.68% vs AN's -90.15%.
AN currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPI и AN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор