Сравнение GPAIX с QGMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX) и AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX).
GPAIX управляется Grant Park. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. QGMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GPAIX и QGMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPAIX и QGMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPAIX Grant Park Multi Alternative Strategies Fund | 2.54% | 12.24% | 1.33% | 4.02% | -1.88% | 5.70% | 9.09% | 14.33% | -5.96% | 12.36% |
QGMIX AQR Macro Opportunities Fund | 1.64% | 4.00% | -0.95% | 0.01% | 29.30% | -4.54% | 1.60% | 4.90% | 7.80% | -3.38% |
Доходность по периодам
С начала года, GPAIX показывает доходность 2.54%, что значительно выше, чем у QGMIX с доходностью 1.64%. За последние 10 лет акции GPAIX превзошли акции QGMIX по среднегодовой доходности: 4.62% против 3.62% соответственно.
GPAIX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 2.54%
- 6 месяцев
- 4.46%
- 1 год
- 13.37%
- 3 года*
- 6.99%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- 4.62%
QGMIX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- -1.52%
- 3 года*
- 2.37%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 3.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPAIX и QGMIX
GPAIX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии QGMIX в 1.20%.
Доходность на риск
GPAIX vs. QGMIX — Ранг доходности на риск
GPAIX
QGMIX
Сравнение GPAIX c QGMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX) и AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPAIX | QGMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | -0.13 | +1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | -0.12 | +2.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.98 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | -0.18 | +2.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.57 | -0.44 | +8.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPAIX | QGMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | -0.13 | +1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.45 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.43 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.41 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между GPAIX и QGMIX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPAIX и QGMIX
Дивидендная доходность GPAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности QGMIX в 1.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPAIX Grant Park Multi Alternative Strategies Fund | 3.36% | 3.44% | 2.01% | 1.98% | 2.71% | 10.90% | 1.78% | 13.29% | 1.51% | 1.68% | 1.92% | 1.49% |
QGMIX AQR Macro Opportunities Fund | 1.41% | 1.44% | 1.92% | 10.07% | 7.48% | 1.49% | 0.96% | 0.05% | 3.92% | 0.04% | 6.05% | 5.30% |
Просадки
Сравнение просадок GPAIX и QGMIX
Максимальная просадка GPAIX за все время составила -17.16%, что больше максимальной просадки QGMIX в -13.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPAIX и QGMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPAIX | QGMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.16% | -13.48% | -3.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.01% | -8.68% | +2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.13% | -13.48% | +4.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.16% | -13.48% | -3.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.04% | -3.09% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -3.95% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 3.47% | -1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPAIX и QGMIX
Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что GPAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QGMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPAIX | QGMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 2.20% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.86% | 4.32% | +2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.57% | 7.83% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.46% | 9.98% | -3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.21% | 8.37% | -1.16% |