Сравнение FTA с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
FTA и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Large Cap Value Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTA и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTA и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund | 7.31% | 14.94% | 10.13% | 10.08% | -3.73% | 29.32% | -0.38% | 24.73% | -13.63% | 18.47% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.18% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 32.04% | -3.59% | 23.04% |
Доходность по периодам
С начала года, FTA показывает доходность 7.31%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.18%. За последние 10 лет акции FTA уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 10.73% против 15.72% соответственно.
FTA
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- 7.31%
- 6 месяцев
- 11.00%
- 1 год
- 22.47%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- 10.73%
XLG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTA и XLG
FTA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Доходность на риск
FTA vs. XLG — Ранг доходности на риск
FTA
XLG
Сравнение FTA c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTA | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 0.99 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.54 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.63 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | 5.71 | +2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTA | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.99 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.75 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.84 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.59 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между FTA и XLG составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTA и XLG
Дивидендная доходность FTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund | 1.73% | 1.89% | 2.02% | 2.10% | 2.15% | 1.54% | 2.03% | 1.88% | 2.28% | 1.53% | 1.56% | 2.05% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок FTA и XLG
Максимальная просадка FTA за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTA и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTA | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.45% | -52.39% | -10.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -12.41% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.80% | -28.02% | +8.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.97% | -30.46% | -14.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.78% | -8.93% | +6.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.11% | -7.69% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 3.54% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTA и XLG
Текущая волатильность для First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) составляет 3.11%, в то время как у Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что FTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTA | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 5.82% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.37% | 10.65% | -2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.08% | 19.97% | -2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 18.68% | -2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.00% | 18.81% | +1.19% |