PortfoliosLab logo
Сравнение FTA с XLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTA и XLG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FTA и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
242.30%
461.10%
FTA
XLG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTA:

0.06

XLG:

0.59

Коэф-т Сортино

FTA:

0.21

XLG:

0.95

Коэф-т Омега

FTA:

1.03

XLG:

1.13

Коэф-т Кальмара

FTA:

0.05

XLG:

0.62

Коэф-т Мартина

FTA:

0.19

XLG:

2.31

Индекс Язвы

FTA:

5.39%

XLG:

5.55%

Дневная вол-ть

FTA:

17.28%

XLG:

21.93%

Макс. просадка

FTA:

-62.45%

XLG:

-52.39%

Текущая просадка

FTA:

-11.22%

XLG:

-12.68%

Доходность по периодам

С начала года, FTA показывает доходность -3.60%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -9.59%. За последние 10 лет акции FTA уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 7.19% против 13.76% соответственно.


FTA

С начала года

-3.60%

1 месяц

-4.39%

6 месяцев

-6.18%

1 год

0.68%

5 лет

15.40%

10 лет

7.19%

XLG

С начала года

-9.59%

1 месяц

-5.83%

6 месяцев

-6.07%

1 год

11.42%

5 лет

17.10%

10 лет

13.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTA и XLG

FTA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.


График комиссии FTA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTA: 0.60%
График комиссии XLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLG: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTA и XLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTA
Ранг риск-скорректированной доходности FTA, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

XLG
Ранг риск-скорректированной доходности XLG, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTA c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTA, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FTA: 0.06
XLG: 0.59
Коэффициент Сортино FTA, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTA: 0.21
XLG: 0.95
Коэффициент Омега FTA, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FTA: 1.03
XLG: 1.13
Коэффициент Кальмара FTA, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FTA: 0.05
XLG: 0.62
Коэффициент Мартина FTA, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FTA: 0.19
XLG: 2.31

Показатель коэффициента Шарпа FTA на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа XLG равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTA и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
0.59
FTA
XLG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTA и XLG

Дивидендная доходность FTA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности XLG в 0.80%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
2.22%2.02%2.10%2.15%1.54%2.03%1.88%2.28%1.53%1.56%2.05%1.79%
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF
0.80%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%1.97%

Просадки

Сравнение просадок FTA и XLG

Максимальная просадка FTA за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTA и XLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.22%
-12.68%
FTA
XLG

Волатильность

Сравнение волатильности FTA и XLG

Текущая волатильность для First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) составляет 12.36%, в то время как у Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 15.07%. Это указывает на то, что FTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.36%
15.07%
FTA
XLG