PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GOVZ с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GOVZ и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOVZ и IWM


2026 (YTD)202520242023202220212020
GOVZ
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF
-0.18%-1.81%-16.24%0.90%-41.03%-4.86%-5.61%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.56%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%36.51%

Доходность по периодам

С начала года, GOVZ показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%.


GOVZ

1 день
-0.12%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
-3.76%
1 год
-7.76%
3 года*
-8.80%
5 лет*
-10.91%
10 лет*

IWM

1 день
0.63%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.44%
1 год
26.43%
3 года*
13.18%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий GOVZ и IWM

GOVZ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GOVZ vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GOVZ
Ранг доходности на риск GOVZ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVZ: 77
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOVZ c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GOVZIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.41

1.15

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.44

1.70

-2.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.22

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.40

1.93

-2.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.68

7.08

-7.76

GOVZ vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOVZ на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOVZ и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GOVZIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

1.15

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

0.15

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

0.34

-0.93

Корреляция

Корреляция между GOVZ и IWM составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GOVZ и IWM

Дивидендная доходность GOVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности IWM в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOVZ
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF
5.06%5.00%4.68%3.84%3.69%1.76%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок GOVZ и IWM

Максимальная просадка GOVZ за все время составила -59.65%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVZ и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


GOVZIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.65%

-59.05%

-0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.08%

-13.74%

-2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.63%

-31.91%

-25.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.14%

-7.33%

-48.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.39%

-10.83%

-28.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.42%

3.73%

+5.69%

Волатильность

Сравнение волатильности GOVZ и IWM

Текущая волатильность для iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) составляет 5.79%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что GOVZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GOVZIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

7.36%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

14.48%

-3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.25%

23.18%

-3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.93%

22.54%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.60%

22.99%

+0.61%