Сравнение GOVZ с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и iShares Gold Trust (IAU).
GOVZ и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOVZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GOVZ и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOVZ и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | -0.18% | -1.81% | -16.24% | 0.90% | -41.03% | -4.86% | -5.61% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 1.74% |
Доходность по периодам
С начала года, GOVZ показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.
GOVZ
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- -3.76%
- 1 год
- -7.76%
- 3 года*
- -8.80%
- 5 лет*
- -10.91%
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOVZ и IAU
GOVZ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GOVZ vs. IAU — Ранг доходности на риск
GOVZ
IAU
Сравнение GOVZ c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOVZ | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | 1.90 | -2.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | 2.33 | -2.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.35 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 2.72 | -3.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 9.95 | -10.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOVZ | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 1.90 | -2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 1.26 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.65 | -1.24 |
Корреляция
Корреляция между GOVZ и IAU составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOVZ и IAU
Дивидендная доходность GOVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | 5.06% | 5.00% | 4.68% | 3.84% | 3.69% | 1.76% | 0.39% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GOVZ и IAU
Максимальная просадка GOVZ за все время составила -59.65%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVZ и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOVZ | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.65% | -45.14% | -14.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.08% | -19.18% | +3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -20.93% | -36.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.14% | -11.71% | -44.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.39% | -15.98% | -23.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.42% | 5.23% | +4.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOVZ и IAU
Текущая волатильность для iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) составляет 5.79%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что GOVZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOVZ | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 10.44% | -4.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 24.15% | -13.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 27.64% | -8.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.93% | 17.70% | +6.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.60% | 15.83% | +7.77% |