Сравнение GOVZ с GGOV
GOVZ (iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF) and GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) are both exchange-traded funds - GOVZ is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index, while GGOV is a Global Bonds fund managed by iShares. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GOVZ charges 0.15%/yr vs 0.39%/yr for GGOV.
Доходность
Сравнение доходности GOVZ и GGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOVZ показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у GGOV с доходностью 2.75%.
GOVZ
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 3.13%
- 3 года*
- -7.55%
- 5 лет*
- -11.87%
- 10 лет*
- —
GGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOVZ и GGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | 1.25% | 0.57% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.75% | -2.80% |
Correlation
The correlation between GOVZ and GGOV is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOVZ vs. GGOV — Ранг доходности на риск
GOVZ
GGOV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GOVZ c GGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOVZ | GGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.48 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOVZ и GGOV
Максимальная просадка GOVZ за все время составила -59.65%, что больше максимальной просадки GGOV в -4.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVZ и GGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOVZ | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.65% | -4.69% | -54.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.51% | -1.06% | -54.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.03% | -1.57% | -38.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GOVZ и GGOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOVZ | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.73% | 5.28% | +10.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.86% | 5.28% | +18.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.28% | 5.28% | +18.00% |
Сравнение комиссий GOVZ и GGOV
GOVZ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GGOV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOVZ и GGOV
Дивидендная доходность GOVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, тогда как GGOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | 5.07% | 5.00% | 4.68% | 3.84% | 3.69% | 1.76% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
GOVZ and GGOV have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GOVZ is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOVZ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
GOVZ has the higher dividend yield at 5.07%, compared with 0.00% for GGOV.
GOVZ is categorized as Government Bonds, while GGOV is Global Bonds. Their fees differ too: 0.15% for GOVZ and 0.39% for GGOV.
Подберите оптимальное распределение для GOVZ и GGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор