Сравнение GOVZ с GGOV
GOVZ (iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF) and GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) are both exchange-traded funds - GOVZ is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index, while GGOV is a Global Bonds fund managed by iShares. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GOVZ charges 0.15%/yr vs 0.39%/yr for GGOV.
Доходность
Сравнение доходности GOVZ и GGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOVZ показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у GGOV с доходностью 2.30%.
GOVZ
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- -4.35%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- -7.43%
- 5 лет*
- -11.53%
- 10 лет*
- —
GGOV
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOVZ и GGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | -0.94% | -0.12% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.30% | -2.81% |
Correlation
The correlation between GOVZ and GGOV is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOVZ vs. GGOV — Ранг доходности на риск
GOVZ
GGOV
Сравнение GOVZ c GGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOVZ | GGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.63 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOVZ | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | -0.11 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок GOVZ и GGOV
Максимальная просадка GOVZ за все время составила -59.65%, что больше максимальной просадки GGOV в -4.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVZ и GGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOVZ | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.65% | -4.69% | -54.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.47% | -1.50% | -54.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.91% | -1.59% | -38.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GOVZ и GGOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOVZ | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.26% | 5.38% | +10.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.93% | 5.38% | +18.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.35% | 5.38% | +17.97% |
Сравнение комиссий GOVZ и GGOV
GOVZ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GGOV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOVZ и GGOV
Дивидендная доходность GOVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, тогда как GGOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | 5.18% | 5.00% | 4.68% | 3.84% | 3.69% | 1.76% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
GOVZ and GGOV have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GOVZ is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOVZ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
GOVZ has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 0.00% for GGOV.
GOVZ is categorized as Government Bonds, while GGOV is Global Bonds. Their fees differ too: 0.15% for GOVZ and 0.39% for GGOV.
Подберите оптимальное распределение для GOVZ и GGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор