Сравнение GGOV с BCKT
GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) and BCKT (LifeX 2030 Income Bucket ETF) are both exchange-traded funds - GGOV is a Global Bonds fund managed by iShares, while BCKT is a Government Bonds fund actively managed by Stone Ridge. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGOV charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for BCKT.
Доходность
Сравнение доходности GGOV и BCKT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGOV показывает доходность 2.47%, что значительно выше, чем у BCKT с доходностью 0.61%.
GGOV
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- 3.01%
- С начала года
- 2.47%
- 1 год
- 0.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCKT
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 0.63%
- С начала года
- 0.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGOV и BCKT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.47% | -2.85% |
BCKT LifeX 2030 Income Bucket ETF | 0.61% | 1.09% |
Correlation
The correlation between GGOV and BCKT is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGOV vs. BCKT — Ранг доходности на риск
GGOV
BCKT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GGOV c BCKT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV) и LifeX 2030 Income Bucket ETF (BCKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGOV | BCKT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGOV и BCKT
Максимальная просадка GGOV за все время составила -4.69%, что больше максимальной просадки BCKT в -1.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGOV и BCKT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGOV | BCKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.69% | -1.00% | -3.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -0.29% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -0.29% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GGOV и BCKT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGOV | BCKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.29% | 1.56% | +3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.18% | 1.56% | +3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.18% | 1.56% | +3.62% |
Сравнение комиссий GGOV и BCKT
GGOV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии BCKT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGOV и BCKT
GGOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCKT за последние двенадцать месяцев составляет около 20.30%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCKT LifeX 2030 Income Bucket ETF | 20.30% | 5.36% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GGOV and BCKT have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCKT is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCKT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
BCKT has the higher dividend yield at 20.30%, compared with 0.00% for GGOV.
GGOV is categorized as Global Bonds, while BCKT is Government Bonds. They also come from different issuers: iShares and Stone Ridge. Their fees differ too: 0.39% for GGOV and 0.25% for BCKT.
Подберите оптимальное распределение для GGOV и BCKT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор