Сравнение GGOV с BNDX
GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) and BNDX (Vanguard Total International Bond ETF) are both Global Bonds funds. Over the past year, GGOV returned 0.02% vs 1.82% for BNDX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGOV charges 0.39%/yr vs 0.07%/yr for BNDX.
Доходность
Сравнение доходности GGOV и BNDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGOV показывает доходность 2.47%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью 0.62%.
GGOV
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- 3.01%
- С начала года
- 2.47%
- 1 год
- 0.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- 0.06%
- С начала года
- 0.62%
- 1 год
- 1.82%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 1.55%
Сравнение доходности по годам GGOV и BNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.47% | -2.80% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.62% | 1.01% |
Correlation
The correlation between GGOV and BNDX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.56 |
The correlation between GGOV and BNDX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGOV vs. BNDX — Ранг доходности на риск
GGOV
BNDX
Сравнение GGOV c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGOV | BNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.09 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 0.62 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | 1.67 | -1.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGOV и BNDX
Максимальная просадка GGOV за все время составила -4.69%, что меньше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGOV и BNDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGOV | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.69% | -16.23% | +11.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.69% | -2.93% | -1.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -1.41% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -3.09% | +1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 1.09% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGOV и BNDX
Текущая волатильность для iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV) составляет 0.88%, в то время как у Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) волатильность равна 0.99%. Это указывает на то, что GGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGOV | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 0.99% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.62% | 3.08% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.29% | 3.53% | +1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.18% | 4.90% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.18% | 4.09% | +1.09% |
Сравнение комиссий GGOV и BNDX
GGOV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGOV и BNDX
GGOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.51% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GGOV and BNDX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNDX has higher volatility (0.99%) compared to GGOV (0.88%). In terms of maximum drawdown, GGOV dropped -4.69% vs BNDX's -16.23%.
On 1-year performance, BNDX leads with 1.82% vs 0.02% for GGOV. On fees, BNDX is cheaper at 0.07% per year. On volatility, GGOV has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNDX has performed better with a 1.82% return vs 0.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNDX is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
BNDX has the higher dividend yield at 4.51%, compared with 0.00% for GGOV.
They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for GGOV and 0.07% for BNDX.
BNDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGOV и BNDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор