Сравнение GGOV с BNDX
GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) and BNDX (Vanguard Total International Bond ETF) are both Global Bonds funds. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGOV charges 0.39%/yr vs 0.07%/yr for BNDX.
Доходность
Сравнение доходности GGOV и BNDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGOV показывает доходность 2.84%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью 1.52%.
GGOV
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- 1.77%
Сравнение доходности по годам GGOV и BNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.84% | -2.80% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.52% | 1.01% |
Correlation
The correlation between GGOV and BNDX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGOV vs. BNDX — Ранг доходности на риск
GGOV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BNDX
Сравнение GGOV c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGOV | BNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.13 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.33 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGOV и BNDX
Максимальная просадка GGOV за все время составила -4.69%, что меньше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGOV и BNDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGOV | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.69% | -16.23% | +11.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -0.52% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.56% | -3.10% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GGOV и BNDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGOV | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.27% | 3.46% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.27% | 4.89% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.27% | 4.09% | +1.18% |
Сравнение комиссий GGOV и BNDX
GGOV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGOV и BNDX
GGOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.45% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GGOV and BNDX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BNDX is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDX is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
BNDX has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 0.00% for GGOV.
They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for GGOV and 0.07% for BNDX.
Подберите оптимальное распределение для GGOV и BNDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор