PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GGOV с LFDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GGOV и LFDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV) и LifeX Durable Income ETF (LFDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGOV показывает доходность 2.79%, что значительно выше, чем у LFDR с доходностью -1.98%.


GGOV

1 день
-0.28%
1 месяц
0.07%
6 месяцев
3.40%
С начала года
2.79%
1 год
-0.31%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-0.07%

LFDR

1 день
0.17%
1 месяц
-2.11%
6 месяцев
-1.55%
С начала года
-1.98%
1 год
-1.09%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
0.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$53.93M$62.66M$80.75M
$7.02K$4.28K$2.85K

Сравнение доходности по годам GGOV и LFDR


Correlation

The correlation between GGOV and LFDR is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.62

The correlation between GGOV and LFDR has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF

LifeX Durable Income ETF

Доходность на риск

GGOV vs. LFDR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

GGOV
Ранг доходности на риск GGOV: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGOV: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGOV: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGOV: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGOV: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGOV: 99
Ранг коэф-та Мартина

LFDR
Ранг доходности на риск LFDR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFDR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFDR: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFDR: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFDR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFDR: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GGOV c LFDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV) и LifeX Durable Income ETF (LFDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GGOVLFDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.98

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

-0.16

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.14

-0.35

+0.21

GGOV vs. LFDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGOV на текущий момент составляет -0.06, что выше коэффициента Шарпа LFDR равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGOV и LFDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GGOV и LFDR

Максимальная просадка GGOV за все время составила -4.69%, что меньше максимальной просадки LFDR в -7.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGOV и LFDR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GGOVLFDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.69%

-7.77%

+3.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.69%

-6.84%

+2.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-5.65%

+4.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.53%

-3.09%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

3.13%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности GGOV и LFDR

Текущая волатильность для iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV) составляет 0.92%, в то время как у LifeX Durable Income ETF (LFDR) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что GGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LFDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GGOVLFDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

2.23%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.60%

6.10%

-2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.24%

8.02%

-2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.09%

9.45%

-4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.09%

9.45%

-4.36%

Сравнение комиссий GGOV и LFDR

GGOV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии LFDR в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GGOV и LFDR

GGOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LFDR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%.


Часто задаваемые вопросы


GGOV and LFDR have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LFDR has higher volatility (2.23%) compared to GGOV (0.92%). In terms of maximum drawdown, GGOV dropped -4.69% vs LFDR's -7.77%.

On 1-year performance, GGOV leads with -0.31% vs -1.09% for LFDR. On fees, LFDR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, GGOV has been the lower-risk option at 0.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GGOV has performed better with a -0.31% return vs -1.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LFDR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.

LFDR has the higher dividend yield at 8.39%, compared with 0.00% for GGOV.

GGOV is categorized as Global Bonds, while LFDR is Government Bonds. They also come from different issuers: iShares and Stone Ridge. Their fees differ too: 0.39% for GGOV and 0.25% for LFDR.

GGOV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGOV и LFDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор