Сравнение GGOV с LFDR
GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) and LFDR (LifeX Durable Income ETF) are both exchange-traded funds - GGOV is a Global Bonds fund managed by iShares, while LFDR is a Government Bonds fund actively managed by Stone Ridge. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGOV charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for LFDR.
Доходность
Сравнение доходности GGOV и LFDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGOV показывает доходность 2.30%, что значительно выше, чем у LFDR с доходностью -0.39%.
GGOV
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LFDR
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- -1.72%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGOV и LFDR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.30% | -2.81% |
LFDR LifeX Durable Income ETF | -0.39% | 1.99% |
Correlation
The correlation between GGOV and LFDR is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGOV vs. LFDR — Ранг доходности на риск
GGOV
LFDR
Сравнение GGOV c LFDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV) и LifeX Durable Income ETF (LFDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGOV | LFDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.19 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок GGOV и LFDR
Максимальная просадка GGOV за все время составила -4.69%, что меньше максимальной просадки LFDR в -7.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGOV и LFDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGOV | LFDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.69% | -7.77% | +3.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -4.12% | +2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -2.95% | +1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GGOV и LFDR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGOV | LFDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38% | 8.37% | -2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.38% | 9.61% | -4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.38% | 9.61% | -4.23% |
Сравнение комиссий GGOV и LFDR
GGOV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии LFDR в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGOV и LFDR
GGOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LFDR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% |
LFDR LifeX Durable Income ETF | 8.27% | 13.10% |
Часто задаваемые вопросы
GGOV and LFDR have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LFDR is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LFDR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
LFDR has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 0.00% for GGOV.
GGOV is categorized as Global Bonds, while LFDR is Government Bonds. They also come from different issuers: iShares and Stone Ridge. Their fees differ too: 0.39% for GGOV and 0.25% for LFDR.
Подберите оптимальное распределение для GGOV и LFDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор