PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GGOV с LFDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GGOV и LFDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV) и LifeX Durable Income ETF (LFDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGOV показывает доходность 2.30%, что значительно выше, чем у LFDR с доходностью -0.39%.


GGOV

1 день
-0.16%
1 месяц
0.60%
С начала года
2.30%
6 месяцев
-1.11%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

LFDR

1 день
-0.36%
1 месяц
0.65%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
-1.72%
1 год
4.52%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGOV и LFDR


Correlation

The correlation between GGOV and LFDR is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г.

0.62

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF

LifeX Durable Income ETF

Доходность на риск

GGOV vs. LFDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GGOV

LFDR
Ранг доходности на риск LFDR: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFDR: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFDR: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFDR: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFDR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFDR: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGOV c LFDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV) и LifeX Durable Income ETF (LFDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GGOV vs. LFDR - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GGOVLFDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.19

-0.31

Просадки

Сравнение просадок GGOV и LFDR

Максимальная просадка GGOV за все время составила -4.69%, что меньше максимальной просадки LFDR в -7.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGOV и LFDR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GGOVLFDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.69%

-7.77%

+3.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-4.12%

+2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.59%

-2.95%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности GGOV и LFDR


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GGOVLFDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.38%

8.37%

-2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.38%

9.61%

-4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.38%

9.61%

-4.23%

Сравнение комиссий GGOV и LFDR

GGOV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии LFDR в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GGOV и LFDR

GGOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LFDR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%.


Часто задаваемые вопросы


GGOV and LFDR have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LFDR is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LFDR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.

LFDR has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 0.00% for GGOV.

GGOV is categorized as Global Bonds, while LFDR is Government Bonds. They also come from different issuers: iShares and Stone Ridge. Their fees differ too: 0.39% for GGOV and 0.25% for LFDR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGOV и LFDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор