Сравнение GGOV с LFDR
GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) and LFDR (LifeX Durable Income ETF) are both exchange-traded funds - GGOV is a Global Bonds fund actively managed by iShares, while LFDR is a Government Bonds fund actively managed by Stone Ridge. Both are actively managed. Over the past year, GGOV returned -0.31% vs -1.09% for LFDR. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GGOV charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for LFDR.
Доходность
Сравнение доходности GGOV и LFDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGOV показывает доходность 2.79%, что значительно выше, чем у LFDR с доходностью -1.98%.
GGOV
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 3.40%
- С начала года
- 2.79%
- 1 год
- -0.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.07%
LFDR
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -1.55%
- С начала года
- -1.98%
- 1 год
- -1.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.65%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $53.93M | $62.66M | $80.75M | |
| $7.02K | $4.28K | $2.85K |
Сравнение доходности по годам GGOV и LFDR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.79% | -2.80% |
LFDR LifeX Durable Income ETF | -1.98% | 2.45% |
Correlation
The correlation between GGOV and LFDR is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.62 |
The correlation between GGOV and LFDR has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGOV vs. LFDR — Ранг доходности на риск
GGOV
LFDR
Сравнение GGOV c LFDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV) и LifeX Durable Income ETF (LFDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGOV | LFDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.98 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | -0.16 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | -0.35 | +0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGOV и LFDR
Максимальная просадка GGOV за все время составила -4.69%, что меньше максимальной просадки LFDR в -7.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGOV и LFDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGOV | LFDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.69% | -7.77% | +3.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.69% | -6.84% | +2.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -5.65% | +4.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -3.09% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 3.13% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGOV и LFDR
Текущая волатильность для iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV) составляет 0.92%, в то время как у LifeX Durable Income ETF (LFDR) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что GGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LFDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGOV | LFDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 2.23% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.60% | 6.10% | -2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.24% | 8.02% | -2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.09% | 9.45% | -4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.09% | 9.45% | -4.36% |
Сравнение комиссий GGOV и LFDR
GGOV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии LFDR в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGOV и LFDR
GGOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LFDR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% |
LFDR LifeX Durable Income ETF | 8.39% | 13.10% |
Часто задаваемые вопросы
GGOV and LFDR have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFDR has higher volatility (2.23%) compared to GGOV (0.92%). In terms of maximum drawdown, GGOV dropped -4.69% vs LFDR's -7.77%.
On 1-year performance, GGOV leads with -0.31% vs -1.09% for LFDR. On fees, LFDR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, GGOV has been the lower-risk option at 0.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GGOV has performed better with a -0.31% return vs -1.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LFDR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
LFDR has the higher dividend yield at 8.39%, compared with 0.00% for GGOV.
GGOV is categorized as Global Bonds, while LFDR is Government Bonds. They also come from different issuers: iShares and Stone Ridge. Their fees differ too: 0.39% for GGOV and 0.25% for LFDR.
GGOV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGOV и LFDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор