Сравнение GGOV с LFDR
GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) and LFDR (LifeX Durable Income ETF) are both exchange-traded funds - GGOV is a Global Bonds fund managed by iShares, while LFDR is a Government Bonds fund actively managed by Stone Ridge. Over the past year, GGOV returned 0.02% vs 3.31% for LFDR. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGOV charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for LFDR.
Доходность
Сравнение доходности GGOV и LFDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGOV показывает доходность 2.47%, что значительно выше, чем у LFDR с доходностью -1.12%.
GGOV
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- 3.01%
- С начала года
- 2.47%
- 1 год
- 0.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LFDR
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -1.72%
- 6 месяцев
- -2.05%
- С начала года
- -1.12%
- 1 год
- 3.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGOV и LFDR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.47% | -2.80% |
LFDR LifeX Durable Income ETF | -1.12% | 2.45% |
Correlation
The correlation between GGOV and LFDR is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.63 |
The correlation between GGOV and LFDR has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGOV vs. LFDR — Ранг доходности на риск
GGOV
LFDR
Сравнение GGOV c LFDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV) и LifeX Durable Income ETF (LFDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGOV | LFDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.07 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 0.49 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | 1.17 | -1.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGOV и LFDR
Максимальная просадка GGOV за все время составила -4.69%, что меньше максимальной просадки LFDR в -7.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGOV и LFDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGOV | LFDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.69% | -7.77% | +3.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.69% | -6.75% | +2.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -4.83% | +3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -3.00% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 2.83% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGOV и LFDR
Текущая волатильность для iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV) составляет 0.88%, в то время как у LifeX Durable Income ETF (LFDR) волатильность равна 2.26%. Это указывает на то, что GGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LFDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGOV | LFDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 2.26% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.62% | 5.99% | -2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.29% | 8.08% | -2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.18% | 9.48% | -4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.18% | 9.48% | -4.30% |
Сравнение комиссий GGOV и LFDR
GGOV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии LFDR в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGOV и LFDR
GGOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LFDR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% |
LFDR LifeX Durable Income ETF | 8.32% | 13.10% |
Часто задаваемые вопросы
GGOV and LFDR have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFDR has higher volatility (2.26%) compared to GGOV (0.88%). In terms of maximum drawdown, GGOV dropped -4.69% vs LFDR's -7.77%.
On 1-year performance, LFDR leads with 3.31% vs 0.02% for GGOV. On fees, LFDR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, GGOV has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LFDR has performed better with a 3.31% return vs 0.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LFDR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
LFDR has the higher dividend yield at 8.32%, compared with 0.00% for GGOV.
GGOV is categorized as Global Bonds, while LFDR is Government Bonds. They also come from different issuers: iShares and Stone Ridge. Their fees differ too: 0.39% for GGOV and 0.25% for LFDR.
LFDR currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGOV и LFDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор