Сравнение GGOV с LFDR
GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) and LFDR (LifeX Durable Income ETF) are both exchange-traded funds - GGOV is a Global Bonds fund managed by iShares, while LFDR is a Government Bonds fund actively managed by Stone Ridge. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGOV charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for LFDR.
Доходность
Сравнение доходности GGOV и LFDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGOV показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у LFDR с доходностью 0.50%.
GGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LFDR
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGOV и LFDR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.75% | -2.80% |
LFDR LifeX Durable Income ETF | 0.50% | 2.45% |
Correlation
The correlation between GGOV and LFDR is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGOV vs. LFDR — Ранг доходности на риск
GGOV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LFDR
Сравнение GGOV c LFDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV) и LifeX Durable Income ETF (LFDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGOV | LFDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGOV и LFDR
Максимальная просадка GGOV за все время составила -4.69%, что меньше максимальной просадки LFDR в -7.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGOV и LFDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGOV | LFDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.69% | -7.77% | +3.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -3.27% | +2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -2.97% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GGOV и LFDR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGOV | LFDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.28% | 8.15% | -2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.28% | 9.53% | -4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.28% | 9.53% | -4.25% |
Сравнение комиссий GGOV и LFDR
GGOV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии LFDR в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGOV и LFDR
GGOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LFDR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.20%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% |
LFDR LifeX Durable Income ETF | 8.20% | 13.10% |
Часто задаваемые вопросы
GGOV and LFDR have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LFDR is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LFDR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
LFDR has the higher dividend yield at 8.20%, compared with 0.00% for GGOV.
GGOV is categorized as Global Bonds, while LFDR is Government Bonds. They also come from different issuers: iShares and Stone Ridge. Their fees differ too: 0.39% for GGOV and 0.25% for LFDR.
Подберите оптимальное распределение для GGOV и LFDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор