Сравнение GGOV с AVGB
GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) and AVGB (Avantis Credit ETF) are both Global Bonds funds. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. GGOV charges 0.39%/yr vs 0.19%/yr for AVGB.
Доходность
Сравнение доходности GGOV и AVGB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGOV показывает доходность 2.16%, что значительно выше, чем у AVGB с доходностью 0.84%.
GGOV
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGB
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGOV и AVGB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.16% | -2.81% |
AVGB Avantis Credit ETF | 0.84% | 2.96% |
Correlation
The correlation between GGOV and AVGB is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGOV vs. AVGB — Ранг доходности на риск
GGOV
AVGB
Сравнение GGOV c AVGB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV) и Avantis Credit ETF (AVGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGOV | AVGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 2.06 | -2.20 |
Просадки
Сравнение просадок GGOV и AVGB
Максимальная просадка GGOV за все время составила -4.69%, что больше максимальной просадки AVGB в -2.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGOV и AVGB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGOV | AVGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.69% | -2.12% | -2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -0.37% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -0.33% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GGOV и AVGB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGOV | AVGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.37% | 2.48% | +2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.37% | 2.48% | +2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.37% | 2.48% | +2.89% |
Сравнение комиссий GGOV и AVGB
GGOV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVGB в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGOV и AVGB
GGOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AVGB Avantis Credit ETF | 3.46% | 3.49% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GGOV and AVGB have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVGB is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVGB is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
AVGB has the higher dividend yield at 3.46%, compared with 0.00% for GGOV.
They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.39% for GGOV and 0.19% for AVGB.
Подберите оптимальное распределение для GGOV и AVGB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор