Сравнение GGOV с AVGB
GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) and AVGB (Avantis Credit ETF) are both Global Bonds funds. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGOV charges 0.39%/yr vs 0.19%/yr for AVGB.
Доходность
Сравнение доходности GGOV и AVGB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGOV показывает доходность 2.84%, что значительно выше, чем у AVGB с доходностью 1.25%.
GGOV
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGB
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGOV и AVGB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.84% | -2.80% |
AVGB Avantis Credit ETF | 1.25% | 3.12% |
Correlation
The correlation between GGOV and AVGB is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGOV vs. AVGB — Ранг доходности на риск
GGOV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AVGB
Сравнение GGOV c AVGB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV) и Avantis Credit ETF (AVGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGOV | AVGB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.08 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.66 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGOV и AVGB
Максимальная просадка GGOV за все время составила -4.69%, что больше максимальной просадки AVGB в -2.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGOV и AVGB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGOV | AVGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.69% | -2.12% | -2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | 0.00% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.56% | -0.33% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GGOV и AVGB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGOV | AVGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.27% | 2.51% | +2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.27% | 2.51% | +2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.27% | 2.51% | +2.76% |
Сравнение комиссий GGOV и AVGB
GGOV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVGB в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGOV и AVGB
GGOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AVGB Avantis Credit ETF | 3.23% | 3.49% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GGOV and AVGB have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVGB is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVGB is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
AVGB has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 0.00% for GGOV.
They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.39% for GGOV and 0.19% for AVGB.
Подберите оптимальное распределение для GGOV и AVGB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор