Сравнение GGOV с IBGL
GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) and IBGL (iShares iBonds Dec 2055 Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - GGOV is a Global Bonds fund managed by iShares, while IBGL is a Government Bonds fund tracking the ICE 2055 Maturity US Treasury Index. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGOV charges 0.39%/yr vs 0.07%/yr for IBGL.
Доходность
Сравнение доходности GGOV и IBGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGOV показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у IBGL с доходностью 0.84%.
GGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBGL
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 3.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGOV и IBGL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.75% | -2.80% |
IBGL iShares iBonds Dec 2055 Term Treasury ETF | 0.84% | 2.09% |
Correlation
The correlation between GGOV and IBGL is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGOV vs. IBGL — Ранг доходности на риск
GGOV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBGL
Сравнение GGOV c IBGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV) и iShares iBonds Dec 2055 Term Treasury ETF (IBGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGOV | IBGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.07 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGOV и IBGL
Максимальная просадка GGOV за все время составила -4.69%, что меньше максимальной просадки IBGL в -9.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGOV и IBGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGOV | IBGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.69% | -9.37% | +4.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -3.36% | +2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -4.02% | +2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GGOV и IBGL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGOV | IBGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.28% | 8.99% | -3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.28% | 10.43% | -5.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.28% | 10.43% | -5.15% |
Сравнение комиссий GGOV и IBGL
GGOV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IBGL в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGOV и IBGL
GGOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBGL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% |
IBGL iShares iBonds Dec 2055 Term Treasury ETF | 4.65% | 3.52% |
Часто задаваемые вопросы
GGOV and IBGL have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBGL is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBGL is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
IBGL has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 0.00% for GGOV.
GGOV is categorized as Global Bonds, while IBGL is Government Bonds. Their fees differ too: 0.39% for GGOV and 0.07% for IBGL.
Подберите оптимальное распределение для GGOV и IBGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор