PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GGOV с IBGL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GGOV и IBGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV) и iShares iBonds Dec 2055 Term Treasury ETF (IBGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGOV показывает доходность 2.30%, что значительно выше, чем у IBGL с доходностью -0.23%.


GGOV

1 день
-0.16%
1 месяц
0.60%
С начала года
2.30%
6 месяцев
-1.11%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IBGL

1 день
-0.35%
1 месяц
0.74%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
-1.85%
1 год
4.56%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGOV и IBGL


Correlation

The correlation between GGOV and IBGL is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г.

0.61

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF

iShares iBonds Dec 2055 Term Treasury ETF

Доходность на риск

GGOV vs. IBGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GGOV

IBGL
Ранг доходности на риск IBGL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBGL: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBGL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBGL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBGL: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBGL: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGOV c IBGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV) и iShares iBonds Dec 2055 Term Treasury ETF (IBGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GGOV vs. IBGL - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GGOVIBGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.06

-0.17

Просадки

Сравнение просадок GGOV и IBGL

Максимальная просадка GGOV за все время составила -4.69%, что меньше максимальной просадки IBGL в -9.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGOV и IBGL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GGOVIBGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.69%

-9.37%

+4.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-4.38%

+2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.59%

-4.03%

+2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности GGOV и IBGL


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GGOVIBGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.38%

9.28%

-3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.38%

10.53%

-5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.38%

10.53%

-5.15%

Сравнение комиссий GGOV и IBGL

GGOV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IBGL в 0.07%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GGOV и IBGL

GGOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBGL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%.


Часто задаваемые вопросы


GGOV and IBGL have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBGL is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBGL is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.

IBGL has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 0.00% for GGOV.

GGOV is categorized as Global Bonds, while IBGL is Government Bonds. Their fees differ too: 0.39% for GGOV and 0.07% for IBGL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGOV и IBGL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор