iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV) Коэффициент Шарпа: -0.10

Коэффициент Шарпа GGOV равен -0.10, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует -0.10 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 21 июл. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами. О том, как интерпретировать это значение и когда оно может вводить в заблуждение, читайте в статье Коэффициент Шарпа: объяснение.

Ранг коэффициента Шарпа GGOV

Вызывает опасения

GGOV опережает 9.1% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя слабую доходность относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

Слабая доходность с поправкой на риск относительно аналогов
Оцените, соответствует ли владение этим активом вашим целям по соотношению риска и доходности
Рассмотрите сокращение экспозиции или пересмотр размера позиции
Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории

Позиция GGOV на рынке

График показывает коэффициент Шарпа GGOV относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

Красная зона (нижние 25%): 0.65 или ниже
Желтая зона (средние 50%): от 0.65 до 1.78
Зеленая зона (верхние 25%): 1.78 или выше
Топ 1% (99-й перцентиль): 6.30+
Медиана (50-й перцентиль): 1.29 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF с другими ETF в категории Global Bonds, Government Bonds, Actively Managed за несколько временных периодов, показывая, как доходность GGOV с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 21 июл. 2026 г..

Инструмент	Название	1Y Коэффициент Шарпа
BIL	SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	19.20
SHV	iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	18.17
GBIL	Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF	16.90
USFR	WisdomTree Floating Rate Treasury Fund	14.83
TFLO	iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	13.67
VGUS	Vanguard Ultra-Short Treasury ETF	11.95
XHLF	BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF	11.89
TRSY	Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF	10.05
IBTG	iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF	8.26
XONE	BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF	6.43
GGOV	iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF	-0.10

Бенчмарк

S&P 500 Index

Период анализа

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа GGOV во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда GGOV стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

GGOV действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель