PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GGOV с TMSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GGOV и TMSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV) и T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF (TMSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GGOV показывает доходность 2.79%, а TMSF немного ниже – 2.66%.


GGOV

1 день
-0.28%
1 месяц
0.07%
6 месяцев
3.40%
С начала года
2.79%
1 год
-0.31%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-0.07%

TMSF

1 день
-0.04%
1 месяц
0.15%
6 месяцев
2.14%
С начала года
2.66%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$53.93M$62.66M$80.75M
$54.27K$48.53K$40.44K

Сравнение доходности по годам GGOV и TMSF


Correlation

The correlation between GGOV and TMSF is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF

T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF

Доходность на риск

GGOV vs. TMSF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

GGOV
Ранг доходности на риск GGOV: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGOV: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGOV: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGOV: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGOV: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGOV: 99
Ранг коэф-та Мартина

TMSF

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GGOV c TMSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV) и T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF (TMSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GGOVTMSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.14

GGOV vs. TMSF - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GGOV и TMSF

Максимальная просадка GGOV за все время составила -4.69%, что больше максимальной просадки TMSF в -2.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGOV и TMSF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GGOVTMSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.69%

-2.28%

-2.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.04%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.53%

-0.35%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности GGOV и TMSF


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GGOVTMSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.24%

2.83%

+2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.09%

2.83%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.09%

2.83%

+2.26%

Сравнение комиссий GGOV и TMSF

GGOV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии TMSF в 0.37%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GGOV и TMSF

GGOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%.


Часто задаваемые вопросы


GGOV and TMSF have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TMSF is cheaper at 0.37% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TMSF is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.

TMSF has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 0.00% for GGOV.

GGOV is categorized as Global Bonds, while TMSF is Multisector Bonds. They also come from different issuers: iShares and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.39% for GGOV and 0.37% for TMSF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGOV и TMSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор