Сравнение GGOV с TMSF
GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) and TMSF (T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF) are both exchange-traded funds - GGOV is a Global Bonds fund actively managed by iShares, while TMSF is a Multisector Bonds fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship. GGOV charges 0.39%/yr vs 0.37%/yr for TMSF.
Доходность
Сравнение доходности GGOV и TMSF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GGOV показывает доходность 2.79%, а TMSF немного ниже – 2.66%.
GGOV
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 3.40%
- С начала года
- 2.79%
- 1 год
- -0.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.07%
TMSF
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 2.14%
- С начала года
- 2.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $53.93M | $62.66M | $80.75M | |
| $54.27K | $48.53K | $40.44K |
Сравнение доходности по годам GGOV и TMSF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.79% | -3.26% |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | 2.66% | 1.29% |
Correlation
The correlation between GGOV and TMSF is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGOV vs. TMSF — Ранг доходности на риск
GGOV
TMSF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GGOV c TMSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV) и T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF (TMSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGOV | TMSF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGOV и TMSF
Максимальная просадка GGOV за все время составила -4.69%, что больше максимальной просадки TMSF в -2.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGOV и TMSF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGOV | TMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.69% | -2.28% | -2.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -0.04% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -0.35% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GGOV и TMSF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGOV | TMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.24% | 2.83% | +2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.09% | 2.83% | +2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.09% | 2.83% | +2.26% |
Сравнение комиссий GGOV и TMSF
GGOV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии TMSF в 0.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGOV и TMSF
GGOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | 3.74% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
GGOV and TMSF have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMSF is cheaper at 0.37% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMSF is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
TMSF has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 0.00% for GGOV.
GGOV is categorized as Global Bonds, while TMSF is Multisector Bonds. They also come from different issuers: iShares and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.39% for GGOV and 0.37% for TMSF.
Подберите оптимальное распределение для GGOV и TMSF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор