Сравнение GOVZ с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
GOVZ и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOVZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GOVZ и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOVZ и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | -0.18% | -1.81% | -16.24% | 0.90% | -41.03% | -4.86% | -5.61% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 16.65% |
Доходность по периодам
С начала года, GOVZ показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%.
GOVZ
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- -3.76%
- 1 год
- -7.76%
- 3 года*
- -8.80%
- 5 лет*
- -10.91%
- 10 лет*
- —
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOVZ и DGRO
GOVZ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GOVZ vs. DGRO — Ранг доходности на риск
GOVZ
DGRO
Сравнение GOVZ c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOVZ | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | 1.14 | -1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | 1.66 | -2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.25 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 1.48 | -1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 6.80 | -7.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOVZ | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 1.14 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 0.74 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.73 | -1.32 |
Корреляция
Корреляция между GOVZ и DGRO составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOVZ и DGRO
Дивидендная доходность GOVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | 5.06% | 5.00% | 4.68% | 3.84% | 3.69% | 1.76% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок GOVZ и DGRO
Максимальная просадка GOVZ за все время составила -59.65%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVZ и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOVZ | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.65% | -35.10% | -24.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.08% | -10.92% | -5.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -19.31% | -38.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.14% | -4.70% | -51.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.39% | -3.48% | -35.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.42% | 2.37% | +7.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOVZ и DGRO
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что GOVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOVZ | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 3.57% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 7.21% | +3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 14.47% | +4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.93% | 13.84% | +10.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.60% | 16.63% | +6.97% |