PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GOVZ с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GOVZ и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOVZ и DGRO


2026 (YTD)202520242023202220212020
GOVZ
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF
-0.18%-1.81%-16.24%0.90%-41.03%-4.86%-5.61%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
1.60%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%16.65%

Доходность по периодам

С начала года, GOVZ показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%.


GOVZ

1 день
-0.12%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
-3.76%
1 год
-7.76%
3 года*
-8.80%
5 лет*
-10.91%
10 лет*

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Сравнение комиссий GOVZ и DGRO

GOVZ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GOVZ vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GOVZ
Ранг доходности на риск GOVZ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVZ: 77
Ранг коэф-та Мартина

DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOVZ c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GOVZDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.41

1.14

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.44

1.66

-2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.25

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.40

1.48

-1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.68

6.80

-7.48

GOVZ vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOVZ на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOVZ и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GOVZDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

1.14

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

0.74

-1.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

0.73

-1.32

Корреляция

Корреляция между GOVZ и DGRO составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GOVZ и DGRO

Дивидендная доходность GOVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности DGRO в 2.10%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOVZ
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF
5.06%5.00%4.68%3.84%3.69%1.76%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок GOVZ и DGRO

Максимальная просадка GOVZ за все время составила -59.65%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVZ и DGRO.


Загрузка...

Показатели просадок


GOVZDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.65%

-35.10%

-24.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.08%

-10.92%

-5.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.63%

-19.31%

-38.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.14%

-4.70%

-51.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.39%

-3.48%

-35.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.42%

2.37%

+7.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GOVZ и DGRO

iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что GOVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GOVZDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

3.57%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

7.21%

+3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.25%

14.47%

+4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.93%

13.84%

+10.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.60%

16.63%

+6.97%