Сравнение GOVZ с BNDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и Quadratic Deflation ETF (BNDD).
GOVZ и BNDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOVZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. BNDD - это активно управляемый фонд от Quadratic. Фонд был запущен 16 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GOVZ и BNDD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOVZ и BNDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | -0.18% | -1.81% | -16.24% | 0.90% | -41.03% | -0.76% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.43% | -8.17% | -6.65% | 4.02% | -17.48% | 5.54% |
Доходность по периодам
С начала года, GOVZ показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у BNDD с доходностью 3.43%.
GOVZ
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- -3.76%
- 1 год
- -7.76%
- 3 года*
- -8.80%
- 5 лет*
- -10.91%
- 10 лет*
- —
BNDD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- -4.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOVZ и BNDD
GOVZ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BNDD в 1.04%.
Доходность на риск
GOVZ vs. BNDD — Ранг доходности на риск
GOVZ
BNDD
Сравнение GOVZ c BNDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOVZ | BNDD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | -0.49 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | -0.58 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.93 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.45 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | -0.68 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOVZ | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | -0.49 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | -0.35 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между GOVZ и BNDD составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOVZ и BNDD
Дивидендная доходность GOVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности BNDD в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | 5.06% | 5.00% | 4.68% | 3.84% | 3.69% | 1.76% | 0.39% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.63% | 3.82% | 3.85% | 4.30% | 43.17% | 1.04% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GOVZ и BNDD
Максимальная просадка GOVZ за все время составила -59.65%, что больше максимальной просадки BNDD в -30.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVZ и BNDD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOVZ | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.65% | -30.87% | -28.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.08% | -10.93% | -5.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.14% | -27.13% | -29.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.39% | -19.04% | -20.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.42% | 7.27% | +2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOVZ и BNDD
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с Quadratic Deflation ETF (BNDD) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что GOVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOVZ | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 3.47% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 8.07% | +2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 12.39% | +6.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.93% | 13.55% | +10.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.60% | 13.55% | +10.05% |