PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BNDD с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BNDD с BND

Последнее обновление 1 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quadratic Deflation ETF (BNDD) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

BNDD и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDD - это активно управляемый фонд от Quadratic. Фонд был запущен 16 сент. 2021 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BNDD или BND.

Корреляция

Корреляция между BNDD и BND составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности BNDD и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quadratic Deflation ETF (BNDD) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.32%
-5.29%
BNDD
BND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BNDD:

-0.73

BND:

1.48

Коэф-т Сортино

BNDD:

-0.92

BND:

2.15

Коэф-т Омега

BNDD:

0.89

BND:

1.26

Коэф-т Кальмара

BNDD:

-0.33

BND:

0.59

Коэф-т Мартина

BNDD:

-1.50

BND:

3.82

Индекс Язвы

BNDD:

6.40%

BND:

2.06%

Дневная вол-ть

BNDD:

13.18%

BND:

5.30%

Макс. просадка

BNDD:

-29.06%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

BNDD:

-26.80%

BND:

-6.46%

Доходность по периодам

С начала года, BNDD показывает доходность -4.60%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 3.19%.

BNDD

С начала года

-4.60%

1 месяц

-4.48%

6 месяцев

-8.46%

1 год

-9.88%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BND

С начала года

3.19%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

2.52%

1 год

7.94%

5 лет

-0.73%

10 лет

1.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BNDD и BND

BNDD берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.

BNDD
Quadratic Deflation ETF
График комиссии BNDD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BNDD: 1.04%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BND: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BNDD и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BNDD
Ранг риск-скорректированной доходности BNDD, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNDD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BNDD c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Deflation ETF (BNDD) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BNDD, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BNDD: -0.73
BND: 1.48
Коэффициент Сортино BNDD, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BNDD: -0.92
BND: 2.15
Коэффициент Омега BNDD, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BNDD: 0.89
BND: 1.26
Коэффициент Кальмара BNDD, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BNDD: -0.33
BND: 0.64
Коэффициент Мартина BNDD, с текущим значением в -1.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BNDD: -1.50
BND: 3.82

Показатель коэффициента Шарпа BNDD на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа BND равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDD и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.73
1.48
BNDD
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDD и BND

Дивидендная доходность BNDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности BND в 3.68%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BNDD
Quadratic Deflation ETF		3.96%3.85%4.30%43.17%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.68%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

Сравнение просадок BNDD и BND

Максимальная просадка BNDD за все время составила -29.06%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDD и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.80%
-5.38%
BNDD
BND

Волатильность

Сравнение волатильности BNDD и BND

Quadratic Deflation ETF (BNDD) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что BNDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.63%
2.13%
BNDD
BND