PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNDD с BND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNDD с BND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BNDD (Quadratic Deflation ETF) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both exchange-traded funds - BNDD is a Government Bonds fund actively managed by KraneShares, while BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. BNDD is actively managed, while BND is passively managed. Over the past 3 years, BNDD returned -3.83%/yr vs 4.01%/yr for BND. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BNDD charges 1.02%/yr vs 0.03%/yr for BND.

Доходность

Сравнение доходности BNDD и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quadratic Deflation ETF (BNDD) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNDD показывает доходность 4.38%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.41%.

BNDD

1 день
0.06%
1 месяц
0.95%
С начала года
4.38%
6 месяцев
2.33%
1 год
2.37%
3 года*
-3.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

BND

1 день
0.14%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.44%
1 год
4.60%
3 года*
4.01%
5 лет*
0.11%
10 лет*
1.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNDD и BND

2026 (YTD)20252024202320222021
BNDD
Quadratic Deflation ETF		4.38%-8.17%-6.65%4.02%-17.48%5.54%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.41%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.23%

Correlation

The correlation between BNDD and BND is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г.

0.55

The correlation between BNDD and BND has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quadratic Deflation ETF

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с BNDD:
BNDD с SPYBNDD с UUPBNDD с VGITBNDD с TLTBNDD с VTBNDD с XDTEBNDD с IEF
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с FXNAXBND с AGGBND с FBNDBND с BNDWBND с TLTBND с VBTLX

Доходность на риск

BNDD vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNDD
Ранг доходности на риск BNDD: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDD: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDD: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDD: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDD: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDD: 1313
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNDD c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Deflation ETF (BNDD) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNDDBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
1.24

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
1.84

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.22

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

1.73

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.84

5.21

-4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNDD vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNDD на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа BND равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDD и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNDDBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.24

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

0.59

-0.92

Просадки

Сравнение просадок BNDD и BND

Максимальная просадка BNDD за все время составила -30.87%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDD и BND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNDDBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.87%

-18.58%

-12.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.09%

-2.68%

-3.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.75%

-5.92%

-14.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.46%

-2.23%

-24.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.34%

-3.06%

-16.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

0.89%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности BNDD и BND

Quadratic Deflation ETF (BNDD) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что BNDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNDDBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

1.22%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

2.66%

+5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.59%

3.78%

+6.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.37%

6.02%

+7.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.37%

5.53%

+7.84%

Сравнение комиссий BNDD и BND

BNDD берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDD и BND

Дивидендная доходность BNDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности BND в 3.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.96%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%
BNDD
Quadratic Deflation ETF		3.60%3.82%3.85%4.30%43.17%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BNDD and BND have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNDD has higher volatility (2.17%) compared to BND (1.22%). In terms of maximum drawdown, BNDD dropped -30.87% vs BND's -18.58%.

On 3-year performance, BND leads with 4.01% vs -3.83% for BNDD. On fees, BND is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BND has been the lower-risk option at 1.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BND has performed better with a 4.01% return vs -3.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BND is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.02% for BNDD.

BND has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 3.60% for BNDD.

BNDD is categorized as Government Bonds, while BND is Total Bond Market. They also come from different issuers: KraneShares and Vanguard. Their fees differ too: 1.02% for BNDD and 0.03% for BND.

BND currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNDD и BND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор