Сравнение BNDD с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quadratic Deflation ETF (BNDD) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
BNDD и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDD - это активно управляемый фонд от Quadratic. Фонд был запущен 16 сент. 2021 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности BNDD и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNDD и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.43% | -8.17% | -6.65% | 4.02% | -17.48% | 5.54% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.23% |
Доходность по периодам
С начала года, BNDD показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.09%.
BNDD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- -4.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNDD и BND
BNDD берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
BNDD vs. BND — Ранг доходности на риск
BNDD
BND
Сравнение BNDD c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Deflation ETF (BNDD) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDD | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | 0.93 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | 1.32 | -1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.16 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 1.75 | -2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 4.78 | -5.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDD | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 0.93 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 0.59 | -0.94 |
Корреляция
Корреляция между BNDD и BND составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDD и BND
Дивидендная доходность BNDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.63% | 3.82% | 3.85% | 4.30% | 43.17% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок BNDD и BND
Максимальная просадка BNDD за все время составила -30.87%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDD и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNDD | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.87% | -18.58% | -12.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -2.44% | -8.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.13% | -2.54% | -24.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.04% | -3.07% | -15.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.27% | 0.90% | +6.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDD и BND
Quadratic Deflation ETF (BNDD) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что BNDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNDD | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 1.63% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.07% | 2.52% | +5.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.39% | 4.30% | +8.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.55% | 6.00% | +7.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.55% | 5.52% | +8.03% |