Сравнение BNDD с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quadratic Deflation ETF (BNDD) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
BNDD и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDD - это активно управляемый фонд от Quadratic. Фонд был запущен 16 сент. 2021 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности BNDD и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNDD и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.43% | -8.17% | -6.65% | 4.02% | -17.48% | 5.54% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -1.31% |
Доходность по периодам
С начала года, BNDD показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%.
BNDD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- -4.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNDD и TLT
BNDD берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
BNDD vs. TLT — Ранг доходности на риск
BNDD
TLT
Сравнение BNDD c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Deflation ETF (BNDD) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDD | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | -0.13 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | -0.10 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.99 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.06 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | -0.13 | -0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDD | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | -0.13 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 0.26 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между BNDD и TLT составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDD и TLT
Дивидендная доходность BNDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.63% | 3.82% | 3.85% | 4.30% | 43.17% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок BNDD и TLT
Максимальная просадка BNDD за все время составила -30.87%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDD и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNDD | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.87% | -48.35% | +17.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -9.23% | -1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.13% | -40.23% | +13.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.04% | -13.62% | -5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.27% | 4.39% | +2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDD и TLT
Текущая волатильность для Quadratic Deflation ETF (BNDD) составляет 3.47%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что BNDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNDD | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 3.71% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.07% | 6.61% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.39% | 11.40% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.55% | 15.88% | -2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.55% | 14.93% | -1.38% |