PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNDD с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNDD с VT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BNDD (Quadratic Deflation ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both exchange-traded funds - BNDD is a Government Bonds fund actively managed by KraneShares, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. BNDD is actively managed, while VT is passively managed. Over the past 3 years, BNDD returned -3.91%/yr vs 20.93%/yr for VT. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. BNDD charges 1.02%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности BNDD и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quadratic Deflation ETF (BNDD) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNDD показывает доходность 4.32%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 12.24%.

BNDD

1 день
-0.08%
1 месяц
1.37%
С начала года
4.32%
6 месяцев
2.24%
1 год
3.39%
3 года*
-3.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

VT

1 день
-0.88%
1 месяц
4.91%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.14%
1 год
29.24%
3 года*
20.93%
5 лет*
10.99%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNDD и VT

2026 (YTD)20252024202320222021
BNDD
Quadratic Deflation ETF		4.32%-8.17%-6.65%4.02%-17.48%5.54%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.24%22.43%16.49%22.02%-18.00%4.96%

Correlation

The correlation between BNDD and VT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г.

0.04

The correlation between BNDD and VT shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BNDD и VT

Секторы
BNDD
VT

Финансовые услуги

77.7%
15.9%

Сырьевые материалы

-

4.2%

Коммуникационные услуги

-

8.3%

Потребительский циклический сектор

-

9.5%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

4.3%

Здравоохранение

-

8.1%

Промышленность

-

12.0%

Недвижимость

-

2.4%

Технологии

-

27.8%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Финансовые услуги

BNDD
77.7%
VT
15.9%

Сырьевые материалы

BNDD

-

VT
4.2%

Коммуникационные услуги

BNDD

-

VT
8.3%

Потребительский циклический сектор

BNDD

-

VT
9.5%

Потребительский защитный сектор

BNDD

-

VT
4.8%

Энергетика

BNDD

-

VT
4.3%

Здравоохранение

BNDD

-

VT
8.1%

Промышленность

BNDD

-

VT
12.0%

Недвижимость

BNDD

-

VT
2.4%

Технологии

BNDD

-

VT
27.8%

Коммунальные услуги

BNDD

-

VT
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quadratic Deflation ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с BNDD:
BNDD с SPYBNDD с BNDBNDD с UUPBNDD с VGITBNDD с TLTBNDD с XDTEBNDD с IEF
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

BNDD vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNDD
Ранг доходности на риск BNDD: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDD: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDD: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDD: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDD: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNDD c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Deflation ETF (BNDD) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNDDVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
2.31

-1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
3.20

-2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.42

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

3.04

-2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.20

13.53

-12.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNDD vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNDD на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDD и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNDDVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

2.31

-1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

0.44

-0.77

Просадки

Сравнение просадок BNDD и VT

Максимальная просадка BNDD за все время составила -30.87%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDD и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNDDVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.87%

-50.27%

+19.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.09%

-9.67%

+3.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.75%

-16.51%

-4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.51%

-0.88%

-25.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.34%

-7.02%

-12.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.17%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности BNDD и VT

Текущая волатильность для Quadratic Deflation ETF (BNDD) составляет 2.21%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что BNDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNDDVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

3.83%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

10.17%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.59%

12.70%

-2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.38%

16.05%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.38%

17.23%

-3.85%

Сравнение комиссий BNDD и VT

BNDD берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDD и VT

Дивидендная доходность BNDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNDD
Quadratic Deflation ETF		3.61%3.82%3.85%4.30%43.17%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

BNDD and VT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VT has higher volatility (3.83%) compared to BNDD (2.21%). In terms of maximum drawdown, BNDD dropped -30.87% vs VT's -50.27%.

On 3-year performance, VT leads with 20.93% vs -3.91% for BNDD. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, BNDD has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VT has performed better with a 20.93% return vs -3.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 1.02% for BNDD.

BNDD has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 1.59% for VT.

BNDD is categorized as Government Bonds, while VT is Global Equities. They also come from different issuers: KraneShares and Vanguard. Their fees differ too: 1.02% for BNDD and 0.06% for VT.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNDD и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор