PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNDD с UUP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNDD с UUP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BNDD (Quadratic Deflation ETF) and UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund) are both exchange-traded funds - BNDD is a Government Bonds fund actively managed by KraneShares, while UUP is a Currency fund tracking the Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. BNDD is actively managed, while UUP is passively managed. Over the past 3 years, BNDD returned -3.83%/yr vs 3.92%/yr for UUP. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. BNDD charges 1.02%/yr vs 0.75%/yr for UUP.

Доходность

Сравнение доходности BNDD и UUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quadratic Deflation ETF (BNDD) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNDD показывает доходность 4.38%, что значительно выше, чем у UUP с доходностью 3.00%.

BNDD

1 день
0.06%
1 месяц
0.95%
С начала года
4.38%
6 месяцев
2.33%
1 год
2.37%
3 года*
-3.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

UUP

1 день
-0.07%
1 месяц
1.24%
С начала года
3.00%
6 месяцев
2.42%
1 год
5.38%
3 года*
3.92%
5 лет*
5.90%
10 лет*
3.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNDD и UUP

2026 (YTD)20252024202320222021
BNDD
Quadratic Deflation ETF		4.38%-8.17%-6.65%4.02%-17.48%5.54%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.00%-4.99%13.50%3.63%9.46%2.48%

Correlation

The correlation between BNDD and UUP is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г.

-0.03

Сравнение распределения секторов BNDD и UUP

Секторы
BNDD
UUP

Финансовые услуги

77.7%
97.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BNDD
77.7%
UUP
97.7%

Сырьевые материалы

BNDD

-

UUP

-

Коммуникационные услуги

BNDD

-

UUP

-

Потребительский циклический сектор

BNDD

-

UUP

-

Потребительский защитный сектор

BNDD

-

UUP

-

Энергетика

BNDD

-

UUP

-

Здравоохранение

BNDD

-

UUP

-

Промышленность

BNDD

-

UUP

-

Недвижимость

BNDD

-

UUP

-

Технологии

BNDD

-

UUP

-

Коммунальные услуги

BNDD

-

UUP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quadratic Deflation ETF

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

Часто сравнивают с BNDD:
BNDD с SPYBNDD с BNDBNDD с VGITBNDD с TLTBNDD с VTBNDD с XDTEBNDD с IEF
Часто сравнивают с UUP:
UUP с USDUUUP с ^DXYUUP с UDNUUP с GLDUUP с SPYUUP с USD=XUUP с GC=F

Доходность на риск

BNDD vs. UUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNDD
Ранг доходности на риск BNDD: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDD: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDD: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDD: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDD: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDD: 1313
Ранг коэф-та Мартина
UUP
Ранг доходности на риск UUP: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUP: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNDD c UUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Deflation ETF (BNDD) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNDDUUPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
0.89

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
1.29

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.16

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

1.48

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.84

3.93

-3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNDD vs. UUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNDD на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа UUP равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDD и UUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNDDUUPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.89

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

0.20

-0.53

Просадки

Сравнение просадок BNDD и UUP

Максимальная просадка BNDD за все время составила -30.87%, что больше максимальной просадки UUP в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDD и UUP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNDDUUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.87%

-22.19%

-8.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.09%

-3.65%

-2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.75%

-10.05%

-10.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.46%

-3.55%

-22.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.34%

-8.92%

-10.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

1.37%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности BNDD и UUP

Quadratic Deflation ETF (BNDD) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что BNDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNDDUUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

1.27%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

4.24%

+3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.59%

6.08%

+4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.37%

7.22%

+6.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.37%

6.96%

+6.41%

Сравнение комиссий BNDD и UUP

BNDD берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии UUP в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDD и UUP

Дивидендная доходность BNDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности UUP в 3.33%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BNDD
Quadratic Deflation ETF		3.60%3.82%3.85%4.30%43.17%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.33%3.43%4.48%6.44%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%

Часто задаваемые вопросы

BNDD and UUP have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNDD has higher volatility (2.17%) compared to UUP (1.27%). In terms of maximum drawdown, BNDD dropped -30.87% vs UUP's -22.19%.

On 3-year performance, UUP leads with 3.92% vs -3.83% for BNDD. On fees, UUP is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UUP has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UUP has performed better with a 3.92% return vs -3.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UUP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.02% for BNDD.

BNDD has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 3.33% for UUP.

BNDD is categorized as Government Bonds, while UUP is Currency. They also come from different issuers: KraneShares and Invesco. Their fees differ too: 1.02% for BNDD and 0.75% for UUP.

UUP currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNDD и UUP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор