PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNDD с UUP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BNDD с UUP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quadratic Deflation ETF (BNDD) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP).

BNDD и UUP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDD - это активно управляемый фонд от Quadratic. Фонд был запущен 16 сент. 2021 г.. UUP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности BNDD и UUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quadratic Deflation ETF (BNDD) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BNDD и UUP

2026 (YTD)20252024202320222021
BNDD
Quadratic Deflation ETF		3.43%-8.17%-6.65%4.02%-17.48%5.54%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		2.59%-4.99%13.50%3.63%9.46%2.48%

Доходность по периодам

С начала года, BNDD показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у UUP с доходностью 2.59%.

BNDD

1 день
0.21%
1 месяц
-0.46%
С начала года
3.43%
6 месяцев
0.20%
1 год
-5.98%
3 года*
-4.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

UUP

1 день
-0.18%
1 месяц
1.46%
С начала года
2.59%
6 месяцев
4.28%
1 год
0.37%
3 года*
4.58%
5 лет*
5.16%
10 лет*
3.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quadratic Deflation ETF

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

Часто сравнивают с BNDD:
BNDD с SPYBNDD с VTBNDD с BNDBNDD с XDTEBNDD с BILBNDD с GBILBNDD с SPTB
Часто сравнивают с UUP:
UUP с USDUUUP с ^DXYUUP с UDNUUP с GLDUUP с SPYUUP с USD=XUUP с GC=F

Сравнение комиссий BNDD и UUP

BNDD берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии UUP в 0.75%.

BNDD
Quadratic Deflation ETF
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

Доходность на риск

BNDD vs. UUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNDD
Ранг доходности на риск BNDD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDD: 77
Ранг коэф-та Мартина
UUP
Ранг доходности на риск UUP: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUP: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNDD c UUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Deflation ETF (BNDD) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNDDUUPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.49

0.05

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.58

0.12

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.01

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.45

0.08

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.68

0.15

-0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNDD vs. UUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNDD на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа UUP равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDD и UUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNDDUUPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

0.05

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.35

0.20

-0.55

Корреляция

Корреляция между BNDD и UUP составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDD и UUP

Дивидендная доходность BNDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности UUP в 3.34%

TTM202520242023202220212020201920182017
BNDD
Quadratic Deflation ETF		3.63%3.82%3.85%4.30%43.17%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.34%3.43%4.48%6.44%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%

Просадки

Сравнение просадок BNDD и UUP

Максимальная просадка BNDD за все время составила -30.87%, что больше максимальной просадки UUP в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDD и UUP.

Загрузка...

Показатели просадок

BNDDUUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.87%

-22.19%

-8.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-5.62%

-5.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.13%

-3.93%

-23.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.04%

-8.96%

-10.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.27%

3.20%

+4.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BNDD и UUP

Quadratic Deflation ETF (BNDD) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) с волатильностью 2.07%. Это указывает на то, что BNDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BNDDUUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

2.07%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

4.17%

+3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

7.42%

+4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.55%

7.24%

+6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.55%

6.99%

+6.56%