Сравнение BNDD с XDTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quadratic Deflation ETF (BNDD) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE).
BNDD и XDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDD - это активно управляемый фонд от Quadratic. Фонд был запущен 16 сент. 2021 г.. XDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BNDD и XDTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNDD и XDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.43% | -8.17% | -7.58% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | -2.43% | 12.60% | 16.39% |
Доходность по периодам
С начала года, BNDD показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у XDTE с доходностью -2.43%.
BNDD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- -4.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDTE
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNDD и XDTE
BNDD берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии XDTE в 0.97%.
Доходность на риск
BNDD vs. XDTE — Ранг доходности на риск
BNDD
XDTE
Сравнение BNDD c XDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Deflation ETF (BNDD) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDD | XDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | 0.90 | -1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | 1.21 | -1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.19 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 1.12 | -1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 4.60 | -5.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDD | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 0.90 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 0.90 | -1.25 |
Корреляция
Корреляция между BNDD и XDTE составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDD и XDTE
Дивидендная доходность BNDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности XDTE в 38.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.63% | 3.82% | 3.85% | 4.30% | 43.17% | 1.04% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 38.73% | 39.16% | 20.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BNDD и XDTE
Максимальная просадка BNDD за все время составила -30.87%, что больше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDD и XDTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNDD | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.87% | -19.09% | -11.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -12.87% | +1.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.13% | -4.87% | -22.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.04% | -2.44% | -16.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.27% | 3.14% | +4.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDD и XDTE
Текущая волатильность для Quadratic Deflation ETF (BNDD) составляет 3.47%, в то время как у Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что BNDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNDD | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 4.77% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.07% | 8.90% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.39% | 15.42% | -3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.55% | 14.07% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.55% | 14.07% | -0.52% |