PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BNDD с XDTE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BNDD с XDTE

Последнее обновление 1 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quadratic Deflation ETF (BNDD) и Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE).

BNDD и XDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDD - это активно управляемый фонд от Quadratic. Фонд был запущен 16 сент. 2021 г.. XDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BNDD или XDTE.

Корреляция

Корреляция между BNDD и XDTE составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности BNDD и XDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quadratic Deflation ETF (BNDD) и Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.83%
5.19%
BNDD
XDTE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BNDD:

-0.73

XDTE:

0.43

Коэф-т Сортино

BNDD:

-0.92

XDTE:

0.64

Коэф-т Омега

BNDD:

0.89

XDTE:

1.10

Коэф-т Кальмара

BNDD:

-0.33

XDTE:

0.37

Коэф-т Мартина

BNDD:

-1.50

XDTE:

1.38

Индекс Язвы

BNDD:

6.40%

XDTE:

5.07%

Дневная вол-ть

BNDD:

13.18%

XDTE:

16.41%

Макс. просадка

BNDD:

-29.06%

XDTE:

-19.09%

Текущая просадка

BNDD:

-26.80%

XDTE:

-13.36%

Доходность по периодам

С начала года, BNDD показывает доходность -4.60%, что значительно выше, чем у XDTE с доходностью -9.62%.

BNDD

С начала года

-4.60%

1 месяц

-4.48%

6 месяцев

-8.46%

1 год

-9.88%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XDTE

С начала года

-9.62%

1 месяц

-5.86%

6 месяцев

-8.79%

1 год

7.90%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BNDD и XDTE

BNDD берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии XDTE в 0.95%.

BNDD
Quadratic Deflation ETF
График комиссии BNDD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BNDD: 1.04%
XDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
График комиссии XDTE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XDTE: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BNDD и XDTE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BNDD
Ранг риск-скорректированной доходности BNDD, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNDD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
XDTE
Ранг риск-скорректированной доходности XDTE, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XDTE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BNDD c XDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Deflation ETF (BNDD) и Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BNDD, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BNDD: -0.73
XDTE: 0.43
Коэффициент Сортино BNDD, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BNDD: -0.92
XDTE: 0.64
Коэффициент Омега BNDD, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BNDD: 0.89
XDTE: 1.10
Коэффициент Кальмара BNDD, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BNDD: -0.62
XDTE: 0.37
Коэффициент Мартина BNDD, с текущим значением в -1.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BNDD: -1.50
XDTE: 1.38

Показатель коэффициента Шарпа BNDD на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа XDTE равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDD и XDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20Apr 27
-0.73
0.43
BNDD
XDTE

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDD и XDTE

Дивидендная доходность BNDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности XDTE в 32.49%

TTM2024202320222021
BNDD
Quadratic Deflation ETF		3.96%3.85%4.30%43.17%1.04%
XDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		32.49%20.35%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BNDD и XDTE

Максимальная просадка BNDD за все время составила -29.06%, что больше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDD и XDTE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.86%
-13.36%
BNDD
XDTE

Волатильность

Сравнение волатильности BNDD и XDTE

Текущая волатильность для Quadratic Deflation ETF (BNDD) составляет 6.63%, в то время как у Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) волатильность равна 11.00%. Это указывает на то, что BNDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.63%
11.00%
BNDD
XDTE