PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNDD с XDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNDD с XDTE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BNDD (Quadratic Deflation ETF) and XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BNDD is a Government Bonds fund actively managed by KraneShares, while XDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, BNDD returned 2.37% vs 25.78% for XDTE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. BNDD charges 1.02%/yr vs 0.97%/yr for XDTE.

Доходность

Сравнение доходности BNDD и XDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quadratic Deflation ETF (BNDD) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNDD показывает доходность 4.38%, что значительно ниже, чем у XDTE с доходностью 9.12%.

BNDD

1 день
0.06%
1 месяц
0.95%
С начала года
4.38%
6 месяцев
2.33%
1 год
2.37%
3 года*
-3.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

XDTE

1 день
0.27%
1 месяц
3.52%
С начала года
9.12%
6 месяцев
9.07%
1 год
25.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNDD и XDTE

2026 (YTD)20252024
BNDD
Quadratic Deflation ETF		4.38%-8.17%-7.58%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		9.12%12.60%16.39%

Correlation

The correlation between BNDD and XDTE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.11

Сравнение распределения секторов BNDD и XDTE

Секторы
BNDD
XDTE

Финансовые услуги

77.7%
11.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

BNDD
77.7%
XDTE
11.8%

Сырьевые материалы

BNDD

-

XDTE
1.8%

Коммуникационные услуги

BNDD

-

XDTE
11.2%

Потребительский циклический сектор

BNDD

-

XDTE
10.1%

Потребительский защитный сектор

BNDD

-

XDTE
4.9%

Энергетика

BNDD

-

XDTE
3.5%

Здравоохранение

BNDD

-

XDTE
8.5%

Промышленность

BNDD

-

XDTE
8.3%

Недвижимость

BNDD

-

XDTE
1.9%

Технологии

BNDD

-

XDTE
35.6%

Коммунальные услуги

BNDD

-

XDTE
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quadratic Deflation ETF

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с BNDD:
BNDD с SPYBNDD с BNDBNDD с UUPBNDD с VGITBNDD с TLTBNDD с VTBNDD с IEF
Часто сравнивают с XDTE:
XDTE с QDTEXDTE с SPYXDTE с YMAXXDTE с RDTEXDTE с TSPYXDTE с JEPIXDTE с XPAY

Доходность на риск

BNDD vs. XDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNDD
Ранг доходности на риск BNDD: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDD: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDD: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDD: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDD: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDD: 1313
Ранг коэф-та Мартина
XDTE
Ранг доходности на риск XDTE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDTE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNDD c XDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Deflation ETF (BNDD) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNDDXDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
2.36

-2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
3.16

-2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.43

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

3.37

-2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.84

15.42

-14.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNDD vs. XDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNDD на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа XDTE равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDD и XDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNDDXDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

2.36

-2.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

1.26

-1.59

Просадки

Сравнение просадок BNDD и XDTE

Максимальная просадка BNDD за все время составила -30.87%, что больше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDD и XDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNDDXDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.87%

-19.09%

-11.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.09%

-7.68%

+1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.46%

-0.39%

-26.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.34%

-2.31%

-17.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

1.68%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BNDD и XDTE

Текущая волатильность для Quadratic Deflation ETF (BNDD) составляет 2.17%, в то время как у Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) волатильность равна 2.43%. Это указывает на то, что BNDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNDDXDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

2.43%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

8.28%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.59%

10.99%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.37%

13.84%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.37%

13.84%

-0.47%

Сравнение комиссий BNDD и XDTE

BNDD берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии XDTE в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDD и XDTE

Дивидендная доходность BNDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности XDTE в 33.55%

ПозицияTTM20252024202320222021
BNDD
Quadratic Deflation ETF		3.60%3.82%3.85%4.30%43.17%1.04%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		33.55%39.16%20.35%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BNDD and XDTE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XDTE has higher volatility (2.43%) compared to BNDD (2.17%). In terms of maximum drawdown, BNDD dropped -30.87% vs XDTE's -19.09%.

On 1-year performance, XDTE leads with 25.78% vs 2.37% for BNDD. On fees, XDTE is cheaper at 0.97% per year. On volatility, BNDD has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XDTE has performed better with a 25.78% return vs 2.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.02% for BNDD.

XDTE has the higher dividend yield at 33.55%, compared with 3.60% for BNDD.

BNDD is categorized as Government Bonds, while XDTE is Derivative Income. They also come from different issuers: KraneShares and Roundhill. Their fees differ too: 1.02% for BNDD and 0.97% for XDTE.

XDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNDD и XDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор