Сравнение BNDD с VGIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quadratic Deflation ETF (BNDD) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT).
BNDD и VGIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDD - это активно управляемый фонд от Quadratic. Фонд был запущен 16 сент. 2021 г.. VGIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 3-10 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности BNDD и VGIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNDD и VGIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.43% | -8.17% | -6.65% | 4.02% | -17.48% | 5.54% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | -0.10% | 7.34% | 1.39% | 4.28% | -10.53% | -1.54% |
Доходность по периодам
С начала года, BNDD показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у VGIT с доходностью -0.10%.
BNDD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- -4.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGIT
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- 1.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNDD и VGIT
BNDD берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VGIT в 0.04%.
Доходность на риск
BNDD vs. VGIT — Ранг доходности на риск
BNDD
VGIT
Сравнение BNDD c VGIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Deflation ETF (BNDD) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDD | VGIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | 1.01 | -1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | 1.52 | -2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.18 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 1.68 | -2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 5.15 | -5.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDD | VGIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 1.01 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 0.50 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между BNDD и VGIT составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDD и VGIT
Дивидендная доходность BNDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности VGIT в 3.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.63% | 3.82% | 3.85% | 4.30% | 43.17% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.83% | 3.79% | 3.67% | 2.73% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок BNDD и VGIT
Максимальная просадка BNDD за все время составила -30.87%, что больше максимальной просадки VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDD и VGIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNDD | VGIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.87% | -16.05% | -14.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -2.42% | -8.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.13% | -2.04% | -25.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.04% | -3.53% | -15.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.27% | 0.79% | +6.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDD и VGIT
Quadratic Deflation ETF (BNDD) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что BNDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNDD | VGIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 1.33% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.07% | 2.28% | +5.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.39% | 3.81% | +8.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.55% | 5.36% | +8.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.55% | 4.50% | +9.05% |