Сравнение GOVZ с BIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).
GOVZ и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOVZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GOVZ и BIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOVZ и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | -0.07% | -1.81% | -16.24% | 0.90% | -41.03% | -4.86% | -5.61% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.85% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | -0.01% |
Доходность по периодам
С начала года, GOVZ показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 0.85%.
GOVZ
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -6.18%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- -3.49%
- 1 год
- -6.30%
- 3 года*
- -8.76%
- 5 лет*
- -10.89%
- 10 лет*
- —
BIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- 2.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOVZ и BIL
GOVZ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GOVZ vs. BIL — Ранг доходности на риск
GOVZ
BIL
Сравнение GOVZ c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOVZ | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | 19.52 | -19.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | 254.04 | -254.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 180.28 | -179.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 365.54 | -365.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 4,104.04 | -4,104.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOVZ | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 19.52 | -19.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 12.54 | -13.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 8.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 2.72 | -3.31 |
Корреляция
Корреляция между GOVZ и BIL составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOVZ и BIL
Дивидендная доходность GOVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности BIL в 4.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | 5.04% | 5.00% | 4.68% | 3.84% | 3.69% | 1.76% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.01% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок GOVZ и BIL
Максимальная просадка GOVZ за все время составила -59.65%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVZ и BIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOVZ | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.65% | -0.78% | -58.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.08% | -0.01% | -16.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -0.12% | -57.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.09% | 0.00% | -56.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.38% | -0.26% | -39.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.40% | 0.00% | +9.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOVZ и BIL
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что GOVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOVZ | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 0.05% | +5.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.94% | 0.14% | +10.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.33% | 0.21% | +19.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.95% | 0.26% | +23.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.61% | 0.26% | +23.35% |