PortfoliosLab logo
Сравнение GOVZ с ANGL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GOVZ и ANGL составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности GOVZ и ANGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.10%
21.99%
GOVZ
ANGL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GOVZ:

-0.03

ANGL:

0.98

Коэф-т Сортино

GOVZ:

0.12

ANGL:

1.39

Коэф-т Омега

GOVZ:

1.01

ANGL:

1.21

Коэф-т Кальмара

GOVZ:

-0.01

ANGL:

1.18

Коэф-т Мартина

GOVZ:

-0.06

ANGL:

5.93

Индекс Язвы

GOVZ:

12.34%

ANGL:

1.09%

Дневная вол-ть

GOVZ:

23.66%

ANGL:

6.60%

Макс. просадка

GOVZ:

-59.65%

ANGL:

-35.07%

Текущая просадка

GOVZ:

-55.10%

ANGL:

-1.70%

Доходность по периодам

С начала года, GOVZ показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у ANGL с доходностью 0.54%.


GOVZ

С начала года

0.32%

1 месяц

-2.54%

6 месяцев

-6.95%

1 год

0.66%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ANGL

С начала года

0.54%

1 месяц

-1.02%

6 месяцев

0.99%

1 год

6.75%

5 лет

6.60%

10 лет

5.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GOVZ и ANGL

GOVZ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ANGL в 0.35%.


График комиссии ANGL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ANGL: 0.35%
График комиссии GOVZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GOVZ: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GOVZ и ANGL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GOVZ
Ранг риск-скорректированной доходности GOVZ, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOVZ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVZ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVZ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVZ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVZ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

ANGL
Ранг риск-скорректированной доходности ANGL, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ANGL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANGL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANGL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANGL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANGL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GOVZ c ANGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GOVZ, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GOVZ: -0.03
ANGL: 0.98
Коэффициент Сортино GOVZ, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GOVZ: 0.12
ANGL: 1.39
Коэффициент Омега GOVZ, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GOVZ: 1.01
ANGL: 1.21
Коэффициент Кальмара GOVZ, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GOVZ: -0.01
ANGL: 1.18
Коэффициент Мартина GOVZ, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GOVZ: -0.06
ANGL: 5.93

Показатель коэффициента Шарпа GOVZ на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа ANGL равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOVZ и ANGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03
0.98
GOVZ
ANGL

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOVZ и ANGL

Дивидендная доходность GOVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности ANGL в 6.41%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GOVZ
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF
4.73%4.68%3.84%3.69%1.76%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
6.41%6.29%5.27%4.72%3.90%4.67%5.19%5.99%5.25%5.79%5.81%6.80%

Просадки

Сравнение просадок GOVZ и ANGL

Максимальная просадка GOVZ за все время составила -59.65%, что больше максимальной просадки ANGL в -35.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVZ и ANGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.10%
-1.70%
GOVZ
ANGL

Волатильность

Сравнение волатильности GOVZ и ANGL

iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что GOVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.30%
5.03%
GOVZ
ANGL