PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ANGL с BLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ANGLBLV
Дох-ть с нач. г.1.83%-2.31%
Дох-ть за 1 год11.58%0.14%
Дох-ть за 3 года1.64%-5.90%
Дох-ть за 5 лет5.24%-0.67%
Дох-ть за 10 лет6.07%2.30%
Коэф-т Шарпа2.060.02
Дневная вол-ть6.24%14.00%
Макс. просадка-35.07%-38.29%
Current Drawdown-2.46%-27.94%

Корреляция

0.18
-1.001.00

Корреляция между ANGL и BLV составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ANGL и BLV

С начала года, ANGL показывает доходность 1.83%, что значительно выше, чем у BLV с доходностью -2.31%. За последние 10 лет акции ANGL превзошли акции BLV по среднегодовой доходности: 6.07% против 2.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
121.38%
32.52%
ANGL
BLV

Сравнение акций, фондов или ETF


VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF

Vanguard Long-Term Bond ETF

Сравнение комиссий ANGL и BLV

ANGL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BLV в 0.04%.

ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ANGL c BLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
2.06
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
0.02

Сравнение коэффициента Шарпа ANGL и BLV

Показатель коэффициента Шарпа ANGL на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа BLV равного 0.02. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ANGL и BLV.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.06
0.02
ANGL
BLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANGL и BLV

Дивидендная доходность ANGL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что больше доходности BLV в 4.26%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
5.43%5.27%4.72%3.90%4.67%5.19%5.99%5.25%5.76%5.81%6.80%6.10%
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
4.26%4.06%4.17%3.37%5.84%3.57%4.07%3.63%4.16%4.37%3.90%4.85%

Просадки

Сравнение просадок ANGL и BLV

Максимальная просадка ANGL за все время составила -35.07%, что меньше максимальной просадки BLV в -38.29%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ANGL и BLV


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-2.46%
-27.94%
ANGL
BLV

Волатильность

Сравнение волатильности ANGL и BLV

Текущая волатильность для VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) составляет 1.11%, в то время как у Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) волатильность равна 2.48%. Это указывает на то, что ANGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.11%
2.48%
ANGL
BLV