PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ANGL с BLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ANGLBLV
Дох-ть с нач. г.5.78%-1.20%
Дох-ть за 1 год16.36%16.44%
Дох-ть за 3 года0.89%-8.18%
Дох-ть за 5 лет5.01%-2.87%
Дох-ть за 10 лет6.08%1.60%
Коэф-т Шарпа3.041.31
Коэф-т Сортино4.901.94
Коэф-т Омега1.621.23
Коэф-т Кальмара1.270.43
Коэф-т Мартина22.833.88
Индекс Язвы0.72%4.15%
Дневная вол-ть5.41%12.24%
Макс. просадка-35.07%-38.29%
Текущая просадка-0.77%-27.12%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между ANGL и BLV составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ANGL и BLV

С начала года, ANGL показывает доходность 5.78%, что значительно выше, чем у BLV с доходностью -1.20%. За последние 10 лет акции ANGL превзошли акции BLV по среднегодовой доходности: 6.08% против 1.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
6.07%
6.87%
ANGL
BLV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ANGL и BLV

ANGL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BLV в 0.04%.


ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
График комиссии ANGL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии BLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ANGL c BLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ANGL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ANGL, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ANGL, с текущим значением в 4.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ANGL, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.62
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ANGL, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ANGL, с текущим значением в 22.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0022.83
BLV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BLV, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BLV, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BLV, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BLV, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BLV, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.88

Сравнение коэффициента Шарпа ANGL и BLV

Показатель коэффициента Шарпа ANGL на текущий момент составляет 3.04, что выше коэффициента Шарпа BLV равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANGL и BLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.04
1.31
ANGL
BLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANGL и BLV

Дивидендная доходность ANGL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности BLV в 4.45%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
6.00%5.27%4.72%3.90%4.67%5.19%5.99%5.25%5.76%5.81%6.80%6.10%
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
4.45%4.06%4.17%3.37%5.84%3.57%4.07%3.63%4.16%4.37%3.90%4.85%

Просадки

Сравнение просадок ANGL и BLV

Максимальная просадка ANGL за все время составила -35.07%, что меньше максимальной просадки BLV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANGL и BLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.77%
-27.12%
ANGL
BLV

Волатильность

Сравнение волатильности ANGL и BLV

Текущая волатильность для VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) составляет 0.96%, в то время как у Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что ANGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.96%
2.85%
ANGL
BLV