PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ANGL с VWEAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ANGL и VWEAX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности ANGL и VWEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
130.26%
87.32%
ANGL
VWEAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ANGL:

1.16

VWEAX:

1.95

Коэф-т Сортино

ANGL:

1.65

VWEAX:

2.95

Коэф-т Омега

ANGL:

1.21

VWEAX:

1.43

Коэф-т Кальмара

ANGL:

1.11

VWEAX:

3.35

Коэф-т Мартина

ANGL:

7.21

VWEAX:

10.57

Индекс Язвы

ANGL:

0.78%

VWEAX:

0.59%

Дневная вол-ть

ANGL:

4.84%

VWEAX:

3.20%

Макс. просадка

ANGL:

-35.07%

VWEAX:

-30.03%

Текущая просадка

ANGL:

-1.61%

VWEAX:

-1.29%

Доходность по периодам

С начала года, ANGL показывает доходность 5.86%, что значительно выше, чем у VWEAX с доходностью 5.31%. За последние 10 лет акции ANGL превзошли акции VWEAX по среднегодовой доходности: 6.33% против 4.53% соответственно.


ANGL

С начала года

5.86%

1 месяц

-0.23%

6 месяцев

3.76%

1 год

5.35%

5 лет

4.33%

10 лет

6.33%

VWEAX

С начала года

5.31%

1 месяц

-0.73%

6 месяцев

3.60%

1 год

6.04%

5 лет

3.30%

10 лет

4.53%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ANGL и VWEAX

ANGL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.


ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
График комиссии ANGL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии VWEAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ANGL c VWEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ANGL, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.161.95
Коэффициент Сортино ANGL, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.652.95
Коэффициент Омега ANGL, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.211.43
Коэффициент Кальмара ANGL, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.113.35
Коэффициент Мартина ANGL, с текущим значением в 7.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.2110.57
ANGL
VWEAX

Показатель коэффициента Шарпа ANGL на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа VWEAX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANGL и VWEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.16
1.95
ANGL
VWEAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANGL и VWEAX

Дивидендная доходность ANGL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что больше доходности VWEAX в 5.65%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
6.21%5.27%4.72%3.90%4.67%5.20%6.00%5.25%5.79%5.82%6.80%6.10%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares
5.65%5.79%5.20%4.24%4.72%5.32%6.10%5.42%5.49%5.99%5.71%5.89%

Просадки

Сравнение просадок ANGL и VWEAX

Максимальная просадка ANGL за все время составила -35.07%, что больше максимальной просадки VWEAX в -30.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANGL и VWEAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.61%
-1.29%
ANGL
VWEAX

Волатильность

Сравнение волатильности ANGL и VWEAX

VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) имеет более высокую волатильность в 1.80% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что ANGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.80%
0.72%
ANGL
VWEAX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab