PortfoliosLab logo
Сравнение ANGL с VWEAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ANGL и VWEAX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ANGL и VWEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
131.90%
92.26%
ANGL
VWEAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ANGL:

0.98

VWEAX:

2.48

Коэф-т Сортино

ANGL:

1.39

VWEAX:

3.82

Коэф-т Омега

ANGL:

1.21

VWEAX:

1.61

Коэф-т Кальмара

ANGL:

1.18

VWEAX:

3.35

Коэф-т Мартина

ANGL:

5.93

VWEAX:

13.63

Индекс Язвы

ANGL:

1.09%

VWEAX:

0.64%

Дневная вол-ть

ANGL:

6.60%

VWEAX:

3.51%

Макс. просадка

ANGL:

-35.07%

VWEAX:

-30.03%

Текущая просадка

ANGL:

-1.70%

VWEAX:

-0.39%

Доходность по периодам

С начала года, ANGL показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у VWEAX с доходностью 1.57%. За последние 10 лет акции ANGL превзошли акции VWEAX по среднегодовой доходности: 5.69% против 4.52% соответственно.


ANGL

С начала года

0.54%

1 месяц

-1.23%

6 месяцев

0.99%

1 год

7.05%

5 лет

6.60%

10 лет

5.69%

VWEAX

С начала года

1.57%

1 месяц

0.16%

6 месяцев

2.42%

1 год

9.08%

5 лет

5.54%

10 лет

4.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ANGL и VWEAX

ANGL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.


График комиссии ANGL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ANGL: 0.35%
График комиссии VWEAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWEAX: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ANGL и VWEAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ANGL
Ранг риск-скорректированной доходности ANGL, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ANGL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANGL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANGL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANGL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANGL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

VWEAX
Ранг риск-скорректированной доходности VWEAX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWEAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEAX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEAX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ANGL c VWEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ANGL, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ANGL: 0.98
VWEAX: 2.48
Коэффициент Сортино ANGL, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ANGL: 1.39
VWEAX: 3.82
Коэффициент Омега ANGL, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ANGL: 1.21
VWEAX: 1.61
Коэффициент Кальмара ANGL, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ANGL: 1.18
VWEAX: 3.35
Коэффициент Мартина ANGL, с текущим значением в 5.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ANGL: 5.93
VWEAX: 13.63

Показатель коэффициента Шарпа ANGL на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа VWEAX равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANGL и VWEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.98
2.48
ANGL
VWEAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANGL и VWEAX

Дивидендная доходность ANGL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности VWEAX в 6.26%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
6.41%6.29%5.27%4.72%3.90%4.67%5.19%5.99%5.25%5.79%5.81%6.80%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares
6.26%6.19%5.79%5.21%4.23%4.71%5.34%6.04%5.38%5.52%6.00%5.71%

Просадки

Сравнение просадок ANGL и VWEAX

Максимальная просадка ANGL за все время составила -35.07%, что больше максимальной просадки VWEAX в -30.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANGL и VWEAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.70%
-0.39%
ANGL
VWEAX

Волатильность

Сравнение волатильности ANGL и VWEAX

VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что ANGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.03%
1.95%
ANGL
VWEAX