PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ANGL с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ANGLSPY
Дох-ть с нач. г.5.89%24.15%
Дох-ть за 1 год17.32%38.94%
Дох-ть за 3 года1.11%10.71%
Дох-ть за 5 лет4.96%16.24%
Дох-ть за 10 лет6.01%13.67%
Коэф-т Шарпа3.193.06
Коэф-т Сортино5.124.07
Коэф-т Омега1.651.56
Коэф-т Кальмара1.293.23
Коэф-т Мартина24.5820.13
Индекс Язвы0.71%1.87%
Дневная вол-ть5.48%12.32%
Макс. просадка-35.07%-55.19%
Текущая просадка-0.67%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между ANGL и SPY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ANGL и SPY

С начала года, ANGL показывает доходность 5.89%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.15%. За последние 10 лет акции ANGL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.01% против 13.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
6.03%
17.72%
ANGL
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ANGL и SPY

ANGL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
График комиссии ANGL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ANGL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ANGL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ANGL, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ANGL, с текущим значением в 5.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ANGL, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.65
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ANGL, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ANGL, с текущим значением в 24.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0024.58
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 21.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.01

Сравнение коэффициента Шарпа ANGL и SPY

Показатель коэффициента Шарпа ANGL на текущий момент составляет 3.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANGL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.19
3.17
ANGL
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANGL и SPY

Дивидендная доходность ANGL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности SPY в 1.20%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
5.99%5.27%4.72%3.90%4.67%5.19%5.99%5.25%5.76%5.81%6.80%6.10%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.20%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок ANGL и SPY

Максимальная просадка ANGL за все время составила -35.07%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANGL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.67%
0
ANGL
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности ANGL и SPY

Текущая волатильность для VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) составляет 0.96%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 2.51%. Это указывает на то, что ANGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.96%
2.51%
ANGL
SPY