PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ANGL с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ANGLSPY
Дох-ть с нач. г.5.78%23.55%
Дох-ть за 1 год16.36%41.88%
Дох-ть за 3 года0.89%9.84%
Дох-ть за 5 лет5.01%15.74%
Дох-ть за 10 лет6.08%13.19%
Коэф-т Шарпа3.043.62
Коэф-т Сортино4.904.77
Коэф-т Омега1.621.68
Коэф-т Кальмара1.274.11
Коэф-т Мартина22.8323.79
Индекс Язвы0.72%1.83%
Дневная вол-ть5.41%12.04%
Макс. просадка-35.07%-55.19%
Текущая просадка-0.77%-0.48%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между ANGL и SPY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ANGL и SPY

С начала года, ANGL показывает доходность 5.78%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 23.55%. За последние 10 лет акции ANGL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.08% против 13.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
6.07%
16.63%
ANGL
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ANGL и SPY

ANGL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
График комиссии ANGL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ANGL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ANGL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ANGL, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ANGL, с текущим значением в 4.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ANGL, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.62
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ANGL, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ANGL, с текущим значением в 22.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0022.83
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 3.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 4.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.68
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 4.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 23.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0023.79

Сравнение коэффициента Шарпа ANGL и SPY

Показатель коэффициента Шарпа ANGL на текущий момент составляет 3.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 3.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANGL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.04
3.62
ANGL
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANGL и SPY

Дивидендная доходность ANGL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности SPY в 1.20%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
6.00%5.27%4.72%3.90%4.67%5.19%5.99%5.25%5.76%5.81%6.80%6.10%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.20%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок ANGL и SPY

Максимальная просадка ANGL за все время составила -35.07%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANGL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.77%
-0.48%
ANGL
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности ANGL и SPY

Текущая волатильность для VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) составляет 0.96%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 2.67%. Это указывает на то, что ANGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.96%
2.67%
ANGL
SPY