PortfoliosLab logo
Сравнение ANGL с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ANGL и SPY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ANGL и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
131.16%
404.29%
ANGL
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ANGL:

0.98

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

ANGL:

1.39

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

ANGL:

1.21

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

ANGL:

1.18

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

ANGL:

5.92

SPY:

2.39

Индекс Язвы

ANGL:

1.09%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

ANGL:

6.60%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

ANGL:

-35.07%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

ANGL:

-2.01%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, ANGL показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции ANGL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.68% против 11.95% соответственно.


ANGL

С начала года

0.22%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

0.60%

1 год

6.45%

5 лет

6.54%

10 лет

5.68%

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ANGL и SPY

ANGL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии ANGL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ANGL: 0.35%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ANGL и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ANGL
Ранг риск-скорректированной доходности ANGL, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ANGL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANGL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANGL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANGL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANGL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ANGL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ANGL, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ANGL: 0.98
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино ANGL, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ANGL: 1.39
SPY: 0.89
Коэффициент Омега ANGL, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ANGL: 1.21
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара ANGL, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ANGL: 1.18
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина ANGL, с текущим значением в 5.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ANGL: 5.92
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа ANGL на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANGL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.98
0.54
ANGL
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANGL и SPY

Дивидендная доходность ANGL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности SPY в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
6.43%6.29%5.27%4.72%3.90%4.67%5.19%5.99%5.25%5.79%5.81%6.80%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок ANGL и SPY

Максимальная просадка ANGL за все время составила -35.07%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANGL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.01%
-10.54%
ANGL
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности ANGL и SPY

Текущая волатильность для VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) составляет 5.02%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что ANGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.02%
15.13%
ANGL
SPY