Сравнение ANGL с ^VIX
ANGL (VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF) is High Yield Bonds fund tracking the BofA Merrill Lynch US Fallen Angel High Yield Index, while ^VIX (CBOE Volatility Index) is an index. Over the past 10 years, ANGL returned 6.28%/yr vs 1.21%/yr for ^VIX. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности ANGL и ^VIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANGL показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции ANGL превзошли акции ^VIX по среднегодовой доходности: 6.28% против 1.21% соответственно.
ANGL
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 8.04%
- 3 года*
- 8.50%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 6.28%
^VIX
- 1 день
- -4.11%
- 1 месяц
- -11.39%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- -2.41%
- 1 год
- -12.55%
- 3 года*
- 1.49%
- 5 лет*
- -1.27%
- 10 лет*
- 1.21%
Сравнение доходности по годам ANGL и ^VIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF | 1.76% | 9.04% | 6.06% | 12.52% | -14.26% | 6.84% | 13.20% | 18.06% | -5.84% | 9.71% |
^VIX CBOE Volatility Index | 3.01% | -13.83% | 39.36% | -42.55% | 25.84% | -24.31% | 65.09% | -45.79% | 130.25% | -21.37% |
Correlation
The correlation between ANGL and ^VIX is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2012 г. | -0.43 |
The correlation between ANGL and ^VIX has been stable across timeframes, ranging from -0.53 to -0.43 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANGL vs. ^VIX — Ранг доходности на риск
ANGL
^VIX
Сравнение ANGL c ^VIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ANGL | ^VIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.08 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | -0.24 | +2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.37 | -0.39 | +8.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ANGL | ^VIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | -0.11 | +1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | -0.01 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.01 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | -0.00 | +0.74 |
Просадки
Сравнение просадок ANGL и ^VIX
Максимальная просадка ANGL за все время составила -29.31%, что меньше максимальной просадки ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANGL и ^VIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANGL | ^VIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.31% | -88.70% | +59.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.05% | -50.66% | +46.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.48% | -74.26% | +68.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.25% | -74.26% | +55.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.31% | -85.66% | +56.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -81.38% | +81.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -64.11% | +60.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 32.03% | -31.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANGL и ^VIX
Текущая волатильность для VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) составляет 1.36%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 15.64%. Это указывает на то, что ANGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANGL | ^VIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 15.64% | -14.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.46% | 78.64% | -75.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 112.69% | -108.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.63% | 123.87% | -116.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.28% | 135.80% | -126.52% |
Часто задаваемые вопросы
ANGL and ^VIX have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^VIX has higher volatility (15.64%) compared to ANGL (1.36%). In terms of maximum drawdown, ANGL dropped -29.31% vs ^VIX's -88.70%.
ANGL currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ANGL и ^VIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор