PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ANGL с ^VIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ANGL с ^VIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ANGL (VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF) is High Yield Bonds fund tracking the ICE US Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index, while ^VIX (CBOE Volatility Index) is an index. Over the past 10 years, ANGL returned 5.82%/yr vs 3.01%/yr for ^VIX. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ANGL и ^VIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) и CBOE Volatility Index (^VIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ANGL показывает доходность 2.25%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью 11.91%. За последние 10 лет акции ANGL превзошли акции ^VIX по среднегодовой доходности: 5.82% против 3.01% соответственно.

ANGL

1 день
-0.05%
1 месяц
0.17%
6 месяцев
1.54%
С начала года
2.25%
1 год
6.84%
3 года*
7.97%
5 лет*
3.03%
10 лет*
5.82%

^VIX

1 день
6.76%
1 месяц
1.95%
6 месяцев
5.62%
С начала года
11.91%
1 год
-2.51%
3 года*
7.47%
5 лет*
-1.94%
10 лет*
3.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ANGL и ^VIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANGL
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF		2.25%9.04%6.06%12.52%-14.26%6.84%13.20%18.06%-5.84%9.71%
^VIX
CBOE Volatility Index		11.91%-13.83%39.36%-42.55%25.84%-24.31%65.09%-45.79%130.25%-21.37%

Correlation

The correlation between ANGL and ^VIX is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2012 г.

-0.44

The correlation between ANGL and ^VIX shifts across timeframes, from -0.57 (1 year) to -0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF

CBOE Volatility Index

Часто сравнивают с ANGL:
ANGL с FALNANGL с HYGANGL с VWEAXANGL с SPYANGL с BLVANGL с IGSBANGL с GRNB
Часто сравнивают с ^VIX:
^VIX с SPY^VIX с UVIX^VIX с TSLA^VIX с ^VXN^VIX с VIXM^VIX с SVOL^VIX с AAPL

Доходность на риск

ANGL vs. ^VIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANGL
Ранг доходности на риск ANGL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANGL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANGL: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANGL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANGL: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANGL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
^VIX
Ранг доходности на риск ^VIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANGL c ^VIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ANGL^VIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
-0.02

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
0.95

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.11

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

-0.05

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.12

-0.08

+7.20

ANGL vs. ^VIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANGL на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа ^VIX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANGL и ^VIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ANGL и ^VIX

Максимальная просадка ANGL за все время составила -29.31%, что меньше максимальной просадки ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANGL и ^VIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ANGL^VIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.31%

-88.70%

+59.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.05%

-51.59%

+47.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.48%

-74.26%

+68.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.25%

-74.26%

+55.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.31%

-85.66%

+56.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-79.77%

+79.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-64.10%

+60.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

32.74%

-31.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ANGL и ^VIX

Текущая волатильность для VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) составляет 0.80%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 31.23%. Это указывает на то, что ANGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ANGL^VIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.80%

31.23%

-30.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.58%

92.53%

-88.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

124.57%

-120.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.64%

127.57%

-119.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.23%

136.46%

-127.23%

Часто задаваемые вопросы

ANGL and ^VIX have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^VIX has higher volatility (31.23%) compared to ANGL (0.80%). In terms of maximum drawdown, ANGL dropped -29.31% vs ^VIX's -88.70%.

ANGL currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ANGL и ^VIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор