PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANGL с ^VIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ANGL с ^VIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ANGL (VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF) is High Yield Bonds fund tracking the BofA Merrill Lynch US Fallen Angel High Yield Index, while ^VIX (CBOE Volatility Index) is an index. Over the past 10 years, ANGL returned 6.26%/yr vs -3.19%/yr for ^VIX. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ANGL и ^VIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) и CBOE Volatility Index (^VIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ANGL показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью 24.62%. За последние 10 лет акции ANGL превзошли акции ^VIX по среднегодовой доходности: 6.26% против -3.19% соответственно.

ANGL

1 день
0.14%
1 месяц
1.08%
С начала года
2.11%
6 месяцев
2.23%
1 год
7.07%
3 года*
8.65%
5 лет*
3.25%
10 лет*
6.26%

^VIX

1 день
-4.41%
1 месяц
12.30%
С начала года
24.62%
6 месяцев
38.31%
1 год
6.58%
3 года*
11.50%
5 лет*
3.59%
10 лет*
-3.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ANGL и ^VIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF		2.11%9.04%6.06%12.52%-14.26%6.84%13.20%18.06%-5.84%9.71%
^VIX
CBOE Volatility Index		24.62%-13.83%39.36%-42.55%25.84%-24.31%65.09%-45.79%130.25%-21.37%

Correlation

The correlation between ANGL and ^VIX is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2012 г.

-0.44

The correlation between ANGL and ^VIX shifts across timeframes, from -0.55 (1 year) to -0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF

CBOE Volatility Index

Часто сравнивают с ANGL:
ANGL с FALNANGL с HYGANGL с VWEAXANGL с SPYANGL с BLVANGL с IGSBANGL с GRNB
Часто сравнивают с ^VIX:
^VIX с SPY^VIX с UVIX^VIX с TSLA^VIX с VIXM^VIX с ^VXN^VIX с SVOL^VIX с AAPL

Доходность на риск

ANGL vs. ^VIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANGL
Ранг доходности на риск ANGL: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANGL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANGL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANGL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANGL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANGL: 4848
Ранг коэф-та Мартина
^VIX
Ранг доходности на риск ^VIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANGL c ^VIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ANGL^VIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
0.05

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
1.06

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.12

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

0.13

+1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.33

0.21

+7.12

ANGL vs. ^VIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANGL на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа ^VIX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANGL и ^VIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ANGL и ^VIX

Максимальная просадка ANGL за все время составила -29.31%, что меньше максимальной просадки ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANGL и ^VIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ANGL^VIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.31%

-88.70%

+59.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.05%

-50.66%

+46.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.48%

-74.26%

+68.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.25%

-74.26%

+55.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.31%

-85.66%

+56.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-77.47%

+77.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-64.07%

+60.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

30.79%

-29.82%

Волатильность

Сравнение волатильности ANGL и ^VIX

Текущая волатильность для VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) составляет 1.16%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 49.42%. Это указывает на то, что ANGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ANGL^VIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

49.42%

-48.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.55%

91.06%

-87.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.36%

124.03%

-119.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.64%

127.79%

-120.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.26%

136.65%

-127.39%

Часто задаваемые вопросы

ANGL and ^VIX have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^VIX has higher volatility (49.42%) compared to ANGL (1.16%). In terms of maximum drawdown, ANGL dropped -29.31% vs ^VIX's -88.70%.

ANGL currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ANGL и ^VIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор