PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ANGL с FALN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ANGLFALN
Дох-ть с нач. г.5.78%7.64%
Дох-ть за 1 год16.36%18.29%
Дох-ть за 3 года0.89%1.84%
Дох-ть за 5 лет5.01%5.62%
Коэф-т Шарпа3.043.58
Коэф-т Сортино4.905.80
Коэф-т Омега1.621.75
Коэф-т Кальмара1.271.58
Коэф-т Мартина22.8327.56
Индекс Язвы0.72%0.67%
Дневная вол-ть5.41%5.16%
Макс. просадка-35.07%-29.22%
Текущая просадка-0.77%-0.59%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между ANGL и FALN составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ANGL и FALN

С начала года, ANGL показывает доходность 5.78%, что значительно ниже, чем у FALN с доходностью 7.64%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
6.08%
6.81%
ANGL
FALN

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ANGL и FALN

ANGL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FALN в 0.25%.


ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
График комиссии ANGL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии FALN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ANGL c FALN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ANGL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ANGL, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ANGL, с текущим значением в 4.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ANGL, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.62
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ANGL, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ANGL, с текущим значением в 22.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0022.83
FALN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FALN, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FALN, с текущим значением в 5.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FALN, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.75
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FALN, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FALN, с текущим значением в 27.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0027.56

Сравнение коэффициента Шарпа ANGL и FALN

Показатель коэффициента Шарпа ANGL на текущий момент составляет 3.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FALN равному 3.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANGL и FALN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.04
3.58
ANGL
FALN

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANGL и FALN

Дивидендная доходность ANGL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что сопоставимо с доходностью FALN в 5.96%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
6.00%5.27%4.72%3.90%4.67%5.19%5.99%5.25%5.76%5.81%6.80%6.10%
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
5.96%5.37%5.08%3.40%5.14%5.35%5.97%6.98%3.55%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ANGL и FALN

Максимальная просадка ANGL за все время составила -35.07%, что больше максимальной просадки FALN в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANGL и FALN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.77%
-0.59%
ANGL
FALN

Волатильность

Сравнение волатильности ANGL и FALN

Текущая волатильность для VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) составляет 0.96%, в то время как у iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) волатильность равна 1.09%. Это указывает на то, что ANGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FALN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.96%
1.09%
ANGL
FALN