PortfoliosLab logo
Сравнение ANGL с FALN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ANGL и FALN составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ANGL и FALN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%65.00%70.00%75.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
66.20%
70.74%
ANGL
FALN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ANGL:

0.98

FALN:

1.03

Коэф-т Сортино

ANGL:

1.39

FALN:

1.47

Коэф-т Омега

ANGL:

1.21

FALN:

1.22

Коэф-т Кальмара

ANGL:

1.18

FALN:

1.17

Коэф-т Мартина

ANGL:

5.92

FALN:

6.12

Индекс Язвы

ANGL:

1.09%

FALN:

1.13%

Дневная вол-ть

ANGL:

6.60%

FALN:

6.74%

Макс. просадка

ANGL:

-35.07%

FALN:

-29.22%

Текущая просадка

ANGL:

-2.01%

FALN:

-2.13%

Доходность по периодам

С начала года, ANGL показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у FALN с доходностью -0.02%.


ANGL

С начала года

0.22%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

0.60%

1 год

6.45%

5 лет

6.54%

10 лет

5.68%

FALN

С начала года

-0.02%

1 месяц

-2.01%

6 месяцев

0.33%

1 год

6.68%

5 лет

7.09%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ANGL и FALN

ANGL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FALN в 0.25%.


График комиссии ANGL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ANGL: 0.35%
График комиссии FALN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FALN: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ANGL и FALN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ANGL
Ранг риск-скорректированной доходности ANGL, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ANGL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANGL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANGL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANGL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANGL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

FALN
Ранг риск-скорректированной доходности FALN, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FALN, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ANGL c FALN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ANGL, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ANGL: 0.98
FALN: 1.03
Коэффициент Сортино ANGL, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ANGL: 1.39
FALN: 1.47
Коэффициент Омега ANGL, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ANGL: 1.21
FALN: 1.22
Коэффициент Кальмара ANGL, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ANGL: 1.18
FALN: 1.17
Коэффициент Мартина ANGL, с текущим значением в 5.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ANGL: 5.92
FALN: 6.12

Показатель коэффициента Шарпа ANGL на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FALN равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANGL и FALN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.98
1.03
ANGL
FALN

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANGL и FALN

Дивидендная доходность ANGL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности FALN в 6.32%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
6.43%6.29%5.27%4.72%3.90%4.67%5.19%5.99%5.25%5.79%5.81%6.80%
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
6.32%6.24%5.37%5.08%3.40%5.14%5.35%5.97%6.98%3.55%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ANGL и FALN

Максимальная просадка ANGL за все время составила -35.07%, что больше максимальной просадки FALN в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANGL и FALN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.01%
-2.13%
ANGL
FALN

Волатильность

Сравнение волатильности ANGL и FALN

VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) имеют волатильность 5.02% и 5.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.02%
5.25%
ANGL
FALN