PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANGL с FALN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ANGL с FALN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ANGL (VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF) and FALN (iShares Fallen Angels USD Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - ANGL tracks the BofA Merrill Lynch US Fallen Angel High Yield Index while FALN tracks the Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ANGL returned 3.44%/yr vs 3.78%/yr for FALN. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ANGL charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for FALN.

Доходность

Сравнение доходности ANGL и FALN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ANGL показывает доходность 1.55%, а FALN немного выше – 1.56%.

ANGL

1 день
-0.21%
1 месяц
0.49%
С начала года
1.55%
6 месяцев
1.64%
1 год
8.16%
3 года*
8.46%
5 лет*
3.44%
10 лет*
6.27%

FALN

1 день
-0.22%
1 месяц
0.68%
С начала года
1.56%
6 месяцев
1.36%
1 год
8.66%
3 года*
9.18%
5 лет*
3.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ANGL и FALN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF		1.55%9.04%6.06%12.52%-14.26%6.84%13.20%18.06%-5.84%9.71%
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF		1.56%8.92%7.68%13.47%-13.79%5.40%14.85%17.42%-4.97%8.70%

Correlation

The correlation between ANGL and FALN is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2016 г.

0.84

The correlation between ANGL and FALN shifts across timeframes, from 0.84 (all time) to 0.96 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ANGL и FALN

Секторы
ANGL
FALN

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

100.0%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

ANGL
100.0%
FALN

-

Сырьевые материалы

ANGL

-

FALN

-

Коммуникационные услуги

ANGL

-

FALN

-

Потребительский циклический сектор

ANGL

-

FALN

-

Потребительский защитный сектор

ANGL

-

FALN

-

Энергетика

ANGL

-

FALN

-

Здравоохранение

ANGL

-

FALN

-

Промышленность

ANGL

-

FALN

-

Недвижимость

ANGL

-

FALN
100.0%

Технологии

ANGL

-

FALN

-

Коммунальные услуги

ANGL

-

FALN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF

iShares Fallen Angels USD Bond ETF

Часто сравнивают с ANGL:
ANGL с HYGANGL с VWEAXANGL с ^VIXANGL с SPYANGL с BLVANGL с IGSBANGL с GRNB
Часто сравнивают с FALN:
FALN с HYGFALN с SCYBFALN с IMTBFALN с BKLNFALN с FLOTFALN с BARFALN с DBA

Доходность на риск

ANGL vs. FALN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANGL
Ранг доходности на риск ANGL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANGL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANGL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANGL: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANGL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANGL: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FALN
Ранг доходности на риск FALN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALN: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALN: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANGL c FALN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANGLFALNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.91

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.78

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

2.20

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.49

9.17

-0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANGL vs. FALN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANGL на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FALN равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANGL и FALN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANGLFALNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.91

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.52

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.74

0.00

Просадки

Сравнение просадок ANGL и FALN

Максимальная просадка ANGL за все время составила -29.31%, примерно равная максимальной просадке FALN в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANGL и FALN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ANGLFALNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.31%

-29.22%

-0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.05%

-3.96%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.48%

-5.92%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.25%

-18.78%

-0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.26%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-3.32%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.95%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ANGL и FALN

VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) имеют волатильность 1.37% и 1.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ANGLFALNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

1.38%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.46%

3.64%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31%

4.54%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.63%

7.31%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.28%

8.95%

+0.33%

Сравнение комиссий ANGL и FALN

ANGL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FALN в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANGL и FALN

Дивидендная доходность ANGL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что меньше доходности FALN в 6.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF		6.37%6.20%6.29%5.27%4.72%3.90%4.67%5.19%5.99%5.25%5.34%5.81%
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF		6.46%6.31%6.24%5.37%5.08%3.40%5.14%5.35%5.97%6.98%3.55%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, ANGL and FALN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FALN has higher volatility (1.38%) compared to ANGL (1.37%). In terms of maximum drawdown, ANGL dropped -29.31% vs FALN's -29.22%.

On 5-year performance, FALN leads with 3.78% vs 3.44% for ANGL. On fees, FALN is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FALN has performed better with a 3.78% return vs 3.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FALN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for ANGL.

FALN has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 6.37% for ANGL.

ANGL tracks BofA Merrill Lynch US Fallen Angel High Yield Index, while FALN tracks Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.35% for ANGL and 0.25% for FALN.

FALN currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ANGL и FALN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор