PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ANGL с IGSB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ANGLIGSB
Дох-ть с нач. г.1.90%0.72%
Дох-ть за 1 год12.93%5.75%
Дох-ть за 3 года1.63%0.37%
Дох-ть за 5 лет5.26%2.00%
Дох-ть за 10 лет6.00%1.83%
Коэф-т Шарпа2.091.85
Дневная вол-ть6.24%3.06%
Макс. просадка-35.07%-13.38%
Current Drawdown-2.39%0.00%

Корреляция

0.29
-1.001.00

Корреляция между ANGL и IGSB составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ANGL и IGSB

С начала года, ANGL показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у IGSB с доходностью 0.72%. За последние 10 лет акции ANGL превзошли акции IGSB по среднегодовой доходности: 6.00% против 1.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
121.53%
23.56%
ANGL
IGSB

Сравнение акций, фондов или ETF


VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF

iShares Short-Term Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий ANGL и IGSB

ANGL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IGSB в 0.06%.

ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ANGL c IGSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
2.09
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF
1.85

Сравнение коэффициента Шарпа ANGL и IGSB

Показатель коэффициента Шарпа ANGL на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGSB равному 1.85. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ANGL и IGSB.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.09
1.85
ANGL
IGSB

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANGL и IGSB

Дивидендная доходность ANGL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что больше доходности IGSB в 3.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
5.42%5.27%4.72%3.90%4.67%5.19%5.99%5.25%5.76%5.81%6.80%6.10%
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF
3.40%3.26%2.06%1.82%2.36%3.06%2.46%1.65%1.45%1.18%0.94%1.17%

Просадки

Сравнение просадок ANGL и IGSB

Максимальная просадка ANGL за все время составила -35.07%, что больше максимальной просадки IGSB в -13.38%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ANGL и IGSB


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-2.39%
0
ANGL
IGSB

Волатильность

Сравнение волатильности ANGL и IGSB

VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что ANGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.10%
0.56%
ANGL
IGSB