PortfoliosLab logo
Сравнение ANGL с IGSB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ANGL и IGSB составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности ANGL и IGSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
131.16%
31.61%
ANGL
IGSB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ANGL:

0.98

IGSB:

3.01

Коэф-т Сортино

ANGL:

1.39

IGSB:

4.64

Коэф-т Омега

ANGL:

1.21

IGSB:

1.63

Коэф-т Кальмара

ANGL:

1.18

IGSB:

5.48

Коэф-т Мартина

ANGL:

5.92

IGSB:

16.10

Индекс Язвы

ANGL:

1.09%

IGSB:

0.46%

Дневная вол-ть

ANGL:

6.60%

IGSB:

2.44%

Макс. просадка

ANGL:

-35.07%

IGSB:

-13.38%

Текущая просадка

ANGL:

-2.01%

IGSB:

-0.23%

Доходность по периодам

С начала года, ANGL показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у IGSB с доходностью 2.19%. За последние 10 лет акции ANGL превзошли акции IGSB по среднегодовой доходности: 5.68% против 2.35% соответственно.


ANGL

С начала года

0.22%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

0.60%

1 год

6.45%

5 лет

6.54%

10 лет

5.68%

IGSB

С начала года

2.19%

1 месяц

0.41%

6 месяцев

2.48%

1 год

7.29%

5 лет

2.34%

10 лет

2.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ANGL и IGSB

ANGL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IGSB в 0.06%.


График комиссии ANGL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ANGL: 0.35%
График комиссии IGSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IGSB: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ANGL и IGSB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ANGL
Ранг риск-скорректированной доходности ANGL, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ANGL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANGL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANGL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANGL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANGL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

IGSB
Ранг риск-скорректированной доходности IGSB, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGSB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGSB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGSB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGSB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGSB, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ANGL c IGSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ANGL, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ANGL: 0.98
IGSB: 3.01
Коэффициент Сортино ANGL, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ANGL: 1.39
IGSB: 4.64
Коэффициент Омега ANGL, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ANGL: 1.21
IGSB: 1.63
Коэффициент Кальмара ANGL, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ANGL: 1.18
IGSB: 5.48
Коэффициент Мартина ANGL, с текущим значением в 5.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ANGL: 5.92
IGSB: 16.10

Показатель коэффициента Шарпа ANGL на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа IGSB равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANGL и IGSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.98
3.01
ANGL
IGSB

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANGL и IGSB

Дивидендная доходность ANGL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности IGSB в 4.14%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
6.43%6.29%5.27%4.72%3.90%4.67%5.19%5.99%5.25%5.79%5.81%6.80%
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF
4.14%4.02%3.26%2.07%1.82%2.37%3.07%2.46%1.65%1.45%1.18%0.94%

Просадки

Сравнение просадок ANGL и IGSB

Максимальная просадка ANGL за все время составила -35.07%, что больше максимальной просадки IGSB в -13.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANGL и IGSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.01%
-0.23%
ANGL
IGSB

Волатильность

Сравнение волатильности ANGL и IGSB

VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что ANGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.02%
1.33%
ANGL
IGSB