PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANGL с IGSB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ANGL с IGSB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB).

ANGL и IGSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ANGL - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch US Fallen Angel High Yield Index. Фонд был запущен 10 апр. 2012 г.. IGSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofAML 1-5 Year US Corporate Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ANGL и IGSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ANGL и IGSB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF		-0.56%9.04%6.06%12.52%-14.26%6.84%13.20%18.06%-5.84%9.71%
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF		0.24%6.96%4.97%6.40%-5.63%-0.56%5.37%7.11%1.25%1.27%

Доходность по периодам

С начала года, ANGL показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у IGSB с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции ANGL превзошли акции IGSB по среднегодовой доходности: 6.73% против 2.75% соответственно.

ANGL

1 день
0.65%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
0.13%
1 год
6.50%
3 года*
7.37%
5 лет*
3.32%
10 лет*
6.73%

IGSB

1 день
0.10%
1 месяц
-0.58%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.28%
1 год
5.00%
3 года*
5.52%
5 лет*
2.47%
10 лет*
2.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF

iShares Short-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с ANGL:
ANGL с FALNANGL с HYGANGL с VWEAXANGL с ^VIXANGL с SPYANGL с BLVANGL с GRNB
Часто сравнивают с IGSB:
IGSB с VCSHIGSB с LQDIGSB с SPSBIGSB с IGIBIGSB с SLQDIGSB с FLDRIGSB с AGG

Сравнение комиссий ANGL и IGSB

ANGL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IGSB в 0.06%.

ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

ANGL vs. IGSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANGL
Ранг доходности на риск ANGL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANGL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANGL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANGL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANGL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANGL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
IGSB
Ранг доходности на риск IGSB: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGSB: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGSB: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGSB: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGSB: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGSB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANGL c IGSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANGLIGSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

2.19

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

3.24

-1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.45

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

3.49

-2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.20

14.27

-9.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANGL vs. IGSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANGL на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа IGSB равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANGL и IGSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANGLIGSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

2.19

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.85

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.80

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.70

+0.03

Корреляция

Корреляция между ANGL и IGSB составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANGL и IGSB

Дивидендная доходность ANGL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что больше доходности IGSB в 4.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF		6.42%6.20%6.29%5.27%4.72%3.90%4.67%5.19%5.99%5.25%5.34%5.81%
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF		4.55%4.44%4.02%3.26%2.07%1.82%2.36%3.06%2.46%1.65%1.45%1.18%

Просадки

Сравнение просадок ANGL и IGSB

Максимальная просадка ANGL за все время составила -29.31%, что больше максимальной просадки IGSB в -13.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANGL и IGSB.

Загрузка...

Показатели просадок

ANGLIGSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.31%

-13.38%

-15.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.28%

-1.46%

-3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.25%

-9.46%

-9.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.31%

-13.38%

-15.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-0.79%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-0.85%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

0.36%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности ANGL и IGSB

VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) имеет более высокую волатильность в 2.64% по сравнению с iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что ANGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ANGLIGSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

0.97%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.40%

1.32%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.54%

2.29%

+4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.61%

2.91%

+4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.30%

3.46%

+5.84%