PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANGL с HYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ANGL с HYG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ANGL (VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF) and HYG (iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - ANGL tracks the BofA Merrill Lynch US Fallen Angel High Yield Index while HYG tracks the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ANGL returned 6.28%/yr vs 4.91%/yr for HYG. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ANGL charges 0.35%/yr vs 0.49%/yr for HYG.

Доходность

Сравнение доходности ANGL и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ANGL показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у HYG с доходностью 1.51%. За последние 10 лет акции ANGL превзошли акции HYG по среднегодовой доходности: 6.28% против 4.91% соответственно.

ANGL

1 день
0.21%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.76%
6 месяцев
1.92%
1 год
8.04%
3 года*
8.50%
5 лет*
3.48%
10 лет*
6.28%

HYG

1 день
0.19%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.84%
1 год
6.51%
3 года*
8.57%
5 лет*
3.81%
10 лет*
4.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ANGL и HYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF		1.76%9.04%6.06%12.52%-14.26%6.84%13.20%18.06%-5.84%9.71%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		1.51%8.59%7.97%11.54%-10.98%3.76%4.47%14.09%-2.02%6.07%

Correlation

The correlation between ANGL and HYG is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2012 г.

0.71

Over the past year, ANGL and HYG have become more correlated (0.92) than their long-term average of 0.71, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов ANGL и HYG

Секторы
ANGL
HYG

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

0.4%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

99.6%

Финансовые услуги

ANGL
100.0%
HYG

-

Сырьевые материалы

ANGL

-

HYG

-

Коммуникационные услуги

ANGL

-

HYG

-

Потребительский циклический сектор

ANGL

-

HYG

-

Потребительский защитный сектор

ANGL

-

HYG

-

Энергетика

ANGL

-

HYG

-

Здравоохранение

ANGL

-

HYG

-

Промышленность

ANGL

-

HYG

-

Недвижимость

ANGL

-

HYG
0.4%

Технологии

ANGL

-

HYG

-

Коммунальные услуги

ANGL

-

HYG
99.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с ANGL:
ANGL с FALNANGL с VWEAXANGL с ^VIXANGL с SPYANGL с BLVANGL с IGSBANGL с GRNB
Часто сравнивают с HYG:
HYG с LQDHYG с JNKHYG с SPHYHYG с AGGHYG с USHYHYG с HYGHHYG с SHYG

Доходность на риск

ANGL vs. HYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANGL
Ранг доходности на риск ANGL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANGL: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANGL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANGL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANGL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANGL: 5050
Ранг коэф-та Мартина
HYG
Ранг доходности на риск HYG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANGL c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANGLHYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.72

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
2.59

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

2.79

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.37

12.34

-3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANGL vs. HYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANGL на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYG равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANGL и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANGLHYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.72

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.51

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.59

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.46

+0.28

Просадки

Сравнение просадок ANGL и HYG

Максимальная просадка ANGL за все время составила -29.31%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANGL и HYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ANGLHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.31%

-34.25%

+4.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.05%

-2.34%

-1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.48%

-4.56%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.25%

-15.79%

-3.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.31%

-22.03%

-7.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.09%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-3.24%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.53%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ANGL и HYG

VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что ANGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ANGLHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

1.21%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.46%

3.01%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31%

3.81%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.63%

7.53%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.28%

8.29%

+0.99%

Сравнение комиссий ANGL и HYG

ANGL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANGL и HYG

Дивидендная доходность ANGL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности HYG в 5.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF		6.36%6.20%6.29%5.27%4.72%3.90%4.67%5.19%5.99%5.25%5.34%5.81%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		5.91%5.71%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ANGL and HYG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ANGL has higher volatility (1.36%) compared to HYG (1.21%). In terms of maximum drawdown, ANGL dropped -29.31% vs HYG's -34.25%.

On 10-year performance, ANGL leads with 6.28% vs 4.91% for HYG. On fees, ANGL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, HYG has been the lower-risk option at 1.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ANGL has performed better with a 6.28% return vs 4.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ANGL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for HYG.

ANGL has the higher dividend yield at 6.36%, compared with 5.91% for HYG.

ANGL tracks BofA Merrill Lynch US Fallen Angel High Yield Index, while HYG tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.35% for ANGL and 0.49% for HYG.

ANGL currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ANGL и HYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор