PortfoliosLab logo
Сравнение ANGL с HYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ANGL и HYG составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ANGL и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
131.16%
78.32%
ANGL
HYG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ANGL:

0.98

HYG:

1.61

Коэф-т Сортино

ANGL:

1.39

HYG:

2.38

Коэф-т Омега

ANGL:

1.21

HYG:

1.34

Коэф-т Кальмара

ANGL:

1.18

HYG:

2.03

Коэф-т Мартина

ANGL:

5.92

HYG:

10.84

Индекс Язвы

ANGL:

1.09%

HYG:

0.85%

Дневная вол-ть

ANGL:

6.60%

HYG:

5.75%

Макс. просадка

ANGL:

-35.07%

HYG:

-34.24%

Текущая просадка

ANGL:

-2.01%

HYG:

-0.84%

Доходность по периодам

С начала года, ANGL показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 1.48%. За последние 10 лет акции ANGL превзошли акции HYG по среднегодовой доходности: 5.68% против 3.86% соответственно.


ANGL

С начала года

0.22%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

0.60%

1 год

6.45%

5 лет

6.54%

10 лет

5.68%

HYG

С начала года

1.48%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

2.06%

1 год

9.06%

5 лет

5.51%

10 лет

3.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ANGL и HYG

ANGL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.


График комиссии HYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYG: 0.49%
График комиссии ANGL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ANGL: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ANGL и HYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ANGL
Ранг риск-скорректированной доходности ANGL, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ANGL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANGL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANGL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANGL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANGL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

HYG
Ранг риск-скорректированной доходности HYG, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ANGL c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ANGL, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ANGL: 0.98
HYG: 1.61
Коэффициент Сортино ANGL, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ANGL: 1.39
HYG: 2.38
Коэффициент Омега ANGL, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ANGL: 1.21
HYG: 1.34
Коэффициент Кальмара ANGL, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ANGL: 1.18
HYG: 2.03
Коэффициент Мартина ANGL, с текущим значением в 5.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ANGL: 5.92
HYG: 10.84

Показатель коэффициента Шарпа ANGL на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа HYG равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANGL и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.98
1.61
ANGL
HYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANGL и HYG

Дивидендная доходность ANGL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности HYG в 5.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
6.43%6.29%5.27%4.72%3.90%4.67%5.19%5.99%5.25%5.79%5.81%6.80%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
5.88%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%5.69%

Просадки

Сравнение просадок ANGL и HYG

Максимальная просадка ANGL за все время составила -35.07%, примерно равная максимальной просадке HYG в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANGL и HYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.01%
-0.84%
ANGL
HYG

Волатильность

Сравнение волатильности ANGL и HYG

VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что ANGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.02%
4.21%
ANGL
HYG