Сравнение GOVT с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
GOVT и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Bond Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GOVT и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOVT и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 0.22% | 3.77% | 2.95% | 4.17% | -13.39% | -1.11% | 7.28% | 7.36% | 0.26% | 2.19% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.55% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, GOVT показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции GOVT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.97% против 14.19% соответственно.
GOVT
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- 2.49%
- 5 лет*
- -0.22%
- 10 лет*
- 0.97%
VOO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOVT и VOO
GOVT берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GOVT vs. VOO — Ранг доходности на риск
GOVT
VOO
Сравнение GOVT c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOVT | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.98 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.49 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.53 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 7.13 | -4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOVT | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.98 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.71 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.79 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.83 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между GOVT и VOO составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOVT и VOO
Дивидендная доходность GOVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 3.52% | 3.49% | 3.14% | 2.65% | 1.77% | 0.96% | 2.17% | 1.98% | 1.97% | 1.57% | 1.40% | 1.25% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок GOVT и VOO
Максимальная просадка GOVT за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVT и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOVT | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.07% | -33.99% | +14.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.58% | -8.90% | +6.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.60% | -24.52% | +7.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.07% | -33.99% | +14.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.87% | -5.44% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -3.72% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 2.57% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOVT и VOO
Текущая волатильность для iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) составляет 1.47%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что GOVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOVT | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 5.27% | -3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.45% | 9.46% | -7.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 18.11% | -14.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.03% | 16.81% | -10.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.22% | 17.98% | -12.76% |