PortfoliosLab logo
Сравнение GOVT с IEF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GOVT и IEF составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности GOVT и IEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.03%
16.84%
GOVT
IEF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GOVT:

1.01

IEF:

1.02

Коэф-т Сортино

GOVT:

1.49

IEF:

1.53

Коэф-т Омега

GOVT:

1.20

IEF:

1.18

Коэф-т Кальмара

GOVT:

0.36

IEF:

0.32

Коэф-т Мартина

GOVT:

2.70

IEF:

2.14

Индекс Язвы

GOVT:

2.22%

IEF:

3.11%

Дневная вол-ть

GOVT:

5.96%

IEF:

6.58%

Макс. просадка

GOVT:

-19.78%

IEF:

-23.93%

Текущая просадка

GOVT:

-11.26%

IEF:

-14.92%

Доходность по периодам

С начала года, GOVT показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у IEF с доходностью 3.00%. За последние 10 лет акции GOVT превзошли акции IEF по среднегодовой доходности: 0.71% против 0.64% соответственно.


GOVT

С начала года

-0.04%

1 месяц

0.09%

6 месяцев

1.33%

1 год

5.89%

5 лет

-2.20%

10 лет

0.71%

IEF

С начала года

3.00%

1 месяц

0.18%

6 месяцев

1.30%

1 год

6.52%

5 лет

-2.97%

10 лет

0.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GOVT и IEF

И GOVT, и IEF имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии GOVT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GOVT: 0.15%
График комиссии IEF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IEF: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GOVT и IEF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GOVT
Ранг риск-скорректированной доходности GOVT, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOVT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

IEF
Ранг риск-скорректированной доходности IEF, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEF, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GOVT c IEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GOVT, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GOVT: 1.01
IEF: 1.02
Коэффициент Сортино GOVT, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GOVT: 1.49
IEF: 1.53
Коэффициент Омега GOVT, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GOVT: 1.20
IEF: 1.18
Коэффициент Кальмара GOVT, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GOVT: 0.36
IEF: 0.32
Коэффициент Мартина GOVT, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GOVT: 2.70
IEF: 2.14

Показатель коэффициента Шарпа GOVT на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEF равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOVT и IEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.01
1.02
GOVT
IEF

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOVT и IEF

Дивидендная доходность GOVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности IEF в 3.67%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF
3.33%3.14%2.65%1.77%0.96%1.28%1.98%1.97%1.57%1.40%1.25%1.17%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
3.67%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%2.05%

Просадки

Сравнение просадок GOVT и IEF

Максимальная просадка GOVT за все время составила -19.78%, что меньше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVT и IEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.26%
-14.92%
GOVT
IEF

Волатильность

Сравнение волатильности GOVT и IEF

Текущая волатильность для iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) составляет 1.84%, в то время как у iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) волатильность равна 2.48%. Это указывает на то, что GOVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.84%
2.48%
GOVT
IEF