PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GOVT с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOVT с BND

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

GOVT и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Bond Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GOVT или BND.

Корреляция

Корреляция между GOVT и BND составляет -0.80. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности GOVT и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

GOVT:

5.71%

BND:

5.64%

Макс. просадка

GOVT:

-0.57%

BND:

-0.53%

Текущая просадка

GOVT:

-0.48%

BND:

-0.45%

Доходность по периодам

GOVT

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BND

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GOVT и BND

GOVT берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF
BND
Vanguard Total Bond Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GOVT и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GOVT
Ранг риск-скорректированной доходности GOVT, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOVT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GOVT c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOVT и BND

Дивидендная доходность GOVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности BND в 3.75%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF		3.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GOVT и BND

Максимальная просадка GOVT за все время составила -0.57%, что больше максимальной просадки BND в -0.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVT и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GOVT и BND

Загрузка...