Сравнение GOVT с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
GOVT и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Bond Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GOVT или BND.
Корреляция
Корреляция между GOVT и BND составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GOVT и BND
Основные характеристики
GOVT:
1.06
BND:
1.26
GOVT:
1.56
BND:
1.84
GOVT:
1.21
BND:
1.22
GOVT:
0.38
BND:
0.49
GOVT:
2.84
BND:
3.20
GOVT:
2.23%
BND:
2.05%
GOVT:
5.96%
BND:
5.20%
GOVT:
-19.78%
BND:
-18.84%
GOVT:
-9.89%
BND:
-6.13%
Доходность по периодам
С начала года, GOVT показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 3.55%. За последние 10 лет акции GOVT уступали акциям BND по среднегодовой доходности: 0.86% против 1.46% соответственно.
GOVT
1.50%
1.14%
0.94%
6.28%
-1.87%
0.86%
BND
3.55%
0.82%
0.71%
6.48%
-0.31%
1.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOVT и BND
GOVT берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GOVT и BND
GOVT
BND
Сравнение GOVT c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOVT и BND
Дивидендная доходность GOVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности BND в 3.66%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 3.28% | 3.14% | 2.65% | 1.77% | 0.96% | 1.28% | 1.98% | 1.97% | 1.57% | 1.40% | 1.25% | 1.17% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.66% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок GOVT и BND
Максимальная просадка GOVT за все время составила -19.78%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVT и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GOVT и BND
iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что GOVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.