PortfoliosLab logo
Сравнение GOVT с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GOVT и BND составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности GOVT и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.03%
24.01%
GOVT
BND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GOVT:

1.01

BND:

1.20

Коэф-т Сортино

GOVT:

1.49

BND:

1.74

Коэф-т Омега

GOVT:

1.20

BND:

1.21

Коэф-т Кальмара

GOVT:

0.36

BND:

0.47

Коэф-т Мартина

GOVT:

2.70

BND:

3.09

Индекс Язвы

GOVT:

2.22%

BND:

2.05%

Дневная вол-ть

GOVT:

5.96%

BND:

5.28%

Макс. просадка

GOVT:

-19.78%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

GOVT:

-11.26%

BND:

-7.70%

Доходность по периодам

С начала года, GOVT показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции GOVT уступали акциям BND по среднегодовой доходности: 0.71% против 1.30% соответственно.


GOVT

С начала года

-0.04%

1 месяц

0.09%

6 месяцев

1.33%

1 год

5.89%

5 лет

-2.20%

10 лет

0.71%

BND

С начала года

1.83%

1 месяц

-0.32%

6 месяцев

0.99%

1 год

6.09%

5 лет

-1.02%

10 лет

1.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GOVT и BND

GOVT берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии GOVT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GOVT: 0.15%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BND: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GOVT и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GOVT
Ранг риск-скорректированной доходности GOVT, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOVT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GOVT c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GOVT, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GOVT: 1.01
BND: 1.20
Коэффициент Сортино GOVT, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GOVT: 1.49
BND: 1.74
Коэффициент Омега GOVT, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GOVT: 1.20
BND: 1.21
Коэффициент Кальмара GOVT, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GOVT: 0.36
BND: 0.47
Коэффициент Мартина GOVT, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GOVT: 2.70
BND: 3.09

Показатель коэффициента Шарпа GOVT на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BND равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOVT и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.01
1.20
GOVT
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOVT и BND

Дивидендная доходность GOVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности BND в 3.73%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF
3.33%3.14%2.65%1.77%0.96%1.28%1.98%1.97%1.57%1.40%1.25%1.17%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.73%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

Сравнение просадок GOVT и BND

Максимальная просадка GOVT за все время составила -19.78%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVT и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.26%
-7.70%
GOVT
BND

Волатильность

Сравнение волатильности GOVT и BND

Текущая волатильность для iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) составляет 1.84%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что GOVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.84%
2.10%
GOVT
BND