Сравнение GOVT с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
GOVT и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Bond Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GOVT и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOVT и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 0.02% | 3.77% | 2.95% | 4.17% | -13.39% | -1.11% | 7.28% | 7.36% | 0.26% | 2.19% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, GOVT показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции GOVT уступали акциям BND по среднегодовой доходности: 0.95% против 1.68% соответственно.
GOVT
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 2.93%
- 3 года*
- 2.53%
- 5 лет*
- -0.25%
- 10 лет*
- 0.95%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOVT и BND
GOVT берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GOVT vs. BND — Ранг доходности на риск
GOVT
BND
Сравнение GOVT c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOVT | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.93 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.32 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.16 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.75 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.16 | 4.78 | -1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOVT | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.93 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.04 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.30 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.59 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между GOVT и BND составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOVT и BND
Дивидендная доходность GOVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 3.52% | 3.49% | 3.14% | 2.65% | 1.77% | 0.96% | 2.17% | 1.98% | 1.97% | 1.57% | 1.40% | 1.25% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок GOVT и BND
Максимальная просадка GOVT за все время составила -19.07%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVT и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOVT | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.07% | -18.58% | -0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.58% | -2.44% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.60% | -17.91% | +1.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.07% | -18.58% | -0.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -2.54% | -4.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -3.07% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.90% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOVT и BND
Текущая волатильность для iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) составляет 1.45%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что GOVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOVT | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 1.63% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.45% | 2.52% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.06% | 4.30% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.03% | 6.00% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.22% | 5.52% | -0.30% |