PortfoliosLab logo
Сравнение GOVT с VGIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GOVT и VGIT составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности GOVT и VGIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.03%
19.19%
GOVT
VGIT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GOVT:

1.01

VGIT:

1.57

Коэф-т Сортино

GOVT:

1.49

VGIT:

2.42

Коэф-т Омега

GOVT:

1.20

VGIT:

1.29

Коэф-т Кальмара

GOVT:

0.36

VGIT:

0.57

Коэф-т Мартина

GOVT:

2.70

VGIT:

3.73

Индекс Язвы

GOVT:

2.22%

VGIT:

1.92%

Дневная вол-ть

GOVT:

5.96%

VGIT:

4.55%

Макс. просадка

GOVT:

-19.78%

VGIT:

-16.05%

Текущая просадка

GOVT:

-11.26%

VGIT:

-5.99%

Доходность по периодам

С начала года, GOVT показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у VGIT с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции GOVT уступали акциям VGIT по среднегодовой доходности: 0.71% против 1.16% соответственно.


GOVT

С начала года

-0.04%

1 месяц

0.09%

6 месяцев

1.33%

1 год

5.89%

5 лет

-2.20%

10 лет

0.71%

VGIT

С начала года

2.90%

1 месяц

0.64%

6 месяцев

2.11%

1 год

6.94%

5 лет

-1.04%

10 лет

1.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GOVT и VGIT

GOVT берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VGIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии GOVT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GOVT: 0.15%
График комиссии VGIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGIT: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GOVT и VGIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GOVT
Ранг риск-скорректированной доходности GOVT, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOVT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

VGIT
Ранг риск-скорректированной доходности VGIT, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGIT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIT, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GOVT c VGIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GOVT, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GOVT: 1.01
VGIT: 1.57
Коэффициент Сортино GOVT, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GOVT: 1.49
VGIT: 2.42
Коэффициент Омега GOVT, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GOVT: 1.20
VGIT: 1.29
Коэффициент Кальмара GOVT, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GOVT: 0.36
VGIT: 0.57
Коэффициент Мартина GOVT, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GOVT: 2.70
VGIT: 3.73

Показатель коэффициента Шарпа GOVT на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа VGIT равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOVT и VGIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.01
1.57
GOVT
VGIT

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOVT и VGIT

Дивидендная доходность GOVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности VGIT в 3.72%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF
3.33%3.14%2.65%1.77%0.96%1.28%1.98%1.97%1.57%1.40%1.25%1.17%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
3.72%3.67%2.73%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%1.54%

Просадки

Сравнение просадок GOVT и VGIT

Максимальная просадка GOVT за все время составила -19.78%, что больше максимальной просадки VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVT и VGIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.26%
-5.99%
GOVT
VGIT

Волатильность

Сравнение волатильности GOVT и VGIT

iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) имеют волатильность 1.84% и 1.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.84%
1.77%
GOVT
VGIT