Сравнение GOVT с VGIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT).
GOVT и VGIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Bond Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. VGIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 3-10 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GOVT или VGIT.
Основные характеристики
| GOVT | VGIT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.77% | 1.25% |
| Дох-ть за 1 год | 4.98% | 4.75% |
| Дох-ть за 3 года | -2.63% | -1.78% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.74% | -0.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.84% | 1.12% |
| Коэф-т Шарпа | 1.00 | 1.07 |
| Коэф-т Сортино | 1.46 | 1.58 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 0.33 | 0.41 |
| Коэф-т Мартина | 3.06 | 3.23 |
| Индекс Язвы | 1.79% | 1.65% |
| Дневная вол-ть | 5.47% | 4.95% |
| Макс. просадка | -19.07% | -16.05% |
| Текущая просадка | -12.33% | -8.77% |
Корреляция
Корреляция между GOVT и VGIT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GOVT и VGIT
С начала года, GOVT показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у VGIT с доходностью 1.25%. За последние 10 лет акции GOVT уступали акциям VGIT по среднегодовой доходности: 0.84% против 1.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOVT и VGIT
GOVT берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VGIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GOVT c VGIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOVT и VGIT
Дивидендная доходность GOVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности VGIT в 3.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 3.14% | 2.66% | 1.76% | 0.96% | 2.17% | 1.98% | 1.97% | 1.57% | 1.40% | 1.25% | 1.17% | 0.94% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.58% | 2.72% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% | 1.54% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок GOVT и VGIT
Максимальная просадка GOVT за все время составила -19.07%, что больше максимальной просадки VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVT и VGIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GOVT и VGIT
iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что GOVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.