Сравнение GOVT с VGIT
GOVT (iShares U.S. Treasury Bond ETF) and VGIT (Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds - GOVT tracks the ICE U.S. Treasury Core Bond Index while VGIT tracks the Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GOVT returned 0.75%/yr vs 1.16%/yr for VGIT. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. GOVT charges 0.05%/yr vs 0.03%/yr for VGIT.
Доходность
Сравнение доходности GOVT и VGIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOVT показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у VGIT с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции GOVT уступали акциям VGIT по среднегодовой доходности: 0.75% против 1.16% соответственно.
GOVT
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- -0.06%
- С начала года
- -0.15%
- 1 год
- 1.58%
- 3 года*
- 3.26%
- 5 лет*
- -0.75%
- 10 лет*
- 0.75%
- Всё время*
- 1.23%
VGIT
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- -0.10%
- С начала года
- -0.25%
- 1 год
- 1.68%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- -0.06%
- 10 лет*
- 1.16%
- Всё время*
- 2.16%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $178.27M | $162.22M | $192.31M | |
| $147.99M | $146.59M | $177.38M |
Сравнение доходности по годам GOVT и VGIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | -0.15% | 3.77% | 2.95% | 4.17% | -13.39% | -1.11% | 7.28% | 7.36% | 0.26% | 2.19% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | -0.25% | 7.34% | 1.39% | 4.28% | -10.53% | -2.64% | 7.71% | 6.19% | 1.35% | 1.70% |
Correlation
The correlation between GOVT and VGIT is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.96 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2012 г. | 0.91 |
The correlation between GOVT and VGIT has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOVT vs. VGIT — Ранг доходности на риск
GOVT
VGIT
Сравнение GOVT c VGIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOVT | VGIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.09 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 0.59 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.30 | 1.35 | -0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOVT и VGIT
Максимальная просадка GOVT за все время составила -19.07%, что больше максимальной просадки VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVT и VGIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOVT | VGIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.07% | -16.05% | -3.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -2.83% | -0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.90% | -4.34% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | -14.62% | -1.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.07% | -16.05% | -3.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.21% | -2.19% | -5.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -3.51% | -1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 1.24% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOVT и VGIT
iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что GOVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOVT | VGIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 0.84% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 2.61% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 3.21% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.03% | 5.39% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.21% | 4.49% | +0.72% |
Сравнение комиссий GOVT и VGIT
GOVT берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VGIT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOVT и VGIT
Дивидендная доходность GOVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности VGIT в 3.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 3.64% | 3.49% | 3.14% | 2.65% | 1.77% | 0.96% | 2.17% | 1.98% | 1.97% | 1.57% | 1.40% | 1.25% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.89% | 3.79% | 3.67% | 2.73% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, GOVT and VGIT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GOVT has higher volatility (0.96%) compared to VGIT (0.84%). In terms of maximum drawdown, GOVT dropped -19.07% vs VGIT's -16.05%.
On 10-year performance, VGIT leads with 1.16% vs 0.75% for GOVT. On fees, VGIT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VGIT has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VGIT has performed better with a 1.16% return vs 0.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for GOVT.
VGIT has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 3.64% for GOVT.
GOVT tracks ICE U.S. Treasury Core Bond Index, while VGIT tracks Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.05% for GOVT and 0.03% for VGIT.
VGIT currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOVT и VGIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор