Сравнение GOVT с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
GOVT и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Bond Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GOVT и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOVT и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 0.02% | 3.77% | 2.95% | 4.17% | -13.39% | -1.11% | 7.28% | 7.36% | 0.26% | 2.19% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, GOVT показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции GOVT превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 0.95% против -1.39% соответственно.
GOVT
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 2.93%
- 3 года*
- 2.53%
- 5 лет*
- -0.25%
- 10 лет*
- 0.95%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOVT и TLT
И GOVT, и TLT имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GOVT vs. TLT — Ранг доходности на риск
GOVT
TLT
Сравнение GOVT c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOVT | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | -0.13 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | -0.10 | +1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.99 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | -0.06 | +1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.16 | -0.13 | +3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOVT | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | -0.13 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | -0.37 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | -0.09 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.26 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между GOVT и TLT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOVT и TLT
Дивидендная доходность GOVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 3.52% | 3.49% | 3.14% | 2.65% | 1.77% | 0.96% | 2.17% | 1.98% | 1.97% | 1.57% | 1.40% | 1.25% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок GOVT и TLT
Максимальная просадка GOVT за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVT и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOVT | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.07% | -48.35% | +29.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.58% | -9.23% | +6.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.60% | -43.70% | +27.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.07% | -48.35% | +29.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -40.23% | +33.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -13.62% | +8.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 4.39% | -3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOVT и TLT
Текущая волатильность для iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) составляет 1.45%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что GOVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOVT | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 3.71% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.45% | 6.61% | -4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.06% | 11.40% | -7.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.03% | 15.88% | -9.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.22% | 14.93% | -9.71% |