Сравнение GOVT с TLT
GOVT (iShares U.S. Treasury Bond ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both Government Bonds funds from iShares - GOVT tracks the ICE U.S. Treasury Core Bond Index while TLT tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GOVT returned 0.75%/yr vs -2.23%/yr for TLT. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. GOVT charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности GOVT и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOVT показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -2.22%. За последние 10 лет акции GOVT превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 0.75% против -2.23% соответственно.
GOVT
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- -0.06%
- С начала года
- -0.15%
- 1 год
- 1.58%
- 3 года*
- 3.26%
- 5 лет*
- -0.75%
- 10 лет*
- 0.75%
- Всё время*
- 1.23%
TLT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.90%
- С начала года
- -2.22%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- -0.82%
- 5 лет*
- -7.75%
- 10 лет*
- -2.23%
- Всё время*
- 3.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $178.27M | $162.22M | $192.31M | |
| $2.70B | $2.15B | $2.23B |
Сравнение доходности по годам GOVT и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | -0.15% | 3.77% | 2.95% | 4.17% | -13.39% | -1.11% | 7.28% | 7.36% | 0.26% | 2.19% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -2.22% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Correlation
The correlation between GOVT and TLT is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.93 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2012 г. | 0.91 |
The correlation between GOVT and TLT has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOVT vs. TLT — Ранг доходности на риск
GOVT
TLT
Сравнение GOVT c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOVT | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.98 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | -0.22 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.30 | -0.48 | +1.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOVT и TLT
Максимальная просадка GOVT за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVT и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOVT | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.07% | -48.35% | +29.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -7.74% | +4.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.90% | -14.79% | +9.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | -43.70% | +27.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.07% | -48.35% | +29.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.21% | -41.60% | +34.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -14.00% | +8.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 3.65% | -2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOVT и TLT
Текущая волатильность для iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) составляет 0.96%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 2.51%. Это указывает на то, что GOVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOVT | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 2.51% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 6.88% | -4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 9.25% | -5.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.03% | 15.74% | -9.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.21% | 14.83% | -9.62% |
Сравнение комиссий GOVT и TLT
GOVT берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOVT и TLT
Дивидендная доходность GOVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности TLT в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 3.64% | 3.49% | 3.14% | 2.65% | 1.77% | 0.96% | 2.17% | 1.98% | 1.97% | 1.57% | 1.40% | 1.25% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.70% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, GOVT and TLT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TLT has higher volatility (2.51%) compared to GOVT (0.96%). In terms of maximum drawdown, GOVT dropped -19.07% vs TLT's -48.35%.
On 10-year performance, GOVT leads with 0.75% vs -2.23% for TLT. On fees, GOVT is cheaper at 0.05% per year. On volatility, GOVT has been the lower-risk option at 0.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GOVT has performed better with a 0.75% return vs -2.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GOVT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for TLT.
TLT has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 3.64% for GOVT.
GOVT tracks ICE U.S. Treasury Core Bond Index, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Their fees differ too: 0.05% for GOVT and 0.15% for TLT.
GOVT currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOVT и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор