PortfoliosLab logo
Сравнение GOVT с SHV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GOVT и SHV составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности GOVT и SHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и iShares Short Treasury Bond ETF (SHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.03%
19.73%
GOVT
SHV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GOVT:

1.01

SHV:

21.17

Коэф-т Сортино

GOVT:

1.49

SHV:

282.37

Коэф-т Омега

GOVT:

1.20

SHV:

133.02

Коэф-т Кальмара

GOVT:

0.36

SHV:

538.11

Коэф-т Мартина

GOVT:

2.70

SHV:

4,591.16

Индекс Язвы

GOVT:

2.22%

SHV:

0.00%

Дневная вол-ть

GOVT:

5.96%

SHV:

0.23%

Макс. просадка

GOVT:

-19.78%

SHV:

-0.46%

Текущая просадка

GOVT:

-11.26%

SHV:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, GOVT показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у SHV с доходностью 1.28%. За последние 10 лет акции GOVT уступали акциям SHV по среднегодовой доходности: 0.71% против 1.81% соответственно.


GOVT

С начала года

-0.04%

1 месяц

0.09%

6 месяцев

1.33%

1 год

5.89%

5 лет

-2.20%

10 лет

0.71%

SHV

С начала года

1.28%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

2.20%

1 год

4.89%

5 лет

2.44%

10 лет

1.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GOVT и SHV

И GOVT, и SHV имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии GOVT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GOVT: 0.15%
График комиссии SHV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SHV: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GOVT и SHV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GOVT
Ранг риск-скорректированной доходности GOVT, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOVT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

SHV
Ранг риск-скорректированной доходности SHV, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GOVT c SHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и iShares Short Treasury Bond ETF (SHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GOVT, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GOVT: 1.01
SHV: 21.17
Коэффициент Сортино GOVT, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GOVT: 1.49
SHV: 282.37
Коэффициент Омега GOVT, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GOVT: 1.20
SHV: 133.02
Коэффициент Кальмара GOVT, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GOVT: 0.36
SHV: 538.11
Коэффициент Мартина GOVT, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GOVT: 2.70
SHV: 4,591.16

Показатель коэффициента Шарпа GOVT на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа SHV равного 21.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOVT и SHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.0020.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.01
21.17
GOVT
SHV

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOVT и SHV

Дивидендная доходность GOVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности SHV в 4.78%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF
3.33%3.14%2.65%1.77%0.96%1.28%1.98%1.97%1.57%1.40%1.25%1.17%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
4.78%5.02%4.73%1.39%0.00%0.74%2.19%1.66%0.72%0.34%0.03%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GOVT и SHV

Максимальная просадка GOVT за все время составила -19.78%, что больше максимальной просадки SHV в -0.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVT и SHV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.26%
0
GOVT
SHV

Волатильность

Сравнение волатильности GOVT и SHV

iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что GOVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.84%
0.06%
GOVT
SHV