PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GOVT с GOVZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOVT с GOVZ

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ).

GOVT и GOVZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Bond Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. GOVZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GOVT или GOVZ.

Корреляция

Корреляция между GOVT и GOVZ составляет -0.40. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности GOVT и GOVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

GOVT:

6.00%

GOVZ:

15.56%

Макс. просадка

GOVT:

-19.78%

GOVZ:

-1.46%

Текущая просадка

GOVT:

-11.13%

GOVZ:

-1.25%

Доходность по периодам

GOVT

С начала года

0.11%

1 месяц

0.72%

6 месяцев

1.60%

1 год

5.24%

5 лет

-2.05%

10 лет

0.88%

GOVZ

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GOVT и GOVZ

И GOVT, и GOVZ имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF
GOVZ
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GOVT и GOVZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GOVT
Ранг риск-скорректированной доходности GOVT, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOVT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
GOVZ
Ранг риск-скорректированной доходности GOVZ, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOVZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVZ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GOVT c GOVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOVT и GOVZ

Дивидендная доходность GOVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, тогда как GOVZ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF		3.35%3.14%2.65%1.77%0.96%1.28%1.98%1.97%1.57%1.40%1.25%1.17%
GOVZ
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GOVT и GOVZ

Максимальная просадка GOVT за все время составила -19.78%, что больше максимальной просадки GOVZ в -1.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVT и GOVZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GOVT и GOVZ

Загрузка...