PortfoliosLab logo
Сравнение GOVT с GOVZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GOVT и GOVZ составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности GOVT и GOVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.37%
-56.20%
GOVT
GOVZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GOVT:

1.01

GOVZ:

-0.16

Коэф-т Сортино

GOVT:

1.49

GOVZ:

-0.05

Коэф-т Омега

GOVT:

1.20

GOVZ:

0.99

Коэф-т Кальмара

GOVT:

0.36

GOVZ:

-0.06

Коэф-т Мартина

GOVT:

2.70

GOVZ:

-0.30

Индекс Язвы

GOVT:

2.22%

GOVZ:

12.21%

Дневная вол-ть

GOVT:

5.96%

GOVZ:

23.62%

Макс. просадка

GOVT:

-19.78%

GOVZ:

-59.65%

Текущая просадка

GOVT:

-11.26%

GOVZ:

-56.20%

Доходность по периодам

С начала года, GOVT показывает доходность -0.04%, что значительно выше, чем у GOVZ с доходностью -2.13%.


GOVT

С начала года

-0.04%

1 месяц

0.09%

6 месяцев

1.33%

1 год

5.89%

5 лет

-2.20%

10 лет

0.71%

GOVZ

С начала года

-2.13%

1 месяц

-4.74%

6 месяцев

-8.97%

1 год

-3.14%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GOVT и GOVZ

И GOVT, и GOVZ имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии GOVT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GOVT: 0.15%
График комиссии GOVZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GOVZ: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GOVT и GOVZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GOVT
Ранг риск-скорректированной доходности GOVT, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOVT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

GOVZ
Ранг риск-скорректированной доходности GOVZ, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOVZ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVZ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVZ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVZ, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVZ, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GOVT c GOVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GOVT, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GOVT: 1.01
GOVZ: -0.16
Коэффициент Сортино GOVT, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GOVT: 1.49
GOVZ: -0.05
Коэффициент Омега GOVT, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GOVT: 1.20
GOVZ: 0.99
Коэффициент Кальмара GOVT, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GOVT: 0.38
GOVZ: -0.06
Коэффициент Мартина GOVT, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GOVT: 2.70
GOVZ: -0.30

Показатель коэффициента Шарпа GOVT на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа GOVZ равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOVT и GOVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.01
-0.16
GOVT
GOVZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOVT и GOVZ

Дивидендная доходность GOVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности GOVZ в 4.85%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF
3.33%3.14%2.65%1.77%0.96%1.28%1.98%1.97%1.57%1.40%1.25%1.17%
GOVZ
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF
4.85%4.68%3.84%3.69%1.76%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GOVT и GOVZ

Максимальная просадка GOVT за все время составила -19.78%, что меньше максимальной просадки GOVZ в -59.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVT и GOVZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.42%
-56.20%
GOVT
GOVZ

Волатильность

Сравнение волатильности GOVT и GOVZ

Текущая волатильность для iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) составляет 1.84%, в то время как у iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) волатильность равна 10.14%. Это указывает на то, что GOVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.84%
10.14%
GOVT
GOVZ