PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOVT с GOVZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOVT с GOVZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GOVT (iShares U.S. Treasury Bond ETF) and GOVZ (iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF) are both Government Bonds funds from iShares - GOVT tracks the ICE U.S. Treasury Core Bond Index while GOVZ tracks the ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GOVT returned -0.43%/yr vs -11.47%/yr for GOVZ. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GOVT charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for GOVZ.

Доходность

Сравнение доходности GOVT и GOVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOVT показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у GOVZ с доходностью -0.58%.

GOVT

1 день
0.13%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.01%
1 год
3.37%
3 года*
2.88%
5 лет*
-0.43%
10 лет*
0.90%

GOVZ

1 день
0.36%
1 месяц
0.98%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-3.20%
1 год
1.60%
3 года*
-7.19%
5 лет*
-11.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOVT и GOVZ

2026 (YTD)202520242023202220212020
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF		0.02%3.77%2.95%4.17%-13.39%-1.11%-1.53%
GOVZ
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF		-0.58%-1.81%-16.24%0.90%-41.03%-4.86%-5.61%

Correlation

The correlation between GOVT and GOVZ is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г.

0.89

The correlation between GOVT and GOVZ has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Treasury Bond ETF

iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF

Часто сравнивают с GOVT:
GOVT с VGITGOVT с BNDGOVT с TLTGOVT с IEFGOVT с SHVGOVT с VTGGOVT с AGG
Часто сравнивают с GOVZ:
GOVZ с ZROZGOVZ с EDVGOVZ с TLTGOVZ с VGLTGOVZ с FXAGOVZ с SPYGOVZ с MUSI

Доходность на риск

GOVT vs. GOVZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOVT
Ранг доходности на риск GOVT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVT: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVT: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVT: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
GOVZ
Ранг доходности на риск GOVZ: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVZ: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVZ: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVZ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVZ: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOVT c GOVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOVTGOVZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
0.10

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
0.26

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.03

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

0.11

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.47

0.26

+3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOVT vs. GOVZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOVT на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа GOVZ равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOVT и GOVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOVTGOVZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.10

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

-0.48

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

-0.58

+0.84

Просадки

Сравнение просадок GOVT и GOVZ

Максимальная просадка GOVT за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки GOVZ в -59.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVT и GOVZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOVTGOVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.07%

-59.65%

+40.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-14.16%

+11.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.43%

-28.72%

+23.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.60%

-57.63%

+41.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-56.31%

+49.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-39.92%

+34.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

6.24%

-5.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GOVT и GOVZ

Текущая волатильность для iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) составляет 1.10%, в то время как у iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что GOVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOVTGOVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

4.15%

-3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

10.51%

-7.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.63%

16.26%

-12.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.04%

23.91%

-17.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.22%

23.34%

-18.12%

Сравнение комиссий GOVT и GOVZ

GOVT берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии GOVZ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOVT и GOVZ

Дивидендная доходность GOVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности GOVZ в 5.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF		3.58%3.49%3.14%2.65%1.77%0.96%2.17%1.98%1.97%1.57%1.40%1.25%
GOVZ
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF		5.16%5.00%4.68%3.84%3.69%1.76%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GOVT and GOVZ have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOVZ has higher volatility (4.15%) compared to GOVT (1.10%). In terms of maximum drawdown, GOVT dropped -19.07% vs GOVZ's -59.65%.

On 5-year performance, GOVT leads with -0.43% vs -11.47% for GOVZ. On fees, GOVT is cheaper at 0.05% per year. On volatility, GOVT has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GOVT has performed better with a -0.43% return vs -11.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GOVT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for GOVZ.

GOVZ has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 3.58% for GOVT.

GOVT tracks ICE U.S. Treasury Core Bond Index, while GOVZ tracks ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index. Their fees differ too: 0.05% for GOVT and 0.15% for GOVZ.

GOVT currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOVT и GOVZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор