PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GOOP с YMAG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GOOP и YMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF (GOOP) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.46%
16.52%
GOOP
YMAG

Доходность по периодам


GOOP

С начала года

22.98%

1 месяц

7.55%

6 месяцев

1.46%

1 год

26.84%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

YMAG

С начала года

N/A

1 месяц

8.06%

6 месяцев

16.51%

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


GOOPYMAG
Дневная вол-ть19.42%19.28%
Макс. просадка-19.16%-14.27%
Текущая просадка-4.48%-0.50%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GOOP и YMAG

GOOP берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.


YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
График комиссии YMAG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.28%
График комиссии GOOP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между GOOP и YMAG составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GOOP c YMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF (GOOP) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GOOP, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.41
Коэффициент Сортино GOOP, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.90
Коэффициент Омега GOOP, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.26
Коэффициент Кальмара GOOP, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.43
Коэффициент Мартина GOOP, с текущим значением в 4.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.00
GOOP
YMAG

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOP и YMAG

Дивидендная доходность GOOP за последние двенадцать месяцев составляет около 12.75%, что меньше доходности YMAG в 29.74%


TTM2023
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF
12.75%2.07%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
29.74%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GOOP и YMAG

Максимальная просадка GOOP за все время составила -19.16%, что больше максимальной просадки YMAG в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOP и YMAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.48%
-0.50%
GOOP
YMAG

Волатильность

Сравнение волатильности GOOP и YMAG

Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF (GOOP) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) имеют волатильность 5.99% и 6.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.99%
6.25%
GOOP
YMAG