PortfoliosLab logo
Сравнение GOOP с YMAG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GOOP и YMAG составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности GOOP и YMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF (GOOP) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
14.64%
33.34%
GOOP
YMAG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GOOP:

0.86

YMAG:

1.64

Коэф-т Сортино

GOOP:

1.23

YMAG:

2.14

Коэф-т Омега

GOOP:

1.17

YMAG:

1.30

Коэф-т Кальмара

GOOP:

0.99

YMAG:

2.18

Коэф-т Мартина

GOOP:

2.64

YMAG:

6.88

Индекс Язвы

GOOP:

7.17%

YMAG:

4.53%

Дневная вол-ть

GOOP:

21.95%

YMAG:

19.05%

Макс. просадка

GOOP:

-19.16%

YMAG:

-14.27%

Текущая просадка

GOOP:

-11.32%

YMAG:

-6.20%

Доходность по периодам

С начала года, GOOP показывает доходность -5.31%, что значительно ниже, чем у YMAG с доходностью -1.99%.


GOOP

С начала года

-5.31%

1 месяц

-8.03%

6 месяцев

5.13%

1 год

16.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

YMAG

С начала года

-1.99%

1 месяц

-3.53%

6 месяцев

12.63%

1 год

25.94%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GOOP и YMAG

GOOP берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.


График комиссии YMAG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.28%
График комиссии GOOP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GOOP и YMAG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GOOP
Ранг риск-скорректированной доходности GOOP, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOOP, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOP, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOP, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOP, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина

YMAG
Ранг риск-скорректированной доходности YMAG, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YMAG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GOOP c YMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF (GOOP) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GOOP, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.861.64
Коэффициент Сортино GOOP, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.232.14
Коэффициент Омега GOOP, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.171.30
Коэффициент Кальмара GOOP, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.992.18
Коэффициент Мартина GOOP, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.646.88
GOOP
YMAG

Показатель коэффициента Шарпа GOOP на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа YMAG равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOP и YMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.801.001.201.401.601.802.00Wed 05Fri 07Feb 09Tue 11Thu 13Sat 15Mon 17Wed 19Fri 21
0.86
1.64
GOOP
YMAG

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOP и YMAG

Дивидендная доходность GOOP за последние двенадцать месяцев составляет около 16.06%, что меньше доходности YMAG в 42.52%


Просадки

Сравнение просадок GOOP и YMAG

Максимальная просадка GOOP за все время составила -19.16%, что больше максимальной просадки YMAG в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOP и YMAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-11.32%
-6.20%
GOOP
YMAG

Волатильность

Сравнение волатильности GOOP и YMAG

Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF (GOOP) имеет более высокую волатильность в 9.71% по сравнению с YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что GOOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
9.71%
5.26%
GOOP
YMAG