Сравнение GOOP с YMAG
GOOP (Kurv Yield Premium Strategy Google ETF) and YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, GOOP returned 57.00% vs 15.79% for YMAG. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GOOP charges 0.99%/yr vs 1.28%/yr for YMAG.
Доходность
Сравнение доходности GOOP и YMAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOP показывает доходность 7.93%, что значительно выше, чем у YMAG с доходностью 2.08%.
GOOP
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -5.92%
- 6 месяцев
- 2.64%
- С начала года
- 7.93%
- 1 год
- 57.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 33.92%
YMAG
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 1.60%
- 6 месяцев
- 5.01%
- С начала года
- 2.08%
- 1 год
- 15.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $554.33K | $611.71K | $818.74K | |
| $12.15M | $12.56M | $15.01M |
Сравнение доходности по годам GOOP и YMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 7.93% | 52.46% | 19.96% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 2.08% | 18.64% | 34.66% |
Correlation
The correlation between GOOP and YMAG is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г. | 0.66 |
The correlation between GOOP and YMAG has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOP vs. YMAG — Ранг доходности на риск
GOOP
YMAG
Сравнение GOOP c YMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOP | YMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.16 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 1.10 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.84 | 3.14 | +3.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOP и YMAG
Максимальная просадка GOOP за все время составила -27.49%, что больше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOP и YMAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOP | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.49% | -25.96% | -1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.32% | -14.38% | -8.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.38% | -4.32% | -11.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.73% | -4.68% | -2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.36% | 5.04% | +3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOP и YMAG
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) имеет более высокую волатильность в 13.53% по сравнению с YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) с волатильностью 7.60%. Это указывает на то, что GOOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOP | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.53% | 7.60% | +5.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.01% | 14.67% | +12.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.67% | 18.34% | +13.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.09% | 21.19% | +5.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.09% | 21.19% | +5.90% |
Сравнение комиссий GOOP и YMAG
GOOP берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOP и YMAG
Дивидендная доходность GOOP за последние двенадцать месяцев составляет около 13.55%, что меньше доходности YMAG в 51.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 13.55% | 11.79% | 13.73% | 2.06% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 51.86% | 52.27% | 35.22% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GOOP and YMAG have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOP has higher volatility (13.53%) compared to YMAG (7.60%). In terms of maximum drawdown, GOOP dropped -27.49% vs YMAG's -25.96%.
On 1-year performance, GOOP leads with 57.00% vs 15.79% for YMAG. On fees, GOOP is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YMAG has been the lower-risk option at 7.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GOOP has performed better with a 57.00% return vs 15.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GOOP is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.
YMAG has the higher dividend yield at 51.86%, compared with 13.55% for GOOP.
They also come from different issuers: Kurv and YieldMax. Their fees differ too: 0.99% for GOOP and 1.28% for YMAG.
GOOP currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOP и YMAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор