PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GOOP с OEF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GOOP и OEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF (GOOP) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.46%
13.49%
GOOP
OEF

Доходность по периодам

С начала года, GOOP показывает доходность 22.98%, что значительно ниже, чем у OEF с доходностью 29.24%.


GOOP

С начала года

22.98%

1 месяц

7.55%

6 месяцев

1.46%

1 год

26.84%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

OEF

С начала года

29.24%

1 месяц

1.49%

6 месяцев

13.49%

1 год

34.41%

5 лет (среднегодовая)

17.31%

10 лет (среднегодовая)

14.02%

Основные характеристики


GOOPOEF
Коэф-т Шарпа1.412.69
Коэф-т Сортино1.903.54
Коэф-т Омега1.261.50
Коэф-т Кальмара1.433.66
Коэф-т Мартина4.0016.21
Индекс Язвы6.84%2.20%
Дневная вол-ть19.42%13.25%
Макс. просадка-19.16%-54.11%
Текущая просадка-4.48%-1.25%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GOOP и OEF

GOOP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии OEF в 0.20%.


GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF
График комиссии GOOP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии OEF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между GOOP и OEF составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GOOP c OEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF (GOOP) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GOOP, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.412.69
Коэффициент Сортино GOOP, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.903.54
Коэффициент Омега GOOP, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.261.50
Коэффициент Кальмара GOOP, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.433.66
Коэффициент Мартина GOOP, с текущим значением в 4.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.0016.21
GOOP
OEF

Показатель коэффициента Шарпа GOOP на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа OEF равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOP и OEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00Nov 03Tue 05Thu 07Sat 09Mon 11Wed 13Fri 15Nov 17Tue 19
1.41
2.69
GOOP
OEF

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOP и OEF

Дивидендная доходность GOOP за последние двенадцать месяцев составляет около 12.75%, что больше доходности OEF в 1.00%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF
12.75%2.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OEF
iShares S&P 100 ETF
1.00%1.19%1.55%1.06%1.43%1.87%2.09%1.81%2.07%2.11%1.85%1.96%

Просадки

Сравнение просадок GOOP и OEF

Максимальная просадка GOOP за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки OEF в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOP и OEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.48%
-1.25%
GOOP
OEF

Волатильность

Сравнение волатильности GOOP и OEF

Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF (GOOP) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с iShares S&P 100 ETF (OEF) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что GOOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.99%
4.57%
GOOP
OEF