PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GOOP с OEF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GOOPOEF
Дох-ть с нач. г.25.34%30.52%
Дох-ть за 1 год31.94%40.80%
Коэф-т Шарпа1.683.08
Коэф-т Сортино2.214.04
Коэф-т Омега1.311.57
Коэф-т Кальмара1.704.23
Коэф-т Мартина4.7818.80
Индекс Язвы6.81%2.19%
Дневная вол-ть19.35%13.34%
Макс. просадка-19.16%-54.11%
Текущая просадка-2.65%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между GOOP и OEF составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GOOP и OEF

С начала года, GOOP показывает доходность 25.34%, что значительно ниже, чем у OEF с доходностью 30.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.08%
17.45%
GOOP
OEF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GOOP и OEF

GOOP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии OEF в 0.20%.


GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF
График комиссии GOOP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии OEF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GOOP c OEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF (GOOP) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GOOP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GOOP, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GOOP, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GOOP, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GOOP, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GOOP, с текущим значением в 4.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.78
OEF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OEF, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OEF, с текущим значением в 4.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OEF, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OEF, с текущим значением в 4.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OEF, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.80

Сравнение коэффициента Шарпа GOOP и OEF

Показатель коэффициента Шарпа GOOP на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа OEF равного 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOP и OEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.0012 PMSat 0212 PMNov 0312 PMMon 0412 PMTue 0512 PMWed 0612 PMThu 07
1.68
3.08
GOOP
OEF

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOP и OEF

Дивидендная доходность GOOP за последние двенадцать месяцев составляет около 12.51%, что больше доходности OEF в 0.99%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF
12.51%2.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OEF
iShares S&P 100 ETF
0.99%1.19%1.55%1.06%1.43%1.87%2.09%1.81%2.07%2.11%1.85%1.96%

Просадки

Сравнение просадок GOOP и OEF

Максимальная просадка GOOP за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки OEF в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOP и OEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.65%
0
GOOP
OEF

Волатильность

Сравнение волатильности GOOP и OEF

Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF (GOOP) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с iShares S&P 100 ETF (OEF) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что GOOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.44%
4.35%
GOOP
OEF