PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GOOP с OEF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOOP с OEF

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF (GOOP) и iShares S&P 100 ETF (OEF).

GOOP и OEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOOP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. OEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 100 Index. Фонд был запущен 23 окт. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GOOP или OEF.

Корреляция

Корреляция между GOOP и OEF составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GOOP и OEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF (GOOP) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GOOP:

-0.22

OEF:

0.77

Коэф-т Сортино

GOOP:

-0.03

OEF:

1.27

Коэф-т Омега

GOOP:

1.00

OEF:

1.18

Коэф-т Кальмара

GOOP:

-0.15

OEF:

0.87

Коэф-т Мартина

GOOP:

-0.34

OEF:

3.18

Индекс Язвы

GOOP:

11.95%

OEF:

5.40%

Дневная вол-ть

GOOP:

26.72%

OEF:

20.93%

Макс. просадка

GOOP:

-27.49%

OEF:

-54.12%

Текущая просадка

GOOP:

-17.25%

OEF:

-3.44%

Доходность по периодам

С начала года, GOOP показывает доходность -11.65%, что значительно ниже, чем у OEF с доходностью 0.40%.

GOOP

С начала года

-11.65%

1 месяц

9.24%

6 месяцев

-7.10%

1 год

-6.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

OEF

С начала года

0.40%

1 месяц

13.92%

6 месяцев

2.54%

1 год

15.82%

5 лет

17.91%

10 лет

13.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GOOP и OEF

GOOP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии OEF в 0.20%.

GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF
OEF
iShares S&P 100 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GOOP и OEF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOP
Ранг риск-скорректированной доходности GOOP, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOOP, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
OEF
Ранг риск-скорректированной доходности OEF, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OEF, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEF, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEF, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GOOP c OEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF (GOOP) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GOOP на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа OEF равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOP и OEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOP и OEF

Дивидендная доходность GOOP за последние двенадцать месяцев составляет около 18.42%, что больше доходности OEF в 0.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF		18.42%13.73%2.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OEF
iShares S&P 100 ETF		0.97%1.03%1.19%1.55%1.06%1.43%1.87%2.09%1.81%2.07%2.11%1.85%

Просадки

Сравнение просадок GOOP и OEF

Максимальная просадка GOOP за все время составила -27.49%, что меньше максимальной просадки OEF в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOP и OEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GOOP и OEF

Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF (GOOP) имеет более высокую волатильность в 10.23% по сравнению с iShares S&P 100 ETF (OEF) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что GOOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...