Сравнение GOLY с MSTZ
GOLY (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - GOLY is a Nontraditional Bonds fund tracking the Solactive Gold-Backed Bond Index, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. GOLY is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, GOLY returned -9.55% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. GOLY charges 0.79%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности GOLY и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GOLY показывает доходность -27.55%, а MSTZ немного выше – -27.52%.
GOLY
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -9.01%
- 6 месяцев
- -32.08%
- С начала года
- -27.55%
- 1 год
- -9.55%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOLY и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -27.55% | 57.98% | -3.16% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between GOLY and MSTZ is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOLY vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
GOLY
MSTZ
Сравнение GOLY c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOLY | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.33 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 3.55 | -3.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 6.84 | -7.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOLY и MSTZ
Максимальная просадка GOLY за все время составила -37.48%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLY и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOLY | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.48% | -99.38% | +61.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.48% | -84.89% | +47.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.48% | -97.53% | +60.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.36% | -94.55% | +82.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.52% | 43.95% | -26.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOLY и MSTZ
Текущая волатильность для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) составляет 6.83%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что GOLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOLY | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 55.03% | -48.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.35% | 134.45% | -104.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.93% | 148.58% | -114.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.70% | 170.73% | -148.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.44% | 170.73% | -148.29% |
Сравнение комиссий GOLY и MSTZ
GOLY берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOLY и MSTZ
Дивидендная доходность GOLY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 9.54% | 7.22% | 3.85% | 2.94% | 2.57% | 1.11% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GOLY and MSTZ have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to GOLY (6.83%). In terms of maximum drawdown, GOLY dropped -37.48% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -9.55% for GOLY. On fees, GOLY is cheaper at 0.79% per year. On volatility, GOLY has been the lower-risk option at 6.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -9.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GOLY is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
GOLY has the higher dividend yield at 9.54%, compared with 0.00% for MSTZ.
GOLY is categorized as Nontraditional Bonds, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Strategy Shares and REX. Their fees differ too: 0.79% for GOLY and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOLY и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор