PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GOLY с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GOLY и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GOLY показывает доходность -27.55%, а MSTZ немного выше – -27.52%.


GOLY

1 день
-1.29%
1 месяц
-9.01%
6 месяцев
-32.08%
С начала года
-27.55%
1 год
-9.55%
3 года*
13.18%
5 лет*
4.03%
10 лет*

MSTZ

1 день
6.51%
1 месяц
38.88%
6 месяцев
-2.59%
С начала года
-27.52%
1 год
299.04%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOLY и MSTZ


2026 (YTD)20252024
GOLY
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF
-27.55%57.98%-3.16%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
-27.52%-38.95%-94.43%

Correlation

The correlation between GOLY and MSTZ is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

-0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Доходность на риск

GOLY vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GOLY
Ранг доходности на риск GOLY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOLY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLY: 77
Ранг коэф-та Мартина

MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOLY c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GOLYMSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.33

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

3.55

-3.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.55

6.84

-7.39

GOLY vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOLY на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOLY и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GOLY и MSTZ

Максимальная просадка GOLY за все время составила -37.48%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLY и MSTZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GOLYMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.48%

-99.38%

+61.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.48%

-84.89%

+47.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.48%

-97.53%

+60.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.36%

-94.55%

+82.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.52%

43.95%

-26.43%

Волатильность

Сравнение волатильности GOLY и MSTZ

Текущая волатильность для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) составляет 6.83%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что GOLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GOLYMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

55.03%

-48.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.35%

134.45%

-104.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.93%

148.58%

-114.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.70%

170.73%

-148.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.44%

170.73%

-148.29%

Сравнение комиссий GOLY и MSTZ

GOLY берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GOLY и MSTZ

Дивидендная доходность GOLY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021
GOLY
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF
9.54%7.22%3.85%2.94%2.57%1.11%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GOLY and MSTZ have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to GOLY (6.83%). In terms of maximum drawdown, GOLY dropped -37.48% vs MSTZ's -99.38%.

On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -9.55% for GOLY. On fees, GOLY is cheaper at 0.79% per year. On volatility, GOLY has been the lower-risk option at 6.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -9.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GOLY is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.

GOLY has the higher dividend yield at 9.54%, compared with 0.00% for MSTZ.

GOLY is categorized as Nontraditional Bonds, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Strategy Shares and REX. Their fees differ too: 0.79% for GOLY and 1.05% for MSTZ.

MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOLY и MSTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор