Сравнение GOLY с IGLD
GOLY (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) and IGLD (FT Vest Gold Strategy Target Income ETF) are both exchange-traded funds - GOLY is a Nontraditional Bonds fund tracking the Solactive Gold-Backed Bond Index, while IGLD is a Gold fund actively managed by First Trust. GOLY is passively managed, while IGLD is actively managed. Over the past 5 years, GOLY returned 5.07%/yr vs 11.90%/yr for IGLD. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GOLY charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for IGLD.
Доходность
Сравнение доходности GOLY и IGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOLY показывает доходность -26.95%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью -8.71%.
GOLY
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -11.00%
- С начала года
- -26.95%
- 6 месяцев
- -29.37%
- 1 год
- -9.83%
- 3 года*
- 14.14%
- 5 лет*
- 5.07%
- 10 лет*
- —
IGLD
- 1 день
- -3.35%
- 1 месяц
- -11.16%
- С начала года
- -8.71%
- 6 месяцев
- -11.20%
- 1 год
- 12.26%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOLY и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -26.95% | 57.98% | 19.82% | 12.74% | -19.96% | -1.40% |
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | -8.71% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | -2.53% |
Correlation
The correlation between GOLY and IGLD is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2021 г. | 0.77 |
The correlation between GOLY and IGLD has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOLY vs. IGLD — Ранг доходности на риск
GOLY
IGLD
Сравнение GOLY c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOLY | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.12 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 0.52 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 1.57 | -2.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOLY и IGLD
Максимальная просадка GOLY за все время составила -36.97%, что больше максимальной просадки IGLD в -23.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLY и IGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOLY | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -23.84% | -13.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.97% | -23.84% | -13.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.97% | -23.84% | -13.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.97% | -23.84% | -13.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.97% | -23.84% | -13.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.08% | -5.38% | -6.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.16% | 7.82% | +7.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOLY и IGLD
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) с волатильностью 8.66%. Это указывает на то, что GOLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOLY | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.64% | 8.66% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.68% | 22.59% | +8.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.88% | 24.64% | +9.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.60% | 15.55% | +7.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.44% | 15.36% | +7.08% |
Сравнение комиссий GOLY и IGLD
GOLY берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOLY и IGLD
Дивидендная доходность GOLY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.08%, что меньше доходности IGLD в 19.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 10.08% | 7.22% | 3.85% | 2.94% | 2.57% | 1.11% |
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | 19.96% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% |
Часто задаваемые вопросы
GOLY and IGLD have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOLY has higher volatility (9.64%) compared to IGLD (8.66%). In terms of maximum drawdown, GOLY dropped -36.97% vs IGLD's -23.84%.
On 5-year performance, IGLD leads with 11.90% vs 5.07% for GOLY. On fees, GOLY is cheaper at 0.79% per year. On volatility, IGLD has been the lower-risk option at 8.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IGLD has performed better with a 11.90% return vs 5.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GOLY is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for IGLD.
IGLD has the higher dividend yield at 19.96%, compared with 10.08% for GOLY.
GOLY is categorized as Nontraditional Bonds, while IGLD is Gold. They also come from different issuers: Strategy Shares and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for GOLY and 0.85% for IGLD.
IGLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOLY и IGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор