Сравнение GOLY с IGLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).
GOLY и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOLY - это пассивный фонд от Strategy Shares, который отслеживает доходность Solactive Gold-Backed Bond Index. Фонд был запущен 17 мая 2021 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GOLY и IGLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOLY и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -11.63% | 57.98% | 19.82% | 12.74% | -19.96% | -1.30% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 7.26% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | -2.64% |
Доходность по периодам
С начала года, GOLY показывает доходность -11.63%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 7.26%.
GOLY
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- -23.39%
- С начала года
- -11.63%
- 6 месяцев
- -3.79%
- 1 год
- 18.49%
- 3 года*
- 19.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGLD
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -10.51%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 18.12%
- 1 год
- 40.06%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- 15.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOLY и IGLD
GOLY берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.
Доходность на риск
GOLY vs. IGLD — Ранг доходности на риск
GOLY
IGLD
Сравнение GOLY c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOLY | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 1.69 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 2.17 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.33 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 2.27 | -1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 9.64 | -6.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOLY | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.69 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.06 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между GOLY и IGLD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOLY и IGLD
Дивидендная доходность GOLY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что меньше доходности IGLD в 13.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 8.77% | 7.22% | 3.85% | 2.94% | 2.57% | 1.11% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 13.93% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% |
Просадки
Сравнение просадок GOLY и IGLD
Максимальная просадка GOLY за все время составила -35.99%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLY и IGLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOLY | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.99% | -18.59% | -17.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.42% | -17.56% | -9.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.75% | -10.51% | -13.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.33% | -5.01% | -6.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.96% | 4.13% | +2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOLY и IGLD
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) имеет более высокую волатильность в 13.29% по сравнению с FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) с волатильностью 10.62%. Это указывает на то, что GOLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOLY | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.29% | 10.62% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.56% | 21.23% | +8.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.56% | 23.76% | +9.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.95% | 14.90% | +7.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 14.86% | +7.09% |