PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GOLY с HYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GOLY и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOLY и HYG


2026 (YTD)20252024202320222021
GOLY
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF
-11.63%57.98%19.82%12.74%-19.96%-1.30%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
-0.11%8.59%7.97%11.54%-10.98%2.86%

Доходность по периодам

С начала года, GOLY показывает доходность -11.63%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью -0.11%.


GOLY

1 день
3.57%
1 месяц
-23.39%
С начала года
-11.63%
6 месяцев
-3.79%
1 год
18.49%
3 года*
19.51%
5 лет*
10 лет*

HYG

1 день
0.24%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.93%
1 год
6.91%
3 года*
7.99%
5 лет*
3.66%
10 лет*
5.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий GOLY и HYG

GOLY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии HYG в 0.49%.


Доходность на риск

GOLY vs. HYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GOLY
Ранг доходности на риск GOLY: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOLY: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLY: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLY: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLY: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLY: 3030
Ранг коэф-та Мартина

HYG
Ранг доходности на риск HYG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYG: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOLY c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GOLYHYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.25

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

1.87

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.29

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

1.82

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

9.57

-6.83

GOLY vs. HYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOLY на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа HYG равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOLY и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GOLYHYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.25

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.45

-0.06

Корреляция

Корреляция между GOLY и HYG составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GOLY и HYG

Дивидендная доходность GOLY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что больше доходности HYG в 5.88%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOLY
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF
8.77%7.22%3.85%2.94%2.57%1.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
5.88%5.71%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%

Просадки

Сравнение просадок GOLY и HYG

Максимальная просадка GOLY за все время составила -35.99%, что больше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLY и HYG.


Загрузка...

Показатели просадок


GOLYHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.99%

-34.25%

-1.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.42%

-3.93%

-23.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.75%

-1.05%

-22.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.33%

-3.27%

-8.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.96%

0.75%

+6.21%

Волатильность

Сравнение волатильности GOLY и HYG

Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) имеет более высокую волатильность в 13.29% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что GOLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GOLYHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.29%

2.30%

+10.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.56%

2.93%

+26.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.56%

5.57%

+27.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.95%

7.51%

+14.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

8.31%

+13.64%