Сравнение GOLY с HYG
GOLY (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) and HYG (iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - GOLY is a Nontraditional Bonds fund tracking the Solactive Gold-Backed Bond Index, while HYG is a High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GOLY returned 4.05%/yr vs 3.69%/yr for HYG. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. GOLY charges 0.79%/yr vs 0.49%/yr for HYG.
Доходность
Сравнение доходности GOLY и HYG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOLY показывает доходность -27.49%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 1.75%.
GOLY
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -6.66%
- 6 месяцев
- -31.57%
- С начала года
- -27.49%
- 1 год
- -9.26%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- —
HYG
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.18%
- С начала года
- 1.75%
- 1 год
- 5.38%
- 3 года*
- 8.02%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- 4.66%
Сравнение доходности по годам GOLY и HYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -27.49% | 57.98% | 19.82% | 12.74% | -19.96% | -1.40% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 1.75% | 8.59% | 7.97% | 11.54% | -10.98% | 2.61% |
Correlation
The correlation between GOLY and HYG is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2021 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOLY vs. HYG — Ранг доходности на риск
GOLY
HYG
Сравнение GOLY c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOLY | HYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.27 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 2.31 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 10.19 | -10.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOLY и HYG
Максимальная просадка GOLY за все время составила -37.48%, что больше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLY и HYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOLY | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.48% | -34.25% | -3.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.48% | -2.34% | -35.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.48% | -4.56% | -32.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.48% | -15.79% | -21.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.43% | -0.28% | -37.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.38% | -3.22% | -9.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.67% | 0.53% | +17.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOLY и HYG
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что GOLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOLY | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 0.80% | +5.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.29% | 3.14% | +27.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.92% | 3.82% | +30.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.69% | 7.54% | +15.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.43% | 8.22% | +14.21% |
Сравнение комиссий GOLY и HYG
GOLY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии HYG в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOLY и HYG
Дивидендная доходность GOLY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.53%, что больше доходности HYG в 5.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 9.53% | 7.22% | 3.85% | 2.94% | 2.57% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.91% | 5.71% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% |
Часто задаваемые вопросы
GOLY and HYG have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOLY has higher volatility (6.79%) compared to HYG (0.80%). In terms of maximum drawdown, GOLY dropped -37.48% vs HYG's -34.25%.
On 5-year performance, GOLY leads with 4.05% vs 3.69% for HYG. On fees, HYG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, HYG has been the lower-risk option at 0.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GOLY has performed better with a 4.05% return vs 3.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.79% for GOLY.
GOLY has the higher dividend yield at 9.53%, compared with 5.91% for HYG.
GOLY is categorized as Nontraditional Bonds, while HYG is High Yield Bonds. GOLY tracks Solactive Gold-Backed Bond Index, while HYG tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index. They also come from different issuers: Strategy Shares and iShares. Their fees differ too: 0.79% for GOLY and 0.49% for HYG.
HYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOLY и HYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор