PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOLY с HYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOLY с HYG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GOLY (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) and HYG (iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - GOLY is a Nontraditional Bonds fund tracking the Solactive Gold-Backed Bond Index, while HYG is a High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GOLY returned 6.28%/yr vs 3.81%/yr for HYG. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. GOLY charges 0.79%/yr vs 0.49%/yr for HYG.

Доходность

Сравнение доходности GOLY и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOLY показывает доходность -18.09%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 1.51%.

GOLY

1 день
1.19%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-18.09%
6 месяцев
-15.05%
1 год
3.79%
3 года*
17.72%
5 лет*
6.28%
10 лет*
—

HYG

1 день
0.19%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.84%
1 год
6.51%
3 года*
8.57%
5 лет*
3.81%
10 лет*
4.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOLY и HYG

2026 (YTD)20252024202320222021
GOLY
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF		-18.09%57.98%19.82%12.74%-19.96%-1.30%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		1.51%8.59%7.97%11.54%-10.98%2.86%

Correlation

The correlation between GOLY and HYG is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2021 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с GOLY:
GOLY с GLDGOLY с IGLDGOLY с GLDBGOLY с GDEGOLY с ICVTGOLY с SPYGOLY с SPIB
Часто сравнивают с HYG:
HYG с LQDHYG с JNKHYG с SPHYHYG с AGGHYG с USHYHYG с HYGHHYG с SHYG

Доходность на риск

GOLY vs. HYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOLY
Ранг доходности на риск GOLY: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOLY: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLY: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLY: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLY: 1010
Ранг коэф-та Мартина
HYG
Ранг доходности на риск HYG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOLY c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOLYHYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.12
1.72

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
2.59

-2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.33

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

2.79

-2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.29

12.34

-12.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOLY vs. HYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOLY на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа HYG равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOLY и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOLYHYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

1.72

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.51

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.46

-0.16

Просадки

Сравнение просадок GOLY и HYG

Максимальная просадка GOLY за все время составила -35.99%, что больше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLY и HYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOLYHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.99%

-34.25%

-1.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.16%

-2.34%

-27.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.16%

-4.56%

-25.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.99%

-15.79%

-20.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.33%

-0.09%

-29.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.87%

-3.24%

-8.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.12%

0.53%

+12.59%

Волатильность

Сравнение волатильности GOLY и HYG

Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что GOLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOLYHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

1.21%

+5.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.54%

3.01%

+26.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.90%

3.81%

+29.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.30%

7.53%

+14.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.21%

8.29%

+13.92%

Сравнение комиссий GOLY и HYG

GOLY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии HYG в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOLY и HYG

Дивидендная доходность GOLY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.62%, что больше доходности HYG в 5.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOLY
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF		9.62%7.22%3.85%2.94%2.57%1.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		5.91%5.71%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%

Часто задаваемые вопросы

GOLY and HYG have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOLY has higher volatility (6.55%) compared to HYG (1.21%). In terms of maximum drawdown, GOLY dropped -35.99% vs HYG's -34.25%.

On 5-year performance, GOLY leads with 6.28% vs 3.81% for HYG. On fees, HYG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, HYG has been the lower-risk option at 1.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GOLY has performed better with a 6.28% return vs 3.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.79% for GOLY.

GOLY has the higher dividend yield at 9.62%, compared with 5.91% for HYG.

GOLY is categorized as Nontraditional Bonds, while HYG is High Yield Bonds. GOLY tracks Solactive Gold-Backed Bond Index, while HYG tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index. They also come from different issuers: Strategy Shares and iShares. Their fees differ too: 0.79% for GOLY and 0.49% for HYG.

HYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOLY и HYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор