Сравнение GOLY с SPY
GOLY (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - GOLY is a Nontraditional Bonds fund tracking the Solactive Gold-Backed Bond Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GOLY returned 5.07%/yr vs 12.96%/yr for SPY. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. GOLY charges 0.79%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности GOLY и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOLY показывает доходность -26.95%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.10%.
GOLY
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -11.00%
- С начала года
- -26.95%
- 6 месяцев
- -29.37%
- 1 год
- -9.83%
- 3 года*
- 14.14%
- 5 лет*
- 5.07%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 8.10%
- 6 месяцев
- 6.77%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- 20.66%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- 15.53%
Сравнение доходности по годам GOLY и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -26.95% | 57.98% | 19.82% | 12.74% | -19.96% | -1.40% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 8.10% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 15.45% |
Correlation
The correlation between GOLY and SPY is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2021 г. | 0.17 |
Over the past year, GOLY and SPY have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOLY vs. SPY — Ранг доходности на риск
GOLY
SPY
Сравнение GOLY c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOLY | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.33 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 2.51 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 11.15 | -11.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOLY и SPY
Максимальная просадка GOLY за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLY и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOLY | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -55.19% | +18.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.97% | -8.88% | -28.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.97% | -18.76% | -18.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.97% | -24.50% | -12.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.97% | -3.22% | -33.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.08% | -9.03% | -3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.16% | 1.99% | +13.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOLY и SPY
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что GOLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOLY | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.64% | 4.85% | +4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.68% | 9.81% | +20.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.88% | 12.47% | +21.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.60% | 17.15% | +5.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.44% | 17.95% | +4.49% |
Сравнение комиссий GOLY и SPY
GOLY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOLY и SPY
Дивидендная доходность GOLY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.08%, что больше доходности SPY в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 10.08% | 7.22% | 3.85% | 2.94% | 2.57% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.03% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
GOLY and SPY have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOLY has higher volatility (9.64%) compared to SPY (4.85%). In terms of maximum drawdown, GOLY dropped -36.97% vs SPY's -55.19%.
On 5-year performance, SPY leads with 12.96% vs 5.07% for GOLY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 4.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SPY has performed better with a 12.96% return vs 5.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.79% for GOLY.
GOLY has the higher dividend yield at 10.08%, compared with 1.03% for SPY.
GOLY is categorized as Nontraditional Bonds, while SPY is S&P 500. GOLY tracks Solactive Gold-Backed Bond Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Strategy Shares and State Street. Their fees differ too: 0.79% for GOLY and 0.09% for SPY.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOLY и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор